اندیکاتور شاخص قدرت نسبی RSI

اندیکاتور RSI چیست؟

شاخص قدرت نسبی (RSI) یک اندیکاتور مومنتوم است که در تحلیل تکنیکال برای ارزیابی شرایط بیش از خرید یا بیش از فروش در قیمت یک سهام یا دارایی‌های دیگر، شدت تغییرات اخیر در قیمت را محاسبه می‌کند. اندیکاتور RSI به‌صورت یک اسلایتور (یک نمودار خطی که بین دو حد حرکت می‌کند) نشان داده می‌شود و می‌تواند از 0 تا 100 خوانده شود. این اندیکاتور در اصل توسط جی.والز ویلدر توسعه یافته بود.

اندیکاتور RSI چه کاربردی دارد؟

اندیکاتور RSI، تغییرات در یک سهام یا قیمت ارز دیجیتالی را در بیش از 14 دوره ارزیابی می‌کند که می‌تواند روزها، ساعت‌ها یا هفته‌ها باشد. تریدرها از RSI برای در نظر گرفتن شرایط بازار بیش از خرید یا بیش از فروش استفاده می‌کنند. وقتی مومنتوم روبه‌افزایش است، RSI بیشتر می‌شود (بالای 70) و نشان می‌دهد که دارایی به‌طور فعال در این بازار خریداری می‌شود. اگر مومنتوم کاهش یابد، RSI کمتر می‌شود (زیر 30) و نشان می‌دهد که فشار فروش روبه‌افزایش است.

RSI می‌تواند برای اجرای بسیاری از استراتژی‌های ترند تریدینگ متفاوت استفاده شود. یک استراتژی، خرید/فروش در واگرایی در مقادیر بی‌نهایت RSI است که سطوح بیش از خرید یا بیش از فروش را نشان می‌دهد. استراتژی دیگر، خرید یا فروش در زمانی است که RSI از خط میانی عبور می‌کند یا نزدیک به آن است که می‌تواند شروع یک ترند را نشان دهد. علاوه‌براین، RSI می‌تواند در ترکیب با دیگر اندیکاتورها مانند میانگین متحرک برای خروجی سیگنال‌های دقیق‌تر استفاده شود.

به‌طور معمول، یک RSI بیش از 50 نشان‌دهنده روند صعودی است و RSI زیر 50 نشان‌دهنده روند نزولی است. در استراتژی عبور از خط میانی، تریدرها می‌توانند 50، 40/60 یا 30/70 را به‌عنوان سطوح حمایت و مقاومت در ترندهای بالا و پایین استفاده کنند. اگر حمایت از مقاومت شکسته شود، پس یک روند معکوس حتمی خواهد بود و تریدرها می‌توانند بر طبق آن عمل کنند.

اندیکاتور شاخص قدرت نسبی یا (Relative Strength Index) که به اختصار به آن RSI گفته می شود در حقیقت یک اوسیلاتور است که در تحلیل تکنیکال بازارهای سهام، کالا و سایر بازارهای مالی از آن استفاده می شود. برای اینکه بدانید اوسیلاتور چیست ابتدا انواع اندیکاتورها را بررسی می کنیم:

اندیکاتورها را می توان به سه نوع تقسیم بندی کرد: اندیکاتورهای روند نما، اندیکاتورهای نوسان نما و اندیکاتورهای حجمی.

• اندیکاتورهای روندنما همانطور که از نامشان برمی آید روندها را به ما نشان می دهند. بعضی از این اندیکاتورها عبارتند از ایچی موکو و میانگین متحرک و . که در این بین اندیکاتور میانگین متحرک از همه پرکاربرد تر است.
• اندیکاتورهای نوسان نما اندیکاتورهایی هستند که بر اساس نوسانات قیمت در یک محدوده ی خاص به ما سیگنال خرید و فروش می دهند که به آنها اوسیلاتور (نوسان نما) گفته می شود. برخی اوسیلاتورهای معروف عبارتند از ATR و MACD و RSI . RSI بر اساس ورود یا خروج قیمت به/از محدوده ی اشباع خرید یا فروش به ما سیگنال می دهد که در ادامه به تفصیل شرح داده خواهد شد.
• اندیکاتورهای حجمی حجم بازار (میزان نقدینگی موجود در بازار) را محاسبه می کنند.

شاخص قدرت نسبی (RSI):

RSI صحبت از قدرت لحظه ای یا مومنتوم می کند نه بالا و پایین رفتن قیمت. وقتی به چارت یک نماد نگاه می کنیم، در نگاه اول روند قیمت را می بینیم که می تواند صعودی یا نزولی و یا در یک محدوده ی کوچک مشغول نوسان باشد. ولی در ورای ظاهر این نمودار اطلاعات مهمتری نهفته است و آن قدرتی است که قیمتها را بالا و پایین می کند. به این مفهوم مومنتوم لحظه ای می گویند که از طول کندلها قابل مشاهده است. برای مثال در یک روند صعودی، با اینکه قیمت در حال بالا رفتن است ولی قدرت این رشد همیشه به یک اندازه نیست. ممکن است در حین اینکه قیمت رو به بالا در حال رشد است ولی کندلهای سبز رنگ ما رفته رفته کوتاه تر و سایه هایشان بلندتر شوند. در مقایسه با روند صعودی ای که از کندلهای سبزرنگ با بدنه های بسیار بزرگ ولی سایه های کوتاه تشکیل شده است، روند اول قدرت کمتر و مومنتوم پایین تری دارد. یعنی در این روند صعودی با اینکه تعداد خریداران از تعداد فروشندگان بیشتر است ولی قدرت خرید پایین است.

با استفاده از RSI می توانیم روندمان را اعتبارسنجی کنیم. روندی معتبرتر است که بتواند به مسیر صعودی یا نزولی خود ادامه دهد و هر چقدر روند جلوتر می رود، قله های بالاتری یا دره های پایین تری ساخته شود. به عبارت دیگر قیمت و قدرت همسو و موازی با هم جلو بروند. وقتی روندی رو به اتمام باشد، هرچند که به صعود یا نزول خود ادامه می دهد ولی دیگر قدرت سابق را ندارد و بدنه ی کندلها رفته رفته در حال کوچکتر اندیکاتور شاخص قدرت نسبی RSI شدن و سایه ها در حال بزرگتر شدن هستند. در این حالت وقتی به نمودار نگاه کنیم روند قیمت و RSI دیگر با هم همسو و در یک راستا نیستند. یعنی قیمت یک سقف یا کف جدید تشکیل می دهد ولی RSI همسو با این تغییر قیمت حرکت نمی کند. به این حالت اصطلاحا واگرایی گفته می شود که یکی از ارکان اصلی و مهم تحلیل تکنیکال است. اگر واگرایی در انتهای روند اتفاق بیفتد به آن واگرایی معمولی و در صورتی که در انتهای اصلاح قیمتی رخ دهد به آن واگرایی مخفی می گویند. از واگرایی معمولی برای تشخیص بازگشت روند قیمتی و از واگرایی مخفی برای تثبیت روند استفاده می کنیم.

بررسی واگرایی های احتمالی بین قیمت و RSI یکی از روشهای کم کردن سیگنالهای اشتباه است. از واگرایی برای تعیین نقطه ی ورود استفاده می شود. در یک روند صعودی وقتی خرید انجام می دهیم که علاوه بر اینکه روند صعودی باشد، RSI نیز با آن همسو باشد. به عبارت دیگر وقتی روندی صعودی داریم، برای اینکه مطمئن شویم این روند ادامه دار خواهد بود، باید به RSI آن نگاهی بیندازیم. اگر RSI نیز با روند همسو بود این نشان از سلامت روند است و این معنا را می دهد که این روند فعلا به رشد صعودی خود ادامه خواهد داد. پس در این نقطه می توانیم وارد معامله شویم و سود کنیم. در روندهای صعودی قله ی بالاتر در قیمت و قله ی پایین تر در RSI به معنای بازگشت روند، و دره ی بالاتر در قیمت و دره ی پایین تر در RSI به معنای ادامه ی روند است.

ولی اگر در معامله هستید واگرایی را برای خروج از معامله در نظر بگیرید و اگر خواستید وارد معامله ای شوید صبر کنید تا روند قبلی کاملا شکسته شود و روند جدیدی شروع بشود و تا زمانی که روند RSI صعودی است در معامله باقی بمانید تا وقتی که روند RSI شکسته شود. هرگاه قدرت و قیمت هر دو در حال بالا رفتن باشند یعنی قدرت روند صعودی بازار در حال افزایش است و تریدرها مشغول خرید هستند. ولی اگر قیمت در حال رشد باشد ولی قدرت روند کاهشی داشته باشد، این نشانه ای از اتمام روند صعودی و آغاز روند نزولی و به اصطلاح واگرایی بازار است.

برای RSI نیز مثل هر اندیکاتور دیگری باید یک دوره ی تناوب تعریف کنیم. این عدد به طور پیش فرض روی عدد 14 تنظیم شده است. شاخص قدرت نسبی از طول آن تعداد از کندلهای پیشین که در دوره ی تناوب انتخاب کرده ایم میانگین می گیرد و میانگین طول کندلهای سبز را با میانگین طول کندلهای قرمز مقایسه می کند و آنها را به صورت نمودار به ما نشان می دهد.

در نمودار RSI چند خط اساسی داریم. خط وسط 50 است که خط تصمیم گیری ست. اگر میانگین کندلهای سبز بیشتر باشد نمودار بالای 50 می رود و به این معناست که قدرت خریداران بیشتر است و بازار میل به صعود دارد. اگر میانگین کندلهای قرمز بیشتر باشد نمودار زیر عدد 50 می رود و این یعنی زور فروشندگان بیشتر و میل بازار به سمت نزول است.

RSI بین 0 تا 100 در حال نوسان است. به محدوده ی زیر 30 محدوده ی اشباع فروش و به محدوده ی بالای 70 محدوده ی اشباع خرید می گویند. RSI تشخیص وجود وضعیت بیش خرید(overbought) یا اشباع خرید و بیش فروش (oversold) یا اشباع فروش را در یک دارایی آسان می کند. اشباع خرید زمانی اتفاق می افتد که در مورد یک دارایی خرید زیادی صورت گرفته است. به همین ترتیب اگر یک دارایی به میزان زیادی توسط فروشندگان به فروش برسد می گوییم اشباع فروش روی داده است.

اگر بخواهیم یک توضیح ساده بدهیم هرگاه RSI از محدوده ی اشباع خرید به زیر خط 70 بیاید یک سیگنال فروش و هنگامی که از محدوده ی اشباع فروش به بالای خط 30 بیاید یک سیگنال خرید تلقی می شود و سیگنال گیری با محدوده هایی غیر از 30 و 70 سیگنال ضعیف به شمار می آید و می توان گفت اگر خط RSI خط 70 را از پایین به بالا قطع کند و از این خط بگذرد یک سیگنال خرید ضعیف، و اگر خط 30 را از بالا به پایین قطع کند و از خط 30 بگذرد یک سیگنال فروش ضعیف به حساب می آید.

برای اینکه احتمال سیگنال اشتباه را در RSI پایین بیاوریم می توانیم اعدادی را که به عنوان شروع نواحی اشباع خرید یا فروش در نظر گرفته ایم به اعداد 80 و 20 تغییر بدهیم؛ ولی سیگنالهایی که از این دو خط دریافت می کنیم از سیگنالهای خطوط 30 و 70 نیز ضعیف تر هستند و صرفا برای این به کار گرفته می شوند که گرفتار صف اندیکاتور شاخص قدرت نسبی RSI اندیکاتور شاخص قدرت نسبی RSI های خرید یا فروش نشویم و بتوانیم زودتر از روند باخبر شویم. اگر خط RSI خط 20 را از پایین به بالا قطع کند و از آن بگذرد یک سیگنال خرید ضعیف و اگر خط 80 را از بالا به پایین قطع کند و از این خط بگذرد یک سیگنال فروش ضعیف به شمار می آید. ولی در حقیقت این اعداد یک سری اعداد قراردادی هستند و هر معامله گر باید با توجه به گذشته ی نمودار و بررسی اینکه نماد مورد نظرش قبلا روی چه اعدادی واکنش نشان داده است، این اعداد را تعیین کند. چه بسا نمودارهایی که خط اشباع فروش آنها به 30 هم نمی رسد و شاید باید آن را روی 40 تنظیم کرد. نکته ی دیگر اینکه هرچه از اوسیلاتورها در تایم فریم های بالاتری استفاده کنیم خطای کمتری دارند. مثلا RSI روی تایم فریم یک روزه یا چهار ساعته خیلی بهتر از یک ساعته جواب می دهد.

پس به طور کلی می توان گفت اندیکاتور RSI دو محدوده ی خرید و فروش را نشان می دهد. هرگاه شاخص RSI بالاتر از 70 برود، یعنی بازار وارد محدوده ی اشباع خرید شده است و هرگاه این شاخص به زیر 30 برسد یعنی در محدوده ی اشباع فروش است. سطح کلیدی 50 برای اسیاتور RSI تعیین کننده ی مرز بین صعودی و نزولی بودن بازار محسوب می شود. به عبارتی هرچقدر این شاخص به کف یا سقف خود نزدیک تر شود، نشان دهنده ی این است که روند فعلی بازار در حال تمام شدن است و به زودی تغییر خواهد کرد.

تحرکات شدید و ناگهانی قیمت سبب ایجاد سیگنالهای خرید و فروش اشتباه در RSI می شود. پس بهتر است در کنار اندیکاتور RSI از سایر ابزارهای تحلیل تکنیکال نیز استفاده کنیم و فقط بر پایه ی سیگنالهای RSI معامله نکنیم؛ به همین سبب اندیکاتور شاخص نسبی اغلب در کنار ابزارهایی مثل خطوط روند و خطوط حمایت و مقاومت بکار گرفته می شود.

آموزش کار با اندیکاتور RSI

سرمایه‌گذاران در بازار بورس تلاش می‌کنند تا با استفاده از ابزارهای مختلف، روند حرکتی سهم‌های مختلف را در روزهای آینده تشخیص دهند. با این کار سودهای خوبی را به دست می‌آورند. اندیکاتورها یکی از ابزارهای محبوب و کاربردی میان تحلیل‌گران ازار بورس هستند. تحلیل‌گران با استفاده از اندیکاتورها می‌توانند بهترین زمان ورود و خروج از سهم را تشخیص دهند. اندیکاتور RSI یکی از انواع اندیکاتورها در فرایند تحلیل سهم‌های بورسی است. قصد داریم در این مقاله به آموزش اندیکاتور rsi بپردازیم. با ما همراه باشید.

اندیکاتور RSI چیست؟

نام دیگر اندیکاتور RSI شاخص قدرت نسبی است که مخفف عبارت Relative Strength Index است. تحلیلگران از اندیکاتور RSI برای کشف نقاط بازگشتی سهام استفاده می‌کنند. منظور از نقاط بازگشتی همان سطوحی است که سهم تمایل به تغییر جهت روند دارد و معامله‌گران با شناسایی این سطوح سودهای خوبی را به دست می‌آورند. از این اندیکاتور به اصطلاح به عنوان ابزاری برای نمایش قدرت بازار، قدرت خریدارها و فروشنده‌ها نسبت به هم استفاده می‌شود. معمولا برای تحلیل سهام از طریق اندیکاتور RSI، بازه 14 روزه در نظر گرفته می‌شود.

آموزش اندیکاتور rsi در سامانه معاملاتی آنلاین

در این بخش قصد داریم به آموزش اندیکاتور rsi در سامانه معاملات آنلاین کارگزاری آگاه بپردازیم. در گذشته تحلیلگران با استفاده از فرمول‌های پیچیده و سخت ریاضی مجبور به محاسبه این فرآیند بودند ولی در حال حاضر، به راحتی می‌توانید با استفاده از سامانه معاملات آنلاین کارگزارهای بورس از این ابزار برای تحلیل سهم‌های مختلف اقدام کنید. برای استفاده از اندیکاتور RSI، باید از کنار نام نماد مورد نظر در صفحه اصلی سامانه، آیکون نمودار را انتخاب کنید تا وارد بخش تکنیکال سهم شوید.

در ادامه مطابق با تصویر زیر، ابتدا باید روی آیکون اندیکاتورها کلیک و اندیکاتورRSI را انتخاب کنید. با انجام این کار اندیکاتور RSI، پایین نمودار اصلی سهام نمایش داده می‌شود.

کاربرد اندیکاتور RSIدر تحلیل تکنیکال

تا این بخش متوجه شدیم که اندیکاتور RSI در قالب یک خط در قسمت پایین نمودار اصلی سهام نمایش داده می‌شود. باید دقت داشته باشید که در این نمودار دو سطح مهم 30 و 70 وجود دارد که طبیعتاً بین 0 تا 100 قرار گرفته‌اند. سهم‌ها به طور معمول بین بازه 30 تا 70 در حال نوسان هستند. از سطح افقی 30 به عنوان سطح حمایتی و از سطح افقی 70 به عنوان سطح مقاومت روند سهام یاد می‌شود. با این تفاسیر تحلیلگران در بازار بورس با استفاده از این دو سطح به نوعی می‌توانند سیگنال خرید و فروش سهام دریافت کنند.

یکی دیگر از جذابیت‌هایی که در آموزش اندیکاتور rsi با آن مواجه می‌شوید، امکان استفاده هم‌زمان از خطوط روند است. طبق تصویر زیر مشاهده می‌کنید که با استفاده از خط روند می‌توان نقاط خرید و فروش سهام را پیش‌بینی کرد. برای درک بهتر این بخش به تصویر زیر توجه کنید:

در اندیکاتور شاخص قدرت نسبی RSI برخی مواقع بین نمودار قیمتی سهم و اندیکاتور، شاهد یک واگرایی هستیم، این فرآیند به این شکل است که در نمودار اصلی سهم یک قله بلندتر از قله قبلی وجود دارد و در نمودار اندیکاتور عکس این قضیه مشاهده می‌شود. به زبان ساده خطی که قله‌های نمودار اصلی را به هم متصل می‌کند حالت صعودی داشته و خطی که قله‌های متناظر را در اندیکاتور به هم متصل می‌کند روند نزولی دارد.

برای اطمینان بیشتر، باید توجه داشته باشید که قله دوم در نمودار اصلی سهام باید به طور کامل تشکیل شده و بعد از آن چند کندل پایین‌تر هم شکل گرفته باشد تا به طور یقین بتوانیم بالاترین سطح قبلی را به عنوان قله در نظر بگیریم. در این صورت تحلیل انجام شده در بازار از اعتبار بیشتری برخوردار است. برای درک بهتر به تصویر زیر دقت کنید:

بر عکس حالت قبلی ممکن است در استفاده از اندیکاتور RSI، واگرایی مثبت هم در چارت سهام مشاهده کنیم. این فرایند به این شکل است که قله اول در نمودار اصلی سهم در ارتفاع بلندتری نسبت به قله قبلی قرار دارد و با رسم خط روند، شاهد یک روند نطولی خواهیم بود در صورتی که در نمودار اندیکاتور با رسم خط روند، حالت صعودی به وجود می‌آید که در نهایت منجر به ایجاد واگرایی مثبت می‌شود. باید به این نکته توجه کنید که در نمودار اصلی سهم باید بعد از قله دوم، چند کندل به سمت بالا تشکیل شود تا بتوانیم آن نقطه را به عنوان قله دوم در نظر بگیریم. برای درک بهتر به تصویر زیر توجه کنید.

کلام آخر

اندیکاتورها یکی از ابزارهای کاربردی و معروف در فرایند تحلیل سهم‌های بورسی هستند. تحلیل‌گران با استفاده از این اندیکاتور شاخص قدرت نسبی RSI ابزار می‌توانند به راحتی سطوح حمایت و مقاومت را تشخیص دهند. علاوه بر این با استفاده از اندیکاتورها می‌توان از واگرایی‌های به وجود آمده در روند معاملات سهم، مطلع شد. اندیکاتور RSI یکی از اندیکاتورهای پرکاربرد در میان معامله‌گران است. با آموزش اندیکاتور rsi می‌توان سیگنال خرید و فروش دریافت کرد. پیشنهاد می‌کنیم برای معتبر بودن روند تحلیل خود در استفاده از این ابزار، از سایر ابزارهای موجود در بستر تحلیل تکنیکال به ثورت هم‌زمان استفاده کنید.

شاخص RSI چیست و به چه شکل از آن در تحلیل تکنیکال استفاده کنیم؟

تازه‌ کاران دنیای خرید و فروش ارزهای دیجیتال اکثر اوقات در نخستین نگاه به خطوط و شاخص های عجیب ‌وغریب نمودارها، سردرگم و کلافه می‌شوند. برای خود من هم داستان به همین شکل بود. در آغاز این زمینه برای من گیج‌ کننده به نظر می‌رسید و فهمیدن آن بسیار مشکل بود تا اینکه متوجه شدم ساخته‌های ذهنی من از جهان ارزهای دیجیتال و تحلیل تکنیکال صحیح نبوده است.

شاخص قدرت نسبی (RSI) چیست؟

وظیفه اندیکاتور شاخص قدرت نسبی RSI اصلی RSI این است که به شما درباره بیش از حد فروخته شدن یا بیش از حد خریده شدن یک سرمایه ارزشمند اطلاع دهد. از هر پلتفرمی که برای دنبال کردن بازار استفاده می‌کنید، باید گزینه‌ای جهت افزودن این شاخص به نمودارتان داشته باشید.

جهت اضافه کردن شاخص RSI به نمودار در تریدینگ ویو، باید از گزینه اندیکاتورها در بخش Built-ins آن را انتخاب کنید

دلایل بسیاری وجود دارند که RSI را به یک تکیه‌گاه معتبر برای معامله گرها تبدیل کرده‌ است. وقتی که RSI در حدود ۷۰ % ماکزیمم مقدار خود قرار گیرد (یعنی در اعداد ۷۰ به بالا) در منطقه اشباع خرید قرار می‌گیرد. یعنی اینکه سرمایه بیش از حد خریداری شده و احتمال کاهش قیمت آن بسیار است.

وقتی که RSI در مقادیر کمتر از ۳۰ قرار بگیرد، منطقه اشباع فروش را نشان خواهد داد. یعنی اینکه سرمایه بیش از حد فروخته شده و زمان مناسبی برای خرید کردن به وجود آورده است.

این اعداد برای بعضی معامله گرها گوناگون است. مثلا عده‌ای از ترکیب ۳۳ و ۶۶ % استفاده می‌کنند، بعضی معامله‌گران هم اعداد ۲۰ و ۸۰ % را به کار می‌گیرند. اما این کمترین چیزی است که از RSI می‌توان دریافت کرد. ساده بود، نه؟ خب به همین راحتی هم نیست و نباید بی توجه از کنارش رد شویم.

چگونه از RSI استفاده کنیم؟

شاخص RSI به اندیکاتور شاخص قدرت نسبی RSI شما کمک می‌کند تا درباره اینکه در قیمت خوبی اقدام به خرید کرده‌اید یا نه، قضاوت بهتری داشته باشید. اما این شاخص همه چیز را به شما نمی‌گوید. اینکه اندیکاتور RSI در منطقه اشباع خرید یا اشباع فروش قرار گرفته باشد، الزماً به این منظور نیست که حتما صعود یا سقوط خواهد کرد. هیچ تضمینی دراین باره وجود ندارد.

نتایج شاخص قدرت نسبی باید با اندیکاتورهای دیگر ترکیب شود تا به شما کمک می‌کند، بازگشت روندهای محتمل را شناسایی کنید. معامله کردن بر طیق یک اندیکاتور حدودا دیوانگی محض است. راه هوشمندانه آن است که مهارت‌هایتان را پیرامون چند اندیکاتور و داده های گوناگون گردآوری کنید تا به تصویر بزرگتری از آنچه در بازار می‌گذرد، دست یابید.

شاخص RSI فقط یکی از چند ابزاری است که می‌تواند به شما در پایش بازار کمک کند. استفاده از آن در استراتژی‌هایتان به درک نقاط مناسب خرید یا فروش کمک می‌کند. RSI راه فوق‌العاده‌ای است تا بدانید که آیا در وقت مناسبی وارد شده‌اید یا قصد خارج شدن دارید.

تشریح با یک نمونه

هرچند شاخص RSI را می‌توان در هر بازاری از بازار سهام گرفته تا بازار مبادلات ارز خارجی استفاده کرد، اما برای توضیح استفاده آن از یک نمونه استفاده می‌کنیم. با شروع روند صعودی بازار ارزهای دیجیتال، بهتر است یکی از توکن‌ها را برای نمایش چگونگی عملکرد شاخص RSI انتخاب کنیم. بر طبق توییت یکی از تریدرهای توییتر که احترام بسیاری برایش قائل هستم، توکن هایوترمینال را برای آموزش شاخص RSI استفاده کرده‌ام. بیایید به وضعیت نمودار نگاه جزئی‌تری بیاندازیم و شرایط این توکن را ارزیابی کنیم. نمودار زیر قیمت جفت‌ارز HVN در مقابل BTC را برای دوره زمانی ۵ روزه نمایش می‌دهد.

این نمودار تغییرات قیمت را به همراه حجم معاملات و اندیکاتور RSI در زیر نمودار قیمت (نوسانگر نارنجی رنگ) نشان می‌دهد. بر طبق این نمودار در تایم‌فریم ۵ دقیقه‌ای، مقیاس سمت راست RSI که از ۰ تا ۱۰۰ درجه ‌بندی شده، در دوره زمانی مذکور ۴ بار به سطح اشباع خرید یا همان ۷۰ رسیده است. رسیدن شاخص RSI به این سطح زمان خوبی را برای فروش اعلام کرده است. در سمت روبه رو شاخص قدرت نسبی ۲ بار به منطقه اشباع فروش یا همان ۳۰ رسیده که در اصل زمان خوبی را در این مواقع برای خرید کردن نشان داده است.

عملکرد شاخص RSI تا چه اندازه درست بود؟

در تاریخ ۴ آوریل شاخص RSI تا حدود ۲۰ % هم پایین آمد که یک سیگنال قوی از فروش بیش از حد این توکن را نشان می‌دهد. این موجب شد تا موقعیت خوبی برای خرید این توکن در آن زمان به وجود آید. سیگنال دیگری که از این اندیکاتور می‌شد گرفت، در تاریخ ۷ آوریل و با رسیدن آن به حدود ۷۵ % بود. در این حالت، توکن HVN وارد شرایط اشباع خرید شده بود اما چند ساعت بعدی را مشغول تثبیت قیمت و حرکات افقی شد.

هر چند بعد از گذشت چند ساعت (حدود ۶ ساعت)، ریزش قیمت اتفاق افتاد. در این نمودار شاخص RSI راه خوبی برای اعلام نقاط خرید و فروش بود.

با این حال RSI به تنهایی یک اندیکاتور تماما مطمئن نیست و نباید به تنهایی بر طبق آن اقدام به خرید و فروش کرد. مانند همه‌ی معامله گرهای تشنه اطلاعات دیگر، شاید شما نیز هم‌اکنون علاقه‌مند شده باشید تا درباره این توکن تحقیقات بیشتری انجام دهید و وضعیت آن را بسنجید.

استفاده از تحلیل فاندامنتال قطعا به کارتان خواهد آمد، اما استفاده از شاخص RSI به شکل های دیگر هم امکان‌پذیر است. این شاخص به شما کمک خواهد کرد تا به نوعی از «حرارت» سرمایه که دارید، با خبر شوید.

در ادامه 3 کاربرد دیگر از این شاخص را که شما را در استفاده از آن به یک خبره تبدیل می‌کند، معرفی خواهیم کرد:

۱. واگرایی RSI

همان شکل که بحث شد، رویکرد خرید در حقیقی که یک توکن یا سرمایه بیش از حد فروخته شده و همچنین فروش در مواقعی که بیش از حد خریداری شده، به نظر خوب می‌رسد. اما از آنجا که طبیعت بازارهای مالی می‌تواند ناگهان پرنوسان شود، به احتمال بسیار زیاد این سیگنال‌ها هم قدرت و اعتبار خود را در این شرایط از دست می‌دهند.

می‌خواهید محتاطانه‌تر از پیش در این شرایط عمل کنید؟

راهی به نام پیدا کردن «واگرایی» وجود دارد که به شما در این روش کمک می‌کند. همان شکل که از نام خود عبارت هم برمی‌آید، واگرایی شاخص RSI به معنای دنبال نکردن شرایط بازار است.

واگرایی وقتی به دردتان می‌خورد که روند RSI در جهت مخالف حرکت قیمت‌ها باشد. در این حالت فرصت بالقوه‌‌ای برای تغییر روند در قیمت‌ها می‌تواند پدیدار شود. استفاده از واگرایی‌ها نیازمند آن است که حداقل یکی از فرازها یا نشیب‌های به وجود آمده در RSI در منطقه اشباع خرید یا اشباع فروش قرار گیرد.

واگرایی در حالتی تشکیل می‌شود که قله‌های ایجاد شده در قیمت و RSI نسبت به قله‌های قبلی خودشان در سطوحی بالاتر یا پایین‌تر قرار گیرند.

واگرایی تشکیل شده در نموار NEO/BTC در تایم فریم ۴ ساعته

برای نمونه همان صورت که در نمودار نئو که مربوط به اواخر ماه نوامبر سال گذشته است دیده می‌شود، میان RSI و قیمت یک واگرایی مشاهده می‌شود. قیمت‌ در این نمودار کف پایین‌تری را ثبت کرده است اما قدرت فروشندگان به حدی نبوده که شاخص RSI کف پایین‌تری ثبت کند. از این جهت خط روندی که از هر کدام یک به دست آمده بر خلاف جهت دیگری است. بعد از یک حرکت افقی چند روزه، قیمت‌ها افزایش پیدا کرده‌ و واگرایی تایید شده است. از واگرایی در بازار صعودی برای یافتن نقطه احتمالی فروش هم می‌توان استفاده کرد.

2. تقاطع خط میانی

در واقع شاخص RSI قدرت خریداران و فروشندگان را نسبت به هم می‌سنجد. نقاط اکسترمم (بیشینه و کمینه) فقط نقاطی نیستند که با پیدا کردن روند‌ در خرید و فروش به شما کمک کنند. خرید کردن در مواقعی که RSI به شدت پایین است و یا فروختن در مواقعی که RSI به شدت بالاست، تنها کاربرد این شاخص نیست.

بعضی اوقات این اندیکاتور در محدوده میانی نوسان می‌کند.

در این زمان مناسب است که دقت خود را به محدوده وسط نوسانگر یعنی حدود ۴۰ تا ۶۰ جلب کنید. در این محدوده هم می‌توان نزاع میان خریداران و فروشندگان را مشاهده کرد. چرا RSI را برای زمانی که از خط ۵۰ عبور می‌کند، مورد استفاده قرار ندهیم؟ یک نمونه از این کاربرد RSI در زیر آمده است:

استفاده از خط ۵۰ درصد در شاخص RSI

همان صورت که در نمودار هم معلوم شده، گذر RSI از خط ۵۰ به سمت بالا، در ۵ آوریل اتفاق افتاد. بعد از آن قیمت تا ۱۲ ساعت حرکت افقی از خود نشان داده و بعد به سمت اهداف بالاتر اوج گرفت. آیا یک ارتباط همیشگی میان خط ۵۰ از شاخص RSI و قیمت وجود دارد؟ نه، اما می‌توان از اندیکاتور شاخص قدرت نسبی RSI این کاربرد قدرتمند RSI نیز در تحلیل‌های خود استفاده کرد.

3. تغییر پارامترها به ۲۰ و ۸۰

تریدرها همیشه به دنبال آن هستند که سیگنال‌های شفاف و معلومی از نمودارها و شاخص‌ها دریافت کنند. یکی از اقداماتی که در جهت افزایش کیفیت تحلیل‌ها شکل می‌گیرد، تغییر پارامترهای شاخص RSI و تبدیل سطوح ۳۰ و ۷۰ به سطوح ۲۰ و ۸۰ است.

هر چند با انجام این کار بعضی از فرصت‌های خرید یا فروش را از دست می‌دهید (چرا که پارامترهای شما سخت‌گیرانه‌تر عمل می‌کنند)، اما سیگنال‌هایی که از اندیکاتور دریافت می‌شوند ضریب اطمینان بالایی خواهند داشت.

به همان نمونه پیشین توکن HVN برگردیم. در تاریخ ۴ آوریل شاخص RSI به زیر ۲۰ سقوط کرد. در آن زمان حرکات قیمت قبل از افزایش یافتن برای مدتی به شکل افقی دنبال شد. این نمودار نمونه خوبی از سیگنال‌های قابل اطمینان‌تر RSI زیر ۲۰ است.

اگر کمی شانس بیاورید، تحلیلتان هم جواب خواهد داد. استفاده از اندیکاتور قدرت نسبی حین خرید و فروش، استراتژی‌هایتان را قدرتمندتر می‌سازد. خبر خوب این است که می‌توانید این راه را در هر بازار (نه تنها بازار ارزهای دیجیتال) به کار گیرید.

از یاد نبرید که امتحان کردن و آزمودن ابزارهای گوناگون، بهترین راه برای افزایش مهارت‌هایتان در تحلیل بازارهای مالی است. اگر شما هم به شکل دیگری از این ابزار تحلیل استفاده می‌کنید، آن را در دیدگاه‌ها با کاربران دیگر به اشتراک بگذارید.

شاخص قدرت نسبی و وسعت بازار

اندیکاتور RSI که مخفف Relative Strength Index به معنای شاخص قدرت نسبی یکی از اندیکاتور های پرکاربرد در بین تحلیلگران تکنیکال است. شاخص قدرت نسبی در سال ۱۹۷۸ معرفی شده و از محبوبیت زیادی در میان معامله گران برخوردار است.

ایده اصلی در پشت قدرت نسبی این است که برخی اوراق بهادار در بازارهای صعودی افزایش بیشتر و در بازارهای نزولی کاهش کمتری نسبت به بازار دارند. به عقیده تحلیل گران فنی با سرمایه گذاری در اوراق بهاداری که قدرت نسبی دارند، می توان بازده بیشتری از معدل بازده بازار بدست آورد.

شاخص وسعت بازار

شاخص های وسعت بازار برای اندازه گیری قدرت نوسان های بالا و پایین بازار به کار می آیند. مطبوعات روزانه موارد زیادی از افزایش و کاهش قیمت روزانه را در بورس تهران گزارش می کنند. تحلیل گران فنی افزایش خالص روزانه یعنی موارد افزایش منهای موارد کاهش را بصورت انباشته در می آورند. تحلیل گران فنی امیدوارند که بتوانند اندیکاتور شاخص قدرت نسبی RSI با مطالعه افزایش های خالص مسیر نوسان های بازار را تعیین کنند.

منابع:

جزوه درسی تصمیم گیری در مسایل مالی خانم دکتر تفتیان

سایت بورس و اوراق بهادار

"تحلیل تکنیکی پیشرفته"،ناشر عباس کنی

لینک های مفید

نکته ۱ - افزایش شاخص کل کلاً بمعنی سودآوری کلیه سهام موجود دربورس نیست. و نیز این مسئله کاهش شاخص کل هم بمعنی زیان در کل سهام موجود در بورس نیست.

یک نمونه قابل لمس توپ بسکتبال است. اگر آن را از بالا رها کنیم، در برخوردهای متعدد به زمین، هر بار در ارتفاع کمتری قرار خواهد گرفت و نهایتا روی زمین قرار خواهد گرفت.

اگر نمودار شاخص قدرت نسبی چنین وضعیتی به خود گرفت، به این معنی است، که قیمت سهام، کاهنده خواهد بود و بالعکس، اگر نمودار شاخص قدرت نسبی در وضعیت توپی قرار گرفت، که به طور متناوب توسط دست‌های بازیکن به آن ضربه زده می‌شود و می‌تواند تا ارتفاع بیشتری بالا بیاید. حکایت از افزایش قدرت نسبی سهم برای حرکت به سمت بالاست.

یک نمونه قابل لمس توپ بسکتبال است. اگر آن را از بالا رها کنیم، در برخوردهای متعدد به زمین، هر بار در ارتفاع کمتری قرار خواهد گرفت و نهایتا روی زمین قرار خواهد گرفت.

اگر نمودار شاخص قدرت نسبی چنین وضعیتی به خود گرفت، به این معنی است، که قیمت سهام، کاهنده خواهد بود و بالعکس، اگر نمودار شاخص قدرت نسبی در وضعیت توپی قرار گرفت، که به طور متناوب توسط دست‌های بازیکن به آن ضربه زده می‌شود و می‌تواند تا ارتفاع بیشتری بالا بیاید. حکایت از افزایش قدرت نسبی سهم برای حرکت به سمت بالاست.

اگر از راس قله‌ها یا قعرها، خطی را ترسیم نماییم، روند شکل گرفته، روند آتی سهم خواهد بود و همچنین اگر شاخص قدرت نسبی در خط روند مذکور نفوذ کند، به معنی تغییر روند قیمتی سهم است.

مفاهیم “بیش خرید” و “بیش فروش” در RSI
مفهوم “بیش خرید”:

زمانی که یک سهم یا نماد به صورت افراطی و غیر عادی خریداری می شود، شاخص RSI آن به سمت سطوح بالای ۷۰ متمایل می شود (رسیدن به سقف). معامله گران در این شرایط به اصطلاح می گویند سهم “بیش خرید” شده است. در این زمان احتمال کاهش قیمت ها وجود دارد. هر چه شاخص RSI مدت بیشتری در سطح بالای ۷۰ باقی بماند احتمال کاهش قیمت نیز بیشتر می شود.

یک نمونه قابل لمس توپ بسکتبال است. اگر آن را از بالا رها کنیم، در برخوردهای متعدد به زمین، هر بار در ارتفاع کمتری قرار خواهد گرفت و نهایتا روی زمین قرار خواهد گرفت.

اگر نمودار شاخص قدرت نسبی چنین وضعیتی به خود گرفت، به این معنی است، که قیمت سهام، کاهنده خواهد بود و بالعکس، اگر نمودار شاخص قدرت نسبی در وضعیت توپی قرار گرفت، که به طور متناوب توسط دست‌های بازیکن به آن ضربه زده می‌شود و می‌تواند تا ارتفاع بیشتری بالا بیاید. حکایت از افزایش قدرت نسبی سهم برای حرکت به سمت بالاست.

شاخص وسعت بازار

یک نمونه قابل لمس توپ بسکتبال است. اگر آن را از بالا رها کنیم، در برخوردهای متعدد به زمین، هر بار در ارتفاع کمتری قرار خواهد گرفت و نهایتا روی زمین قرار خواهد گرفت.

اگر نمودار شاخص قدرت نسبی چنین وضعیتی به خود گرفت، به این معنی است، که قیمت سهام، کاهنده خواهد بود و بالعکس، اگر نمودار شاخص قدرت نسبی در وضعیت توپی قرار گرفت، که به طور متناوب توسط دست‌های بازیکن به آن ضربه زده می‌شود و می‌تواند تا ارتفاع بیشتری بالا بیاید. حکایت از افزایش قدرت نسبی سهم برای حرکت به سمت بالاست.

دومین مساله به مقیاس عمودی بودن نوسان نما مربوط می شود. یعنی نوسان نما چقدر باید بالا یا پایین باشد تا به عنوان علامتی برای خرید یا فروش تلقی می شود؟

دومین مساله به مقیاس عمودی بودن نوسان نما مربوط می شود. یعنی نوسان نما چقدر باید بالا یا پایین باشد تا به عنوان علامتی برای خرید یا فروش تلقی می شود؟

به طور کلی هر چه تعداد دوره های مورد نظر بیشتر باشد RSI با ثبات تر خواهد بود و علامت های کمتری تولید خواهد کرد.
تفسیر استراتژی های RSI:

RSI را میتوان از پنج جنبه بررسی نمود :

ارقام نهایتی
الگوهای نموداری
نوسان های ناقص
Sesistance & Support
واگرایی یا Divergence

این ارقام در RSI احتمال بروز نقاط بالا و پایین اصلی را علامت می دهد گرچه سطوح دقیق مورد استفاده جای بحث دارد اما ویلدر استفاده از ۷۰ و ۳۰ را توصیه می کند به این معنا که اگر RSI به بالا صعود کرد احتمال بالا بودن قابل ملاحظه قیمت های بازار وجود دارد و اگر به زیر ۳۰ نزول کرد میتوان انتظار پدید امدن قیمت های بسیار پایین را داشت.
۲- الگو های نموداری:

PATTERN ها و الگو هایی که معمولا در نمودار قیمتهای مشاهده می کنیم غالبا در RSI نیز قابل مشاهده اند.
۳- نوسان ناقص :

دومین مساله به مقیاس عمودی بودن نوسان نما مربوط می شود. یعنی نوسان نما چقدر باید بالا یا پایین باشد تا به عنوان علامتی برای خرید یا فروش تلقی می شود؟

به طور کلی هر چه تعداد دوره های مورد نظر بیشتر باشد RSI با ثبات تر خواهد بود و علامت های کمتری تولید خواهد کرد.

تفسیر استراتژی های RSI:
RSI را میتوان از پنج جنبه بررسی نمود :

ارقام نهایتی
الگوهای نموداری
نوسان های ناقص
Sesistance & Support
واگرایی یا Divergence
۱- ارقام نهایتی:
این ارقام در RSI احتمال بروز نقاط بالا و پایین اصلی را علامت می دهد گرچه سطوح دقیق مورد استفاده جای بحث دارد اما ویلدر استفاده از ۷۰ و ۳۰ را توصیه می کند به این معنا که اگر RSI به بالا صعود کرد احتمال بالا بودن قابل ملاحظه قیمت های بازار وجود دارد و اگر به زیر ۳۰ نزول کرد میتوان انتظار پدید امدن قیمت های بسیار پایین را داشت.

۲- الگو های نموداری:
PATTERN ها و الگو هایی که معمولا در نمودار قیمتهای مشاهده می کنیم غالبا در RSI نیز قابل مشاهده اند.

یک نمونه قابل لمس توپ بسکتبال است. اگر آن را از بالا رها کنیم، در برخوردهای متعدد به زمین، هر بار در ارتفاع کمتری قرار خواهد گرفت و نهایتا روی زمین قرار خواهد گرفت.

اگر نمودار شاخص قدرت نسبی چنین وضعیتی به خود گرفت، به این معنی است، که قیمت سهام، کاهنده خواهد بود و بالعکس، اگر نمودار شاخص قدرت نسبی در وضعیت توپی قرار گرفت، که به طور متناوب توسط دست‌های بازیکن به آن ضربه زده می‌شود و می‌تواند تا ارتفاع بیشتری بالا بیاید. حکایت از افزایش قدرت نسبی سهم برای حرکت به سمت بالاست.