توصیه هایی برای معامله گران تازه کا

تنظیمات مکدی

1

اکسپرت مکدی برای متاتریدر

اکسپرت مکدی برای متاتریدر
این بار اکسپرت مکدی رو برای معامله روی متاتریدر قرار دادیم. اما معامله کردن با اکسپرت ها کار هر کسی نیست و این رو ممکنه خیلی هاتون بدونید! اینکه آدم اون قدر جرات داشته باشه که سرمایه ای که کلی براش زحمت کشیده رو به دلار تبدیل کنه و سپس بریزه تو شکم یه بروکر مثلا معتبر (!) و بعدش کنترل اون سرمایه رو بده دست چهار خط کدی که معلوم نیست کی نوشته، واقعا کار سختیه! قبول کنید احتمال پولدار شدن یک شبه با اکسپرت به همون اندازه کمه که یه ژاپنی وقتی به دنیا میاد خیلی روان به زبان ایتالیایی صحبت کنه!

از شوخی که بگذریم اجازه بدید یکم راجع به اکسپرت مکدی براتون بنویسیم تا بدونید با چه ابزاری طرف هستید. خب با اندیکاتور مکدی که تقریبا همه تریدرها آشنا هستند. فرقی هم نداره تریدر فارکس باشید یا تریدر بورس، در هر صورت حداقل یکبار هم که شده این اندیکاتور کلاسیک و قدیمی رو روی چارتتون انداختید و رقص جالبش رو در کنار قیمت مشاهده کردید.

پس با اکسپرت غریبه ای روبرو نیستیم که خیلی بخواهیم فلسفه بافی کنیم و حوصلتون رو سر ببریم. فقط ویژگی های کلی اون و همچنین نحوه معامله کردن، تنظیمات و یک گزارش بک تست ازش رو براتون میاریم و میتونید برای تهیش از این لینک استفاده کنید

آشنایی با دیگر اکسپرت ها

با ثبت نام در بروکر alpari از مزایای 100 درصد بونوس به تعداد واریز و همچنین برگشت پول بر اساس لات زده شده و همچنین از مزایای 70 دلار جایزه افتتاح حساب از طریق این لینک برخوردار شوید

ویژگی های اکسپرت مکدی متاتریدر

اکسپرت مکدی که در این مطلب براتون قرار دادیم، برخلاف سایر اکسپرتهای مشابه، بسیار شسته و رفته است و تنظیمات خیلی خوبی داره و حتی میتونه با تاییدیه کانال دانچین یا حتی مکدی در تایم فریم های بزرگتر، دست به ترید بزنه. از طرفی ویژگی مارتینگل کردن یا حتی فیلتر کردن سشن های معاملاتی (جلسات معاملاتی نیویورک، لندن، ژاپن و …) را هم دارد.

تنظیم و مانیتور کردن بسیار راحت
تنظیمات کاملا قابل تغییر و شخصی سازی
شخصی سازی نقطه سر به سری، حد ضرر، حد سود و حتی تریلینگ استاپ
قابلیت ترید در بروکرهای ECN و غیر ECN
قابلیت کار کردن با زوج ارزهای 2، 3، 4 و 5 رقم اعشاری
امکان اضافه کردن قابلیت مارتینگل و تنظیم آن
فیلتر کردن معاملات در سشن های معاملاتی دلخواه
دارای ویژگی مدیریت سرمایه در خود اکسپرت مکدی

این ربات مکدی به دو طریق دست به معامله می زند:

معامله فقط با سیگنال های مکدی بدون دستکاری و فیلتر
معامله بریک اوت هایی که با مکدی تایید می شوند روی هر تایم فریم دلخواه شما

علاوه بر این، برای این اکسپرت انواع رفتار های زیر را نیز می توانید تعیین کنید.

معامله معمولی: با سیگنالهای خرید مکدی خرید می کند و با سیگنال های فروش، می فروشد.
معامله برعکس: با سیگنالهای خرید مکدی می فروشد و با سیگنالهای فروش، می خرد.
فقط معامله خرید: همانطور که از اسمش پیداست، فقط با سیگنالهای خرید مکدی، خرید انجام می دهد و با سیگنالهای فروش کاری ندارد.
فقط معامله فروش: دقیقا برعکس حالت قبل است و فقط با سیگنالهای فروش مکدی، اقدام به فروختن می کند.

آیا ربات مکدی مدیریت سرمایه نیز دارد؟

بله! این ربات از چهار قابلیت زیر جهت مدیریت سرمایه شما می تواند استفاده کند، به دلخواه و سلیقه خود می توانید هر کدام را که خواستید انتخاب کنید و تنظیمات مربوطه آن را شخصی سازی نمایید.

اندازه لات فیکس: با انتخاب این حالت، ربات از شما یک لات فیکس دریافت می کند و تمام معاملات را با آن انجام می دهد.
محاسبه خودکار لات: شما یک درصد خاص برای ریسک برروی هر معامله به ربات می دهید تا خودش به صورت خودکار برای هر معامله لات مورد نظر را محاسبه کند.
مارتینگل: برای کسانی که به مارتینگل کردن علاقه دارند، ربات معاملاتی با دوبرابر حجم معامله ضررده قبلی می گیرد تا نهایتا حساب به سود برسد.
مارتینگل معکوس: در این حالت ربات هنگامی که سود می کند حجم معامله بعدی را دوبرابر می کند.
در تصویر زیر کارنامه معاملاتی ربات مکدی را از سال 2008 تا 2016 مشاهده می کنید. همانطور که پیداست Maximal Drawdown یا حداکثر افت سرمایه در طی این 8 سال مقدار 26% را داشته که واقعا مقدار مناسبی برای یک اکسپرت فارکس است.

بررسی اندیکاتور مکدی(MACD)

بررسی اندیکاتور مکدی(MACD)

ساعد نیوز: ابزار مورد علاقه بسیاری از تحلیلگران که در عین سادگی عملکرد درخشانی نیز دارد که گواه این موضوع کثرت استفاده از مکدی در بین فعالین بازار سرمایه می‌باشد.میانگین متحرک همگرا واگرا (Moving Average Convergence Divergence) توسط جرالد اپل فیزیکدان و محقق آمریکایی در اواخر سال ۱۹۷۰ طراحی شد. مکدی در خانواده نوسانگرها قرار می‌گیرید.

ابزار مورد علاقه بسیاری از تحلیلگران که در عین سادگی عملکرد درخشانی نیز دارد که گواه این موضوع کثرت استفاده از مکدی در بین فعالین بازار سرمایه می باشد.میانگین متحرک همگرا واگرا (Moving Average Convergence Divergence) توسط جرالد اپل فیزیکدان و محقق آمریکایی در اواخر سال ۱۹۷۰ طراحی شد. مکدی در خانواده نوسانگرها قرار می گیرید و در سالهای اخیر یکی از پر استفاده ترین اندیکاتورها در بین تحلیلگران می باشد. همانطور که از اسم این اندیکاتور پیداست از میانگین متحرک در محاسبات این اندیکاتور استفاده شده است لذا بر خلاف برخی از نوسانگرها از فرمول محاسباتی پیچیده ای برخوردار نیست.

اعداد و اجزای اندیکاتور مکدی

با اضافه کردن اندیکاتور MACD به نمودار قیمت، معمولاً سه پارامتر زمانی را در تنظیمات مشاهده خواهید کرد.اولین عدد از سمت چپ، تعداد دوره هایی است که برای محاسبه میانگین سبکتر (سریعتر) استفاده می شود.عدد دوم تعداد دوره هایی است که در میانگین سنگین تر (کندتر) استفاده می شود.عدد سوم تعداد دوره هایی است برای میانگین متحرکی که تفاوت بین میانگین های حرکت سریع و کند را محاسبه می کند.

این دوره ها که به صورت پیش فرض با اعداد 9 ،26 ،12 مشخص می شوند، در کنار نام اندیکاتور مکدی در سایت تریدینگ ویو و سایر پلتفرم های معاملاتی یا در تنظیمات اندیکاتور قابل مشاهده هستند.

تحلیلگرانی که به دنبال حساسیت بیشتری در اندیکاتور مکدی خود هستند، می توانند اعداد دیگری را برای تنظیمات اندیکاتور انتخاب کنند. برای مثال MACD (5،35،5) نسبت به MACD (12،26،9) حساس تر است و برای تایم فریم های بزرگتری مانند تایم فریم هفتگی می تواند مناسب تر عمل کند.

اندیکاتور مکدی مجموعه ای از سه دنباله ی زمانی است که از داده های تاریخی قیمت اغلب قیمت بسته شدن یا (Close) محاسبه می شود. این سه دنباله عبارتند از دنباله ی مخصوص MACD ، دنباله ی سیگنال (میانگین) و دنباله ی واگرایی که تفاوت این دو است.

بر همین اساس در نمایش نموداری مکدی ،اجزای اندیکاتور به صورت دو خط مکدی و خط سیگنال و جزء سوم که هیستوگرام باشد نمایش داده می شود. این اجزاء به صورت زیر تعریف می شوند :

  • خط MACD: میانگین متحرک نمایی ۲۶ روزه – میانگین متحرک نمایی ۱۲ روزه
  • خط سیگنال: میانگین متحرک نمایی ۹ روزه خط MACD
  • هیستوگرام MACD: خط سیگنال – خط MACD

تا به اینجا متوجه شدیم که MACD، با کم کردن میانگین متحرک نمایی 26 دوره از میانگین متحرک نمایی 12 دوره محاسبه و به صورت خط نمایش داده می شود. خطی که نمایش دهنده ی میانگین متحرک نمایی خود MACD است نیز خط سیگنال نامیده می شود، چراکه سیگنالهای خرید و فروش را صادر می کند. اندیکاتور مکدی اغلب با نمودار میله ای به نام هیستوگرام بر روی خود همراه است که نشان دهنده ی فاصله ی بین خط MACD و خط سیگنال است.

1

هنگامی که خط MACD به بالای خط سیگنال می رود، هیستوگرام در بالای محدوده ی صفر قرار می گیرد و مثبت خواهد شد. هیستوگرام خط صفر مخصوص به خودش را دارد. زمانی که هیستوگرام در بالای خط صفر خودش قرار می گیرد مثبت است. هنگامی که میله های هیستوگرام در بالای صفر شروع به بزرگ شدن می کنند روند صعودی در حال قوی شدن است و در مقابل هنگامی که شروع به کوچک شدن می کنند، یعنی فاصله ی بین مکدی و سیگنال در حال کم شدن است و روند صعودی در حال تضعیف است. برعکس آن زمانی است که هیستوگرام در زیر خط صفر قرار دارد و منفی است. در این شرایط نیز بزرگ و کوچک شدن میله ها نشان از تقویت و تضعیف روندها دارند.

کاربرد اندیکاتور MACD:

همانطور که گفته شد از اندیکاتور MACD استفاده های متفاوتی می شود . از جمله محاسبه واگرایی MACD همانطور که در شکل زیر می بینید زمانی که واگرایی در اندیکاتور MACD و خط روند اتفاق افتاده است بعد از آن ریزش سهم ایران خودرو اتفاق افتاده است و برعکس این موضوع نیز صادق است ( اینکه واگرایی چیست را به طور مفصل در آموزش های تکنیکال و یا مطالب بعدی آموزش ببینید )

همچنین زمانی که دو خط سیگنال و مک دی همدیگر را قطع می کنند نیز نوعی سیگنال خرید و فروش محسوب می شود که البته به تنهایی قابل استفاده نیست و باید حتما در کنار ابزار های دیگر تحلیل تکنیکال درست استفاده شود، در شکل زیر این نوع سیگنال را همزمان در هر دو اندیکاتور نشان داده ایم.

از اندیکاتور تنظیمات مکدی مکدی برحسب مورد در موارد دیگری مثل موج شماری امواج الیوت و یا تلفیق با اندیکاتور های دیگر برای خرید و فروش استفاده می شود که بسته به جای خود در همانجا باید آموزش دید .

آشنایی با محاسبات مکدی

خط مکدی یا به عبارتی مکدی لاین به عنوان یک خط پر نوسان و سریع، همواره با خط سیگنال در حرکت است که گاهی اوقات در تقاطع یکدیگر نیز قرار می گیرند که در این حالت و در شرایطی خاص سیگنالهای مهمی را به تحلیلگران ارائه می دهند. از طرفی نیز حرکات خط مکدی با توجه به پیروی از نمودار قیمت، تشکیل پیوتهایی را می دهد که در بررسی هماهنگی یا ناهماهنگی رفتار نمودار قیمت و خط مکدی سیگنالهای مهم دیگری نیز صادر می شود.

محاسبه خط مکدی بسیار ساده است و دانستن نحوه محاسبه خط مکدی این امکان را به شما می دهد تا اندیکاتور را بر اساس رفتار نمودار مدنظرتان بهینه سازی کنید تا سیگنالهای بهتری دریافت نمایید. در محاسبه خط مکدی نیاز به دو میانگین متحرک از نوع EMA یا نمایی داریم: ابتدا میانگین نمایی ۱۲ دوره ای قیمت را محاسبه می کنیم. سپس میانگین نمایی ۲۶ دوره ای را محاسبه می کنیم. تقاضل میانگین ۱۲ دوره ای از میانگین ۲۶ دوره ای خط مکدی ما را نمایش می دهد.تنظیمات مکدی

MACD = [Price,12 Period]EMA – [Price,26 Period]EMA

اما خط سیگنال چگونه محاسبه می شود؟ محاسبات این خط ارتباط مستقیمی با خط مکدی دارد، در واقع خط سیگنال میانگین نمایی ۹ روزه خط مکدی میباشد.

سومین جزء تشکیل دهنده مکدی، هیستوگرام آن میباشد که در اندیکاتور مکدی کلاسیک به اختلاف بین خط مکدی و خط سیگنال اشاره دارد. در واقع زمانی که خط مکدی و خط سیگنال با هم اختلاف زیادی داشته باشند هیستوگرام بزرگ خواهد شد و زمانی که این دو به هم نزدیک شوند یا مساوی شوند هیستوگرام کوچکتر می شود و یا حتی به یک خط تبدیل می شود. در اندیکاتور مکدی جدید نیز هیستوگرام همان خط مکدی است که در تصاویر فوق توضیحاتی در این مورد ارائه شد.

واگرایی و همگرایی در مکدی

همانطور که از نام مکدی پیداست یکی از کاربردهای آن بررسی واگرایی و همگرایی می باشد که برای تحلیلگران حائز اهمیت می باشد. اگر با مفهوم واگرایی و همگرایی آشنایی ندارید توصیه می کنیم تا آموزش مربوط به همگرایی و واگرایی را یکبار با دقت مطالعه فرمایید. از ویژگی های مثبت مکدی ارائه سیگنال واگرایی به بهترین نحو ممکن است. اگر قیاسی بین خانواده نوسانگرها داشته باشیم متوجه خواهیم شد که مکدی در تشخیص ضعف روند بسیار هوشمند عمل می کند و به ادعای جرالد اپل بهترین اندیکاتور جهت بررسی قدرت روند می باشد.

ویژگی های مثبت و منفی مکدی

با توجه به اینکه مکدی یکی از پر استفاده ترین اندیکاتورها محسوب می شود می توان نتیجه گرفت که احتمالا مورد توجه قرار گرفتن آن بی دلیل نبوده است.مکدی در کنار سادگی، امکان بررسی همزمان قدرت روند و قدرت بازگشت را دارد که همین ویژگیهای مثبت آن را بین اندیکاتورها محبوب کرده است. در کنار این ویژگی های مثبت مکدی نیز مانند سایر اندیکاتورها کمی تاخیر دارد که در مقاله مربوط به اندیکاتورها مفصل در این مورد توضیحاتی را ارائه کردیم.

اندیکاتور Stochastic و MACD

اندیکاتور Stochastic و MACD دو اندیکاتور بسیار کاربردی و تنظیمات مکدی مهم است که هر معامله گری باید کار و تحلیل با آنها را بلد باشند.
در این پست قصد داریم با استفاده از دو اندیکاتور به شما آموزش دهیم که در عرض چند دقیقه به سود برسید.

در ابتدا با اندیکاتور Stochastic شروع میکنیم، این اندیکاتور اوسیلاتور میباشد و زیر چارت اصلی باز میشود.

برای استفاده از این اندیکاتور به قسمت Indicators رفته و گزینه Stochastic را انتخاب کنید.

اندیکاتور Stochastic و MACD

اندیکاتور بعدی که باید در کنار Stochastic باز شود، اندیکاتور MACD است که این اندیکاتور هم،
زیر چارت اصلی باز میشود.

قبل از شروع معامله به قسمت تنظیمات اندیکاتور Stochastic رفته و گزینه K% را به 16 ، D% را به 6 و m را هم به 6 تغییر دهید.
اندیکاتور MACD را هم با همان تنظیمات پیشفرض رها کنید.

اندیکاتور Stochastic و MACD

این دو اندیکاتور در کنار هم قدرت بسیاری در معامله کردن دارند.

از این اندیکاتور ها میتوان در هر جفت ارزی که بالا 70 درصد سود میدهند استفاده کرد.

این اندیکاتور ها چگونه کار میکنند؟

هر زمان خطوط مربوط به اندیکاتور Stochastic خط روند 80 را رد کرد و اندیکاتور MACD آن را تایید کرد معامله میکنیم.
تایید به این صورت است که، روند خطوط داخل میله ها نباشد و آزاد باشد،
این بیانگر استارت یک معامله‌ی رو به پایین است و به ما میگوید قیمت قرار است از حدی پایین بیاید،
و ما شاهد افت قیمت در طی 1 دقیقه آینده خواهیم بود.

اندیکاتور Stochastic و MACD

بلعکس این موضوع هم وجو دارد، زمانی که خطوط زیر خط 20 بود و اندیکاتور MACD آن را تایید کرد،
به این معناس که امکان افزایش قیمت وجود دارد.

این نکته تنظیمات مکدی را به یاد داشته باشید که تنظیمات را روی Stochastic انجام داده باشید،
این امر باعث میشود اندیکاتور نمودار دقیق تری به شما نشان دهد.

همان طور که گفتیم این دو اندیکاتور در کنار هم قدرت دارند و شما می توانید،
با کمی دقت و تحلیل به سود خوبی برسید، فقط به خاطر داشته باشید،
چند ثانبه قبل از معامله کردن دست نگه دارید چون ممکن است روند تغییر کند.

اندیکاتور مکدی (MACD) چیست؟

اندیکاتور مکدی (MACD) چیست؟

به دست آوردن اطلاعات لازم در زمینه تحلیل تکنیکال بازارهای سرمایه‌گذاری اولین و مهم ترین نیاز همه افرادی است که می‌خواهند به عنوان سرمایه‌گذاران یا معامله‌گر وارد این حیطه شوند. شناسایی بهترین سهم و کسب بالاترین سود با استفاده از تحلیل وضعیت بازار و پیش‌بینی احتمالی وضعیت آتی و همچنین تصمیم گیری به موقع برای انجام خرید یا فروش دارایی از جمله موارد مهمی است که از طریق تحلیل بازار به دست می‌آید.

در میان همه راه‌هایی که برای تحلیل وضعیت بازار وجود دارد، تحلیل فاندامنتال و تحلیل تکنیکال بسیار اهمیت دارند و حتی می‌توان گفت که به عنوان چشم و گوش سرمایه‌گذار عمل می‌کنند. اندیکاتورها یکی از ابزارهای کارآمد و ضروری برای تحلیل تکنیکال هستند. در این مقاله با اندیکاتور مکدی (MACD) به عنوان یکی از ابزارهای تحلیل تکنیکال آشنا می‌شویم.

اندیکاتور (indicator) چیست؟

اندیکاتور مکدی (MACD) چیست؟

به مجموعه‌ای از محاسبات و فرمول‌های ریاضی که بیانگر روند اتفاقات جاری در بطن بازارهای سرمایه گذاری هستند، اندیکاتور (indicator) یا نماگر گفته می‌شود. در واقع برای شناسایی زمان صحیح ورود به بازار (انجام معاملات) استفاده از اندیکاتور واجب و ضروری است. با کمک اندیکاتور می‌توان از زمان خرید یک سهم (سرمایه گذاری پر سود) یا فروش به موقع آن (برای پیشگیری از ضرر) آگاه شد.

آشنایی با انواع اندیکاتورها

اندیکاتور ها را با توجه به نحوه کارکردشان می‌توان به سه دسته تقسیم کرد:

اندیکاتور روند نما (Trend Follower)، نوسانگر (Oscillator) و دسته سوم هم اندیکاتورهای حجمی (Volume Indicators) هستند.

برای تعیین روند بازار (صعودی یا نزولی) از اندیکاتورهای روند نما استفاده می‌شود. برای نشان دادن محدوده‌های اشباع خرید یا فروش یک دارایی اندیکاتورهای نوسانگر یا اوسیلاتورها کاربرد دارند. اندیکاتورهای حجمی برای تشخیص حجم و ارزش معاملات بازار مورد استفاده قر ار می‌گیرند.

اندیکاتور مکدی (MACD) چیست؟

اندیکاتور مکدی (MACD Indicator) چیست؟

اندیکاتور مکدی (Momentum Average Convergence/Divergence) یا MACD به معنی همگرایی و واگرایی میانگین متحرک دارایی در بازار سرمایه است. از این اندیکاتور برای شناسایی روندهای معاملاتی بازار در یک بازه زمانی مشخص استفاده می‌شود. با تغییر بازه زمانی و ورود به روزهای جدید می‌توان اطلاعات تازه‌ای از میانگین متحرک دارایی به دست آورد. یعنی اطلاعات اندیکاتور با گذشت زمان به روز رسانی می‌شود.

اندیکاتور مکدی (MACD Indicator)

MACD یک مومنتوم است که برای بررسی حرکات و تغییرات قیمت کاربرد دارد. این اندیکاتور در نمودار به شکل دو خط نمایش داده می شود که مدام در حال حرکت و نوسان هستند. لحظه‌ای که این دو خط به یکدیگر می‌رسند برای معامله‌گر یک سیگنال معاملاتی صادر می‌شود که نشان دهنده زمان میانگین متحرک تند یا کند دارایی است. حالا معامله‌گر باید برای ورود یا خروج از بازار تصمیم بگیرد.

آشنایی با اجزای تشکیل دهنده اندیکاتور مکدی

اندیکاتور مکدی متشکل از روابط سه دنباله زمانی MACD، دنباله سیگنال(میانگین مکدی) و یک دنباله زمانی که میزان واگرایی دو دنباله قبلی را محاسبه می‌کند، می باشد. اندیکاتور مکدی روی نمودار به شکل خط مکدی، خط سیگنال و نمودارهیستوگرام نشان داده می‌شود.

اجزای تشکیل دهنده اندیکاتور مکدی

تقریبا می‌توان مقدار اندیکاتور مکدی (خط MACD) را با تفریق مقدار میانگین متحرک نمایی (EMA) 26 روزه از مقدار 12 روزه آن به دست آورد. در واقع میانگین متحرک نمایی سریع‌ترنسبت به میانگین متحرک نمایی کندتر، بطور پیوسته واگرا و همگرا می‌شود. این امر سبب ایجاد نوسان اندیکاتور مکدی در اطراف سطح صفر نوسان خواهد شد. سرانجام خط سیگنال هم به وسیله یک میانگین متحرک در بازه زمانی 9 روزه از خط مکدی ایجاد می‌شود. بنابراین می توان اجزای MACD را بصورت خلاصه اینگونه تعریف نمود:

خط مکدی: میانگین متحرک نمایی در یک دوره 26 روزه – میانگین متحرک نمایی 12 روزه

خط سیگنال: میانگین متحرک نمایی ۹ روزه خط مکدی

هیستوگرام مکدی: خط سیگنال – خط مکدی

اگر MACD را بر روی نمودار قیمت بیاندازید، سه پارامتر زمانی در تنظیمات آن مشاهده می کنید. نخستین عدد از سمت چپ، تعداد دوره های مورد استفاده برای محاسبه میانگین سریعتر را نشان می دهد، دومین عدد تعداد دوره های مورد استفاده برای میانگین کندتراست و سومین عدد تعداد دوره‌های مورد استفاده برای محاسبه اختلاف میانگین‌های سریع و کند می باشد.

دراغلب پلتفرم های تحلیل تکنیکال از جمله سایت تریدینگ ویو، این دوره‌ها به صورت پیش فرض با اعداد ۹ ،۲۶ ،۱۲ نمایش داده می شوند. اغلب تریدرهای با تجربه تنظیمات مکدی را بسته به استراتژی خود تغییر می دهند. به عنوان مثال MACD با ستاپ ۵،۳۵،۵ نسبت به ستاپ ۱۲،۲۶،۹ حساس تر است و دارای سرعتی بیششتری برای سیگنال دهی می باشد، به همین دلیل می توان از آن برای تایم فریم های بزرگ (هفتگی) استفاده نمود.

آشنایی با کاربردهای اندیکاتور مکدی

کاربردهای اندیکاتور مکدی

اندیکاتور مکدی یکی از کاربردی ترین ابزارهای تحلیل تکنیکال است که مورد استفاده بسیاری از معامله‌گران قرار می‌گیرد. این اندیکاتور سرعت و روند تغییرات بازار را به صورت سیگنال برای کاربر صادر می‌کند. تحلیلگران بازار برای ورود یا خروج از بازار سرمایه به اطلاعاتی نیاز دارد که این اندیکاتور در اختیارشان می‌گذارد. مهم ترین این اطلاعات عبارتند از:

  • شناسایی جهت روند بازار
  • نشان دادن سرعت تغییرات قیمت هر دارایی
  • نمایش دادن مقدار شتاب قیمت
  • بررسی و ارزیابی قدرت بازار

این‌ها دستاوردهایی هستند که معامله‌گر با استفاده از اندیکاتور MACD برای تسلط بر تحلیل بازار به دست می‌آورد.

چگونه از اندیکاتور مکدی سیگنال دریافت کنیم؟

اندیکاتور مکدی شتاب و سرعت و به طور کلی تغییرات بازار را با مقایسه میانگین بلند مدت و کوتاه مدت نمایش می‌دهد. میانگین تند و کند در واقع جهت روند (صعودی یا نزولی) را نشان می‌دهند. با مشاهده تغییراتی که در هر دو میانگین نمایش داده شده است می‌توان به سرعت تغییرات قیمت در بازار دسترسی پیدا کرد.

چگونه از اندیکاتور مکدی سیگنال دریافت کنیم

از سیگنال‌های صادر شده توسط مکدی برای تصمیم‌گیری در مورد زمان دقیق و صحیح خرید یا فروش دارایی استفاده می‌شود. بنابراین باید شتاب بازار، تغییرات قیمت و به طور کلی همه نوسانات دوره‌ای که به وسیله نمودار میله ای (هیستوگرام) نمایش داده می‌شود را به درستی تحلیل و ارزیابی کرد.

یکی از روش های سیگنال گیری MACD، تلاقی میله‌های مکدی با خط سیگنال است. برای درک بهتر این موضوع فرض کنید که در یک روند صعودی خط مکدی به زیر ناحیه صفر نفوذ کند و با یک حرکت اصلاحی مجدداً با خط سیگنال تلاقی و به بالای آن برود، در این حالت یک سیگنال موافق با روند حرکت قیمت توسط مکدی صادر خواهد شد.

چگونه از اندیکاتور مکدی سیگنال دریافت کنیم

بسیاری از مدرسان تحلیل تکنیکال برای شناسایی روند حرکت قیمت به گذر خط مکدی از خط صفر اکتفا می کنند. در واقع گذر خط مکدی از خط صفر به سمت بالا، «صعودی» در نظر گرفته می‌شود و با عبور آن از سطح صفر به سمت پایین نیز «نزولی» تلقی می‌شود.

بطور کلی اگر خط مکدی، خط سیگنال را قطع ‌کند، بیانگر یک تغییر جهت ناگهانی در قیمت (whipsaw) است. در چنین وضعیتی معامله گران از انجام هرگونه معامله اجتناب کرده و صبر می‌کنند تا روند نوسان متوقف شود. سیگنال‌های تقاطعی زمانی تایید می‌شوند که سیگنال‌های قوی‌تر حاصل از واگرایی میان اندیکاتور مکدی و قیمت به دست آمده باشد.

نکته: برای نمایش دادن تضاد میان حرکت اندیکاتور و قیمت در تحلیل تکنیکال از اصطلاح واگرایی یا دایورژنس (Divergence) استفاده می‌شود و بیانگر این است که روند حرکت رو به پایان و قدرت بازار کاهش یافته است.

نتیجه‌گیری

اندیکاتور مکدی (MACD) یکی‌از ابزارهای مهم و کاربردی در تحلیل تکنیکال است که از آن برای شناسایی روندهای معاملاتی بازار در یک بازه زمانی مشخص استفاده می‌شود. با تغییر بازه زمانی و ورود به روزهای جدید می‌توان اطلاعات تازه‌ای از میانگین متحرک دارایی به دست آورد.

اندیکاتور مکدی از سه جزء اصلی تشکیل شده است: خط مکدی، خط سیگنال و هیستوگرام میله ای. بسیاری از تریدرها تلاقی میله‌های مکدی با خط سیگنال را به عنوان یک روش سیگنال دهی در نظر می گیرند.

اگر خط MACD از پایین به بالا خط سیگنال را قطع کند، اندیکاتور صعودی در نظر گرفته شده و اگر از بالا به پایین این اتفاق بیافتد، اندیکاتور نزولی ارزیابی خواهد شد. علاوه بر این، ایجاد واگرایی بین حرکت اندیکاتور و قیمت یکی از سیگنال های قدرتمند برای تغییر جهت بازار را صادر می کند.

برای تعیین روند بازار (صعودی یا نزولی) از اندیکاتورهای روند نما استفاده می‌شود. همچنین برای نشان دادن محدوده‌های اشباع خرید یا فروش یک دارایی، اندیکاتورهای نوسانگر یا اوسیلاتورها کاربرد دارند. اندیکاتورهای حجمی نیز برای تشخیص حجم و ارزش معاملات بازار مورد استفاده قرار می‌گیرند.

اندیکاتور چیست و چه نقشی در تحلیل تکنیکال دارد؟

کنفرانس اندیکاتور چیست

اندیکاتور چیست؟ اندیکاتور شاخصی تکنیکالی است که برای هشدار، پیش‌بینی یا تایید تحلیل استفاده می‌شود. اندیکاتورها براساس فرمول‌ها و ابزارهای ریاضی محاسبه می‌شوند. بنابراین اندیکاتورها تحلیل‌گر و معامله‌گر را از تردید نجات می‌دهد و در تصمیم‌گیری کمک می‌کنند.

توجه داشته باشید همیشه اهمیت نمودار قیمت بیشتر اندیکاتورها است. در واقع وظیفه اصلی همچنان بر دوش نمودار قیمت است؛ اما گاهی توسط افراد تازه‌وارد به اشتباه بسیار مهم‌تر از قیمت جلوه می‌کنند. اندیکاتورها به انواع گوناگون دسته‌بندی می‌شوند. شاخص‌های اندازه حرکت، شاخص‌های حجم، شاخص‌های نوسان، شاخص‌های بازار، نوارها و کانال‌ها از انواع اندیکاتورها هستند. در این مطلب چند نمونه پرکاربرد اندیکاتورها را بررسی می‌کنیم

اندیکاتور هدایت‌گر چیست؟ اندیکاتور تحکیم کننده چیست؟
اندیکاتورها از حیث روند قیمت به دو دسته پیشرو (هدایت‌گر) و پسرو (تحکیم کننده) تقسیم می‌شوند. اندیکاتورهای پیشرو‌ (هدایت‌گر) در بازارهای بدون روند بیشتر کاربرد دارند و پیش از حرکت قیمت سیگنال صادر می‌کنند. CCI، مومنتوم و ویلیامز از انواع اندیکاتورهای پیشرو هستند.

اندیکاتورهای پسرو (تحکیم کننده) پیرو روند هستند و بهتر است در بازارهای رونددار استفاده شوند. MACD و میانگین متحرک‌ها از انواع اندیکاتورهای پیرو هستند.

اندیکاتورها از حیث نوسانی بودن به دو دسته نوسان نمای مرکزی و نوسان نمای نواری تقسیم می‌شوند:

نوسان نماهای مرکزی حول یک خط مرکزی حرکت می‌کنند مانند MACD.
نوسان نماهای نواری دو خط مرزی اشباع خرید و اشباع فروش دارند که بین این خطوط یا بیرون از این خطوط حرکت می‌کنند مانند RSI و استوکاستیک.
بررسی مهم‌ترین اندیکاتورها
در ادامه برخی از مهم‌ترین اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال معرفی شده‌اند:

اندیکاتور RSI چیست؟
این اندیکاتور شاخص قدرت داخلی یک سهم را بررسی می‌کند. وضعیت RSI در نمودار محصور بین ۰ تا ۱۰۰ است. دو تراز ۳۰ و ۷۰ برای این اندیکاتور مشخص شده است. زمانی که اندیکاتور بالاتر از تراز ۷۰ قرار بگیرد در منطقه اشباع خرید (Over Bought) است. زمانی که اندیکاتور پایین‌تر از تراز ۳۰ قرار بگیرد در منطقه اشباع فروش (Over Sold) است.

یکی از سیگنال‌هایی که RSI به معامله‌گرا می‌دهد، خروج از دو منطقه اشباع خرید و اشباع فروش است. اگر RSI از اشباع فروش خارج شد و بالاتر رفت بهترین زمان برای خرید است. اگر RSI از اشباع خرید سهم خارج شد و پایین آمد، بهترین زمان برای فروش سهم است.

از دیگر انواع سیگنال‌های RSI خط روند آن است؛ اگر خط روند صعودی RSI قطع شود باید سهم را برای فروش بررسی کرد.

زمانی که اندیکاتور RSI را روی پلتفرم ایزی تریدر اعمال می‌کنیم، به‌طور پیش‌فرض دوره این اندیکاتور ۱۴ است. این عدد طبق دوره‌های معاملاتی هر کسی قابل تغییر است، اما در بازار سهام ایران این عدد به خوبی جواب‌گوی خرید و فروش است.

در تصویر زیر با ذکر چهار نمونه از سیگنال‌های RSI نحوه استفاده از این اندیکاتور را شرح می‌دهیم.

اندیکاتور RSI


سهم ثنوسا روی پلتفرم ایزی تریدر مفید

خط ۱ ← خط روند نزولی RSI است که با قطع آن روند صعودی آغاز شده است.
خط ۲ ← خط روند صعودی RSI است که با قطع آن روند صعودی به اتمام رسیده است.
خط ۳ ← الگوی سقف دوقلو را روی RSI نشان می‌دهد که با تشکیل آن سهم ریزش کرده است.
خط ۴ ← الگوی کف دوقلو است که با تشکیل آن قیمت سهم دوباره مسیر صعودی خود را پیش گرفته است.
نکته: ناگفته نماند که استفاده از RSI به‌تنهایی صحیح نیست، بلکه باید روند سهم در تایم فریم‌های گوناگون چک شود.

اندیکاتور استوکاستیک (Stochastic) چیست؟
استوکاستیک مشابه RSI رفتار می‌کند و دامنه حرکت آن بین ۰ تا ۱۰۰ است؛ با این تفاوت که منطقه اشباع خرید بالای ۸۰ و منطقه اشباع فروش زیر ۲۰ است.

اندیکاتور استوکاستیک از دو خط K% که خط سریع و D% که خط آهسته یا کند نام دارند تشکیل شده است. خط D% به این دلیل آهسته‌تر حرکت می‌کند که میانگین متحرک خط D% است و تقاطع این دو سیگنال‌های خرید یا فروش را صادر می‌کند.

در تنظیمات استوکاستیک به K% دوره کمتری نسبت به D% می‌دهیم. حالت پیش فرض استوکاستیک ۳-۱-۱۴ هست. هر معامله‌‌گر می‌تواند با آزمون و خطا استوکاستیک در مقایسه با نمودار قیمت، دوره زمانی مطلوب را پیدا کند؛ اما بیشتر معامله‌گران از همان تنظیمات پیش فرض استفاده می‌کنند.

اگر خط K%، خط D% را از پایین به سمت بالا قطع کند، سیگنال خرید است. اگر خط K%، خط D% را از بالا به سمت پایین قطع کند، سیگنال فروش است.

باید این نکته را یادآور شد که استوکاستیک برای یک نمودار بیشمار از دو سیگنال بالا صادر می‌کند. پس به راحتی با هر تقاطعی اقدام به خرید یا فروش سهم نکنید، بلکه اندیکاتورها تنها یک تاییدیه هستند و آنچه که اهمیت بیشتری دارد خود نمودار قیمت و رفتار آن است.

اندیکاتور MACD چیست؟
یکی از اندیکاتورهای محبوب نزد تحلیل‌گران و معامله‌گران، MACD است. این اندیکاتور در بازارهای رونددار صحیح‌تر عمل می‌کنند. MACD از میله‌های مکدی و خط سیگنال تشکیل شده‌اند. مکدی یک خط مرکزی صفر دارد که در اطراف آن در گردش است.

سیگنال خرید مکدی
زمانی که مکدی خط سیگنال را از پایین به بالا قطع کند. اگر این تقاطع بالاتر از از صفر باشد، نشان‌دهنده قدرت بالای روند صعودی است.
اگر مکدی خط صفر را از پایین به بالا قطع کند یک سیگنال خرید به حساب می‌آید.
سیگنال فروش مکدی
اگر مکدی از بالا به پایین خط سیگنال را قطع کند، زمان فروش سهم است. اگر این تقاطع زیر خط صفر اتفاق بیفتد، سیگنال مطمئنی خواهد بود.
در صورتی که مکدی خط صفر را از بالا به پایین قطع کند، زمان فروش سهم است.
از بهترین تنظیمات مکدی در کوتاه مدت ۳-۱۵-۵، در میان مدت ۹-۲۶-۱۲ و در بلندمدت ۱۸-۵۲-۲۴ است.
اندیکاتور میانگین متحرک چیست؟
شاخص میانگین متحرک انواع گوناگونی دارد. میانگین متحرک‌ها در بازارهای رونددار قابل استفاده هستند. این اندیکاتور برای شروع یا اتمام روند یا تعیین حد ضرر به کار می‌رود. همچنین در طی یک روند، مانند حمایت یا مقاومت عمل می‌کنند.

اندیکاتور میانگین متحرک انواع گوناگونی دارند.

زمانی که قیمت در روند صعودی است و بالای خط میانگین قرار دارد، به این معنی است که قیمت سهم از مقدار میانگین آن بالاتر است و احتمال ادامه روند و صعود قیمت وجود دارد.

میانگین متحرک ساده
میانگین متحرک ساده ارزش یکسانی به قیمت‌ها می‌دهد. میانگین متحرک نمایی به قیمت پایانی وزن بیشتری می‌دهد و میانگین متحرک متغیر، بر اساس نوسان قیمت، به آن‌ها وزن و ارزش متفاوتی می‌دهد.

میانگین متحرک ساده (MA) در یک روند صعودی با قرار گرفتن زیر قیمت نقش حمایت را دارد و برای ورد سه سهم در طول روند به عنوان حد ضرر استفاده می‌شود. MA همچنین در روند نزولی به عنوان مقاومت و حد ضرر عمل می‌کند.

زمانی که میانگین متحرک ساده (MA) و نمایی (EMA) رو روی یک نمودار اعمال می‌کنیم، می‌توانیم به راحتی تفاوت کوچکی در آن‌ها را مشاهده کنیم که به دلیل ارزش دادن هر کدام به قیمت‌ها می‌باشد.

میانگین متحرک متقاطع – چه به صورت ساده (MA.cross) و چه به صورت نمایی (EMA.cross)- را روی نمودار اعمال می‌کنیم دو خط میانگین روی نمودار قیمت مشاهده می‌شود. در این نوع از میانگین متحرک، با تقاطع دو خط در دوره‌های زمانی متفاوت بلندمدت و کوتاه مدت، می‌توان آغاز و اتمام روند را پیش بینی کرد.

زمانی که میانگین قیمتی کوتاه مدت بتواند از میانگین قیمتی بلند مدت پیشی بگیرد و آنرا از پایین به سمت بالا قطع کند، نشانه تشکیل کف و آغاز یک روند صعودی است. در انتهای روند پیش از تقاطع دو خط میانگین، بهترین موقع برای فروش زمانی است که فاصله دو خط میانگین در حال کاهش است.

تنظیم دوره زمانی مووینگ اوریج‌ها برای میان مدت یا کوتاه مدت، هر معامله‌‌گر می‌تواند برنامه معاملاتی مناسب خود را بررسی کند.

اندیکاتور میانگین متحرک ساده

اندیکاتور میانگین متحرک ساده

میانگین ۲۰ روزه به رنگ قرمز و میانگین ۵۵ روزه به رنگ سبز است.

اندیکاتور بولینگر باند چیست؟

باندهای بولینگر یکی از محبوب‌ترین و کاربردی‌ترین شاخص‌های تکنیکال است. این باندها مانند میانگین متحرک نمایی عمل می‌کنند با این تفاوت که باند بولینگر به نوسان قیمت حساس است. زمانی که باندهای بولینگر از یکدیگر فاصله می‌گیرند، نوسان زیاد بازار را نشان می‌دهد.

زمانی که باندهای بولینگر به یکدیگر نزدیک می‌شوند، آغاز یک روند جدید را نشان می‌دهد و زمانی که فاصله این باندها از یکدیگر زیاد می‌شوند، اتمام روند را هشدار می‌دهند.

اندیکاتور بولینگر باند

اندیکاتور بولینگر باند. در زمان رشد قیمت، باندها به یکدیگر نزدیک شده‌اند و در قله، باندها از یکدیگر فاصله گرفته‌اند.

واگرایی به چه معناست؟

واگرایی مفهومی کلیدی است و هشداری جهت رشد یا ریزش قیمت در نمودار را نشان می‌دهد. واگرایی در يک تعريف کلی به معنای حرکت قیمت و اندیکاتور در خلاف جهت یکدیگر است و نتيجه اين امر عموما این است که در هنگام وقوع واگرایی، قيمت از ادامه حركت باز می‌ايستد و تغيير جهت می‌دهد.

واگرایی به دو دسته مثبت و منفی تقسیم می‌شود. واگرایی مثبت یا صعودی پیش‌بینی رشد قیمت را می‌کنند. واگرایی منفی یا نزولی افت قیمت را پیش‌بینی می‌کنند. یک نوع از تقسیم‌بندی واگرایی‌ها، به دو نوع معمولی و مخفی است.

واگرایی معمولی منفی

زمانی به وجود می‌آید که قیمت سقف جدیدی تشکیل می‌دهد‌، اما اندیکاتور موفق نمی‌شود که سقف جدیدی بالاتر از سقف قبلی تشکیل دهد.

واگرایی معمولی مثبت

این نوع واگرایی در روند نزولی به وجود می‌آید و به این صورت است که قیمت موفق به تشکیل کف جدید‌، پایین‌تر از کف قبلی خود می‌شود اما اندیکاتور نمی‌تواند کف جدید بسازد.

واگرایی مخفی مثبت

زمانی به وجود می‌آید که قیمت موفق می‌شود کفی بالاتر از کف قبلی خودش تشکیل بدهد، اما اندیکاتور یک کف پایین‌تر از کف قبلی خودش تشکیل می‌دهد.

واگرایی مخفی منفی

این حالت که طی یک روند نزولی به وجود می‌آید‌، قیمت قدرت اینکه به سقف قبلی خودش برسد را ندارد، اما اندیکاتور موفق می‌شود که یک سقفی بالاتر از سقف قبلی خودش بزند که موضوع خودش می‌تواند به عنوان هشداری برای ریزش سهم باشد که باید در نظر داشته باشیم.

در شکل زیر مفهوم واگرایی را به منظور پیش‌بینی حرکت بعدی قیمت نشان می‌دهیم. برای این کار می‌توانید از اندیکاتور MACD، استوکاستیک‌، RSI ،‌ATR ‌و CCI استفاده کنید.

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا