کسمعاملات فارکس در افغانستان

بررسی انواع اندیکاتور میانگین متحرک

mehdi afzalian گفت:

اندیکاتور Moving Average چیست | استفاده از میانگین متحرک در تحلیل تکنیکال

آشنایی با اندیکاتور Moving Average یا میانگین متحرک

اندیکاتور Moving Average یا میانگین متحرک یکی از ابزارهای ساده برای تحلیل تکنیکال بازارهای مالی است که مبنای آن میانگین قیمت های گذشته است. این میانگین بر مبنای یک دوره زمانی مانند ۱۰ روزه، ۲۰ دقیقه ای، ۱ ماهه و غیره می باشد. استفاده از اندیکاتور Moving Average بین معامله گران بسیار متداول است و از آن در بازار سهام، بازار فارکس، ارزهای دیجیتال بررسی انواع اندیکاتور میانگین متحرک و معاملات باینری آپشن استفاده می کنند. همیچنین از اندیکاتور MA در محاسبات اندیکاتور های دیگر مانند اندیکاتور MACD استفاده می شود.

برای اینکه با اندیکاتور بهتر آشنا شوید به شما پیشنهاد می کنیم که این فیلم آموزشی را تماشا کنید. در این فیلم آموزشی توضیح داده ایم که چگونه از این ابزار برای شناسایی روند بازار، دریافت سیگنال خرید و فروش و همچنین شناسایی نقاط بازگشت استفاده کنید.

آموزش تصویری اندیکاتور مووینگ اوریج

خط اندیکاتور میانگین متحرک - Moving Average

پس از اینکه یک Moving Average را برروی چارت ترسیم کردید، اگر قیمت ها در بالای میانگین متحرک قرار داشته باشند، این اندیکاتور نقش سطح حمایت را بازی می کند و برعکس زمانیکه قیمت ها در پایین میانگین متحرک قرار داشته باشند این اندیکاتور نقش سطح مقاومت را بازی می کند.

با این وجود قیمت ها همیشه با Moving Average همراهی نمی کنند و گاهی برخلاف آن عمل می کنند. اما بطور کلی زمانیکه قیمت ها در بالای سطح میانگین متحرک باشند می گوییم که بازار صعودی و هنگامیکه قیمت ها در زیر آن باشند می گوییم که بازار نزولی است.

اندیکاتور Moving Average - میانگین متحرک 2 بازار نزولی در اندیکاتور MA - مووینگ اوریج

انواع Moving Average

به طور کلی ۳ نوع میانگین متحرک یا Moving Average وجود دارد. این ۳ نوع عبارتند از میانگین متحرک ساده ، وزنی و نمایی. روش محاسبه هر نوع از آنها متفاوت است و هر کدام برای هدف متفاوتی نیز مورد استفاده قرار می گیرد. برای مثال برای محاسبه یک میانگین متحرک ۱۰ روزه باید قیمت های بسته شده ۱۰ روز گذشته را با یکدیگر جمع کنید و نتیجه حاصل را بر عدد ۱۰ تقسیم کنید. عدد بدست آمده میانگین متحرک ساده این ۱۰ روز را نشان می دهد.

از متصل کردن میانگین متحرک ها اندیکاتور MA ترسیم می شود. استفاده از میانگین متحرک ساده برای شناسایی روند بازار در بازه های بلند مدت بسیار مفید است. اما از آنجاییکه در این نوع محاسبه وزن یکسانی به تمام قیمت ها داده می شود، بنابراین نوسانات شدید بازار را نادیده می گیرد. برای اینکه این مشکل را حل کنیم می توانیم از میانگین متحرک وزنی یا نمایی استفاده کنیم. روش محاسبه این دو نوع Moving Average با یکدیگر متفاوت است اما هر دو وزن بیشتری به تغییرات اخیر قیمت ها می دهند.

اگر دو میانگین متحرک ساده و نمایی را برروی یک چارت ترسیم کنید، متوجه می شوید که میانگین متحرم نمایی یا وزنی عکس العمل های سریع تری به پرایس اکشن می دهد و همواره نزدیک تر به قیمت ها حرکت می کند. بنابراین در تحلیل تکنیکال زمانیکه می خواهید در بازه های کوتاه معامله انجام دهید و یا زمانیکه می خواهید معامله های کوتاه مدتی انجام دهید می توانید از میانگین متحرک نمایی یا وزنی استفاده کنید.

تفاوت میانگین متحرک ساده و نمایی - EMA/MA

بازه های زمانی Moving Average

چند بازه زمانی متداول در Moving Average وجود دارد که در اینجا به آنها اشاره می کنیم. بازه زمانی ۱۰، ۲۰، ۵۰، ۱۰۰ و ۲۰۰ که هر کدام از اینها برای اهداف متفاوتی استفاده می شود. برای مثال از بازه زمانی ۱۰ تا ۲۰ برای معاملات کوتاه مدت استفاده می شود. از Moving Average 50 دوره ای برای معاملات میان مدت و از ۲۰۰ برای معاملات بلند مدت استفاده می شود.

یک MA کوتاه مدت عکس العمل های سریع تری نسبت به یک MA بلند مدت تر به تغییرات قیمت می دهد. برای همین شما می توانید بنابر استرتژی معاملاتی خود از یک نوع از این میانگین متحرک ها استفاده نمایید.

انواع استراتژی در اندیکاتور Moving Average

از این اندیکاتور می توان برای شناسایی روند ، نقاط خرید و فروش و پیدا کردن نقاط تقاطع استفاده کرد. جهت اندیکاتور MA همواره روند بازار را شنان می دهد. بنابراین پیدا کردن روند از طریق این اندیکاتور کار ساده ای است.

زمانیکه قیمت ها زیر اندیکاتور Moving Average قرار دارند می گوییم که بازار نزولی و زمانی که قیمت ها بالای این اندیکاتور قرار دارند می گوییم که در بازار صعودی قرار داریم.

برای شناسایی نقاط خرید و فروش از طریق اندیکاتور بررسی انواع اندیکاتور میانگین متحرک MA باید یک Moving Average برری چارت ترسیم کنیم. زمانیکه قیمت ها از سمت پایین به این اندیکاتور برخورد می کنند و از آن می گذرند می گوییم که سینگال خرید دریافت شده است. برعکس زمانیکه قیمت ها از سمت بالا به این اندیکاتور برخورد می کنند و از آن عبور می کنند می گوییم که سیگنال فروش دریافت شده است.

شناسایی نقاط تقاطع

یکی از استراتژی های خرید و فروش از طریق اندیکاتور Moving Average ترسیم دو میانگین متحرک برروی چارت است. یکی از آنها باید کوتاه مدت تر مانند ۱۰ روزه و دیگری باید بلند مدت تر مانند ۲۰ روزه باشد. زمانیکه این دو خط یکدیگر را قطع می کنند می گوییم که یک نقطه تقاطع شناسایی شده است.

سیگنال خرید در اندیکاتور Moving average - اندیکاتور EMA

سیگنال فروش در ایندیکاتور مووینگ اوریج

اگر خط کوتاه مدت تر، خط بلند مدت تر را از سمت بالا قطع کند می گوییم که سیگنال فروش دریافت شده و برعکس زمانیکه میانگین متحرک کوتاه مدت تر Moving Average بلند مدت تر را از سمت پایین قطع کند می گوییم که سیگنال خرید دریافت شده است.

نتیجه گیری

استفاده از اندیکاتور MA در تحلیل تکنیکال بسیار متداول است و معامله گران از این ابزار برای شناسایی روند و دریافت سیگنال خرید و فروش استفاده می کنند. اما این نکته را فراموش نکنید که استفاده از یک اندیکاتور به تنهایی برای انجام معامله در بازارهای مالی کافی نیست و شما نیاز دارید تا برای اینکه به تصمیمات خود استحکام کافی ببخشید از چند اندیکاتور در کنار یکدیگر استفاده کنید.

بنابراین بهتر است در کنار اندیکاتور Moving Average از RSI، Bollinger Bands، اندیکاتور MACD همچنین حجم معاملات و غیره نیز استفاده کنید تا بتوانید معاملات بهتری انجام دهید و شانس خود را افزایش دهید. استفاده از اندیکاتور های در تحلیل تکنیکال به شما کمک می کند تا مدیریت سرمایه را بهتر انجام دهید.

درس ششم تحلیل تکنیکال: میانگین متحرک

در این بخش با یکی از ابزار بسیار مهم تحلیل تکنیکال یعنی میانگین های متحرک و نحوه ی استفاده از آنها آشنا خواهیم شد.

میانگین متحرک روشی برای هموار کردن تغییرات قیمت در طول زمان است. "میانگین متحرک" میانگین قیمت های پایانی X دوره آخر را برای یک دارایی محاسبه می کند.

به عنوان مثال در میانگین متحرک 10 دوره ای، هر نقطه از نمودار، نشان دهنده میانگین قیمت 10 دوره گذشته است. در روز یازدهم یک روز از انتها حذف شده و روز جدید به آن اضافه و میانگین قیمت 10 روز آخر مجدد محاسبه میشود.

در نمودار زیر میانگین متحرک نشان داده شده است:

مانند هر اندیکاتور دیگر، میانگین متحرک برای کمک به پیش بینی قیمت های آینده به کار می رود. با مشاهده شیب میانگین متحرک، می توان جهت بالقوه قیمت های بازار در آینده را تعیین کرد.

همانطور که قبلاً گفته شد، میانگین های متحرک عملکردهای قیمتی را هموار می کنند.

انواع متفاوتی میانگین متحرک وجود دارد و هر کدام از آن ها سطوح هموارسازی مخصوص خودشان را دارند. به طور کلی، میانگین متحرک هموارتر، به تغییرات قیمت بررسی انواع اندیکاتور میانگین متحرک کندتر واکنش نشان می دهد. در حالیکه که میانگین متحرک متلاطم تر سریع تر واکنش نشان می دهد. برای هموارتر کردن میانگین متحرک باید میانگین قیمت های پایانی را در دوره زمانی طولانی تر در نظر گرفت.

حال ممکن است این سوال مطرح شود که چگونه با استفاده از این ابزار می توان معامله کرد؟

در این بخش، ابتدا نیاز است تا دو نوع اصلی میانگین متحرک را معرفی کنیم:

در ادامه شیوه محاسبه و استفاده از هر یک از این روش ها را توضیح خواهیم داد.

میانگین متحرک ساده simple moving average (SMA)

میانگین متحرک ساده از جمع X قیمت پایانی آخر و تقسیم آن بر X بدست می آید. به عنوان مثال اگر بخواهید میانگین متحرک ساده 5 دوره ای را برای یک نمودار 1 ساعته محاسبه کنید، باید قیمت های پایانی 5 ساعت آخر را با یکدیگر جمع کرده و سپس آن را بر 5 تقسیم کنید. به این ترتیب متوسط قیمت پایانی در طول 5 ساعت محاسبه می شود. با وصل کردن این میانگین ها بر روی نمودار یک میانگین متحرک بدست خواهد آمد. به همین ترتیب اگر بخواهید میانگین متحرک 5 دوره ای را برای یک نمودار 10 دقیقه ای رسم کنید باید قیمت های پایانی 5 دوره 10 دقیقه ای را با یکدیگر جمع و بر 5 تقسیم کنید.

اکثر بسته های نموداری این محاسبات را انجام می دهند. دلیل اینکه در این قسمت شیوه محاسبه میانگین متحرک آورده شد این است که شما بتوانید درک بهتری از این ابزار و شیوه استفاده از آن داشته باشید و بتوانید همزمان با تغییرات شرایط بازار استراتژی های متفاوتی را بکار ببرید.

اما شبیه اکثر اندیکاتورها، میانگین های متحرک با تأخیر عمل می کنند. چراکه این اندیکاتور میانگین قیمت های گذشته را محاسبه کرده و تنها مسیر کلی گذشته و جهت کلی کوتاه مدت آتی را نشان می دهد.

نمودار زیر نشان می دهد که میانگین های متحرک چگونه قیمت ها را هموار می سازند.

در نمودار بالا سه میانگین متحرک ساده متفاوت بر روی نمودار روزانه شرکت آذراب ترسیم شده است. همانطور که دیده می شود میانگین متحرکی که برای یک دوره طولانی تر ترسیم می شود تأخیر بیشتری نسبت به قیمت دارد. و در جایی که خط عمودی رسم شده به ترتیب اول نمودار قیمت تغییر جهت میدهد، بعد میانگین متحرک 10 روزه، بعد از آن میانگین متحرک 45 روزه و در آخر میانگین متحرک 65 روزه.

میانگین های متحرک نشان داده شده در نمودار بالا احساسات کلی بازار را در هر نقطه از زمان نشان می دهد. با استفاده از میانگین های متحرک می توان مشخص کرد که آیا بازار در حال روند است یا روند خاصی را ندارد.

میانگین های متحرک به ما این امکان را می دهند که به جای نگاه صرف به قیمت های جاری، دید وسیع تری نسبت به بازار داشته باشیم و بتوانیم جهت کلی قیمت های آتی را پیش بینی کنیم.

اما در استفاده از میانگین های متحرک ساده یک مشکل وجود دارد و آن این است که گاهی اوقات این اندیکاتورها سیگنال های اشتباه به ما می دهند. برای رفع این مشکل می توان از نوع دیگری از میانگین های متحرک با نام "میانگین متحرک نمایی" استفاده کرد.

میانگین متحرک نمایی

همانطور که در بالا توضیح دادیم گاهی اوقات ممکن است میانگین متحرک ساده سیگنال اشتباه بدهد.

به عنوان مثال تصور کنید در میان قیمت های میانگین متحرک 5 دوره این قیمت در یک روز به علت اعلام شایعه ای مثل آتش سوزی کارخانه به طرز محسوسی نسبت به سایر روزها افت کرده است. و در روز آتی با تکذیب این شایعه قیمت ها به روال عادی برگردد.

روز دوم(روز انتشار شایعه) 1100

میانگین متحرک 5روزه برابر است با جمع قیمت تمام روزها تقسیم به 5 یعنی : 1183

حال تصور کنید که همچین شایعه ای نبود و قیمت ها با روال عادی تغییر میکردند:

روز دوم( روز عادی بدون شایعه): 1205

میانگین متحرک 5روزه برابر است با جمع قیمت تمام روزها تقسیم به 5 یعنی : 1204.4

مشاهده میکنید که میزان تأثیر یک داده ی پرت روی میانگین متحرک بسیار زیاد است و ممکن است با افت ناگهانی میانگین متحرک با یک داده پرت شما آن را سیگنال فروش تلقی کرده و به اشتباه سهم را بفروشید.

برای رفع این مشکل می توان از میانگین متحرک نمایی استفاده کرد. این نوع میانگین متحرک وزن بیشتری به قیمت های پایانی روزهای نزدیک تر می دهد. این بدین معنی است که جهش قیمتی در روز دوم تأثیر کمتری در این نوع میانگین متحرک نسبت به میانگین متحرک ساده دارد.

در واقع میانگین متحرک نمایی تأکید بیشتری بر عملکرد اخیر معامله گران قرار می دهد.

نمودار زیر میانگین متحرک ساده و نمایی 30 دوره ای را بر روی نمودار روزانه طلا نشان می دهد.

توجه کنید که چگونه خط آبی (میانگین متحرک نمایی) به قیمت نزدیک تر از خط قرمز (میانگین متحرک ساده) به نظر می رسد. این بدین معنی است که میانگین متحرک نمایی عملکرد اخیر قیمتی را بهتر نشان می دهد.

دلیل این امر این است که میانگین متحرک نمایی تأکید بیشتری بر اتفاقات اخیر دارد و وزن بیشتری به آنها میدهد.

میانگین متحرک ساده در مقابل نمایی

احتمالاً این سوال برای شما مطرح شده است که کدام یک از این دو بهتر است؟

بیایید ابتدا با میانگین متحرک نمایی شروع کنیم. زمانی که بخواهید میانگین متحرکی داشته باشید که نسبت به تغییرات قیمت واکنش سریعتری نشان دهد بهتر است از EMA بررسی انواع اندیکاتور میانگین متحرک با دوره زمانی کوتاه تر استفاده کنید.

این وسیله به شما کمک می کند که زودتر وارد روندها شوید و در نتیجه سود بیشتری بدست آورید. اما نکته منفی استفاده از این اندیکاتور این است که ممکن است در طول دوره های بدون روند زمانی که یک نوسان و جهش در قیمت اتفاق می افتد این نوع میانگین متحرک خیلی سریع به تغییرات قیمت واکنش نشان دهد و شما فکر کنید که یک روند شکل گرفته است و به اشتباه اقدام به اتخاذ موقعیت کنید.

در مورد میانگین متحرک ساده عکس مطالب فوق صادق است. زمانی که شما میانگین متحرک هموارتری می خواهید که نسبت به تغییرات قیمت کندتر واکنش نشان دهد می توانید از میانگین متحرک ساده برای دوره زمانی طولانی تری استفاده کنید.

این نوع از میانگین های متحرک در صورتی که برای دوره های زمانی طولانی تری در نظر گرفته شوند بهتر عمل می کنند و می توانند دید وسیع تری نسبت به روند کلی قیمت به ما بدهند.

هرچند این اندیکاتور واکنش کندتری نسبت به تغییرات قیمت دارند اما می توانند مانع از وارد شدن شما در معاملات اشتباه شوند. نکته منفی استفاده از این اندیکاتورها این است که ممکن است دیرتر وارد یک روند شوید و بخشی از سود خود را از دست بدهید.

در جدول زیر نقاط قوت و ضعف هر روش ذکر شده است:

حال کدام یک از این دو مناسب تر هستند؟

این بستگی به تصمیم خودتان دارد.

بسیاری از معامله گران انواع متفاوتی از میانگین های متحرک را بر روی نمودارشان ترسیم می کنند تا از نقاط قوت هر دو اندیکاتور استفاده کنند. آن ها از SMA برای دوره طولانی برای تعیین روند کلی استفاده می کنند و از EMA برای دوره کوتاه برای تعیین نقاط ورود مناسب استفاده می کنند.

تعدادی استراتژی های معاملاتی در بازار وجود دارد که بر مبنای استفاده از میانگین های متحرک طراحی شده اند. در ادامه شیوه استفاده از میانگین های متحرک برای معاملات مطرح می شوند.

استفاده از میانگین های متحرک

یکی از راه های استفاده از میانگین های متحرک استفاده از آن ها در تعیین روندهاست. ساده ترین راه این است که بر روی نمودار یک میانگین متحرک ترسیم کنید. زمانی که قیمت در بالای میانگین متحرک حرکت می کند می تواند نشان دهنده صعودی بودن حرکت باشد. برعکس، زمانی که قیمت زیر میانگین متحرک حرکت می کند این می تواند نشان دهنده نزولی بودن روند باشد.

حال نمودار زیر را در نظر بگیرید. همانطور بررسی انواع اندیکاتور میانگین متحرک که در نمودار دیده می شود روند صعودی است اما ناگهان یک خبر منجر به یک نوسان رو به پایین شده است. دیده می شود که چند کندل پایین تر از خط میانگین متحرک تشکیل شده است. این می تواند نشان دهنده شروع یک روند نزولی باشد.

بنابراین شما این را یک سیگنال فروش تلقی می کنید و سهم را میفروشید.

کاری که برخی از معامله گران انجام می دهند و ما به شما پیشنهاد می کنیم این است که به جای ترسیم یک میانگین متحرک، دو میانگین متحرک رسم کنید. این کار سیگنال واضح تری به شما می دهد.

در روند صعودی، میانگین متحرک "سریع تر" یا کوتاه مدت باید در بالای میانگین متحرک "کندتر" یا بلند مدت قرار بگیرد و برعکس. برای مثال، دو میانگین متحرک ساده 10 روزه و 20 روزه را در نظر بگیرید.

همانطور که در شکل بالا قابل مشاهده است، با استفاده از میانگین های متحرک می توان صعودی و یا نزولی بودن روند و همچنین زمان ورود به روند را تعیین کرد.

معامله بر اساس نقاط تقاطع میانگین های متحرک

در بخش قبل در مورد چگونگی تعیین روند از طریق رسم میانگین های متحرک بر روی نمودار بحث کردیم. علاوه بر این میانگین های متحرک به شما در تعیین زمان به اتمام رسیدن و یا معکوس شدن روند کمک می کنند.

تنها کاری که باید انجام دهید این است که دو میانگین متحرک بر روی نمودار رسم کنید و منتظر شوید تا یکدیگر را قطع کنند. اگر یکی از میانگین های متحرک دیگری را قطع کند، می تواند نشان دهنده این باشد که روند به زودی تغییر می کند و بدین ترتیب شما شانس آن را خواهید داشت که به موقع وارد روند شوید.

حال به نمودار روزانه طلا که در زیر آورده شده است نگاه کنید.

با نگاه به نمودار متوجه می شوید که اگر بعد از مشاهده تقاطع خطوط میانگین متحرک اقدام به خرید می کردید سود قابل توجهی بدست می آوردید. با این حال همواره یک معامله گر باید نقاطی را به عنوان حدضرر و همچنین نقاطی را برای بستن موقعیت و شناسایی سود تعیین کند و هیچگاه یک معامله گر نباید بدون برنامه وارد یک معامله شود.

کاری که برخی از معامله گران انجام می دهند این است که معاملاتشان را همزمان با ایجاد یک تقاطع جدید و حرکت قیمت برخلاف روند پیش بینی شده و در یک نقطه از پیش تعیین شده، می بندند.

نکته ای که در بررسی انواع اندیکاتور میانگین متحرک مورد این استراتژی باید در ذهن داشته باشید این است که اگرچه در نظر گرفتن نقاط تقاطع میانگین های متحرک در زمان هایی که بازار در حال روند است خوب عمل می کند اما زمانی که بازار روند ندارد و به صورت خنثی و رنج حرکت میکند، نمی توان از آن استفاده کرد.

خطوط حمایت و مقاومت پویا

راه دیگر استفاده از میانگین های متحرک، استفاده از آن ها به عنوان خطوط حمایت و مقاومت پویاست.

علت نامگذاری این خطوط به " خطوط حمایت و مقاومت پویا" این است که آن ها مانند خطوط حمایت و مقاومت افقی عادی نیستند بلکه همواره و با توجه به تغییرات قیمتی اخیر تغییر می کنند.

بسیاری از معامله گران به این خطوط به عنوان سطوح حمایت و مقاومت کلیدی نگاه می کنند. این معامله گران زمانی که قیمت پایین می آید و این خطوط را لمس می کنند اقدام به خرید می کنند و زمانی که قیمت بالا می رود و به این خطوط برخورد می کنند اقدام به فروش می کنند.

به عنوان مثال نمودار روزانه طلا را که بر روی آن EMA برای دوره 50 روزه رسم شده است، نگاه کنید. می بینید که در اینجا میانگین متحرک به عنوان خط حمایت عمل می کند.

به نظر می رسد که این خط به خوبی عمل می کند و هر زمان که قیمت به آن می رسد دوباره به سمت بالا بر می گردد. اما باید به این نکته توجه کنید که این خطوط نیز همانند خطوط حمایت و مقاومت عادی عمل می کنند. این بدین معنی است که همیشه قیمت بلافاصله پس از برخورد با این خطوط بر نمی گردند گاهی اوقات کمی در این خطوط نفوذ کرده و سپس به روند اصلی خود بر می گردند.

کاری که برخی از معامله گران انجام می دهند این است که دو میانگین متحرک بر روی نمودار رسم می کنند و تنها زمانی که قیمت در وسط این دو خط قرار دارند اقدام به خرید و فروش می کنند.

در زیر نمودار 4 ساعته طلا آورده شده است. که بر روی آن میانگین های متحرک 10 و 20 روزه رسم شده است.

بسیاری از معامله گرانی که در طول یک روز اقدام به اتخاذ موقعیت می کنند و در همان روز موقعیت خود را می بندند ازاین روش استفاده می کنند. در واقع ناحیه میان این دو خط را می توان به عنوان یک ناحیه حمایت و یا مقاومت نگاه کرد.

شکست خطوط حمایت و مقاومت پویا

در قسمت قبل گفتیم که میانگین های متحرک می توانند به عنوان سطوح حمایت و مقاومت عمل کنند. ترسیم دو تا از آن ها سبب تشکیل ناحیه ای می شود که آن نیز به عنوان سطح حمایت و مقاومت عمل می کند. اما باید بدانید که همانند هر سطح حمایت و مقاومت دیگری این سطوح نیز می شکنند.

نمودار 4 ساعته طلا که بر آن EMA 50 دوره ای ترسیم شده است در نظر بگیرید.

همانطور که در نمودار بالا دیده می شود خط میانگین متحرک نمایی 50 دوره ای به عنوان یک مقاومت عمل می کرد اما زمانی که این خط شکسته شد تبدیل به یک سطح حمایتی برای قیمت شد.

میانگین متحرک : ابزار معامله در بازه های زمانی متفاوت

میانگین متحرک و کاربرد آن در تحلیل تکنیکال

میانگین متحرک یکی از ساده ترین و پرکاربرد ترین اندیکاتورها در پیش بینی قیمت سهام شرکت ها می باشد. البته همانند سایر اندیکاتور ها، از آنجایی که میانگین متحرک، میانگین قیمت ها در گذشته را نشان میدهد صرفا مسیر حرکتی گذشته را ترسیم میکند

کاربرد میانگین متحرک این است که قیمت سهام را هموار سازی میکند و در واقع میانگین قیمت ها را برای یک دوره خاص محاسبه میکند. به عنوان مثال اگر میانگین متحرک 20 روزه را در نمودارها انتخاب کنیم در واقع اندیکاتور میانگین های قیمت 20 روز گذشته را محاسبه میکند یعنی هر نقطه از نمودار میانگین قیمت 20 روز گذشته می باشد. بنابراین می توان به سادگی با در نظر گرفتن شیب قیمت ها جهت حرکتی نمودار را تشخیص داد. یعنی اگر میانگین متحرک 20 روزه دارای شیب زیادی باشد نشان میدهد که میانگین قیمت ها در 20 روز گذشته افزایشی بوده است.

میانگین متحرک و دوره های زمانی آن

به طور کلی میانگین های متحرک در تحلیل تکنیکال برای دوره های زمانی 20 روزه، 50 روزه و 100 روزه استفاده می شود و به همین دلیل می توان گفت که برای بازه های زمانی کوتاه مدت میتوان از میانگین 20 روزه، برای بازه زمانی میان مدت میتوان از 50 روزه و برای بازه زمانی بلند مدت میتوان از میانگین 100 روزه استفاده کرد. البته این مورد هم امکان دارد که سرمایه گذار با توجه به استراتزی خود برای میانگین متحرک عدد دیگری را انتخاب کند که مشابه عدد های اعلام شده نباشد یعنی سرمایه گذار ممکن است به همراه اندیکاتورهای ترکیبی از میانگین متحرک 15 روزه استفاده کند و همواره در معاملات خود موفق بوده است.

با توجه به مطالب ذکر شده و جهت حرکتی اندیکاتور میانگین متحرک، میتوان جهت حرکتی سهم را تشخیص داد. به عنوان مثال اگر نمودار در محدوده قیمتی 100 تا 110 تومان به مدت 6 ماه نوسان داشته باشد نمودار میانگین متحرک نیز دارای انحراف خاصی نمی باشد و جهت خاصی را نشان نمی دهد.

انواع میانگین متحرک

ساده (SMA)

نمایی(EMA)

در اندیکاتور میانگین متحرک بهتر است از میانگین متحرک نمایی (EMA) استفاده شود چرا که وزن داده های پرت را به خوبی تعدیل می کند و اثر آن در این میانگین به خوبی نمایش داده می شود بدین معنی که میانگین متحرک نمایی وزن بیشتری به قیمت پایانی روزهای نزدیک تر می دهد و عملکرد اخیر معامله گران را بیشتر در قیمت لحاظ میکند.

کاربرد میانگین متحرک

تشخیص روندها:

یکی از کاربردهای میانگین متحرک در تشخیص روندها می باشد. زمانی که نمودار قیمت بالای میانگین متحرک حرکت کند نشان دهنده افزایشی بودن قیمت است و برعکس زمانی که زیر میانگین متحرک حرکت کند نشان دهنده کاهش قیمت ها می باشد. شکل زیر میانگین متحرک نمایی 50 روزه را نشان می دهد. همانطور که در شکل مشخص است زمانی که قیمت پایین تر از میانگین متحرک می باشد قیمت ها کاهشی است و ورود به معامله جایز نیست اما زمانی که قیمت ها میانگین متحرک را رو به بالا می شکند نشان دهنده افزایشی بودن قیمت ها می باشد.

میانگین متحرک

گاهی اوقات ممکن است از میانگین متحرک نمایی 20 روزه استفاده کنید و قیمت نیز بالای نمودار قرار گیرد و شاهد یک روند صعودی در نمودار باشیم. قیمت 30 درصد رشد میکند ولی پس از آن قیمت کاهش می یابد و به زیر میانگین نفوذ می کند. در این حالت با توضیحاتی که داده شده است سیگنال فروش صادر می شود ولی با کمال تعجب مشاهده میکنیم که قیمت پس از کاهش 7 درصدی دوباره رشد میکند و پس از آن 20 درصد افزایش می یابد. برای جلوگیری از این خطا بهتر است دو میانگین متحرک رسم کنید. به عنوان مثال در روند صعودی تا زمانی که میانگین متحرک سریع تر در بالای میانگین متحرک کند تر قرار دارد روند صعودی است.

استفاده از میانگین های متحرک به عنوان حمایت و مقاومت:

یکی از کاربردهای کلیدی این اندیکاتور استفاده از آن به عنوان حمایت و مقاومت در نمودار می باشد. به عنوان مثال سرمایه گذاران زمانی که قیمت کاهش می یابد و به میانگین متحرک نزدیک می شود اقدام به خرید سهم میکنند و زمانی که قیمت افزایش می یابد و به میانگین متحرک برخورد میکند اقدام به فروش سهم میکنند. البته این نکته را نیز باید به خاطر داشت که حمایت و مقاومت در میانگین های متحرک صرفا همیشه درست عمل نمی‌کنند و ممکن است همانند مقاومت و حمایت های داینامیک و استاتیک دارای خطا باشند. البته در تعیین میانگین متحرک باید دقت فراوانی داشت و دوره های زمانی آن را بررسی کرد. ممکن است بررسی انواع اندیکاتور میانگین متحرک برخی از میانگین های متحرک 50 روزه، برخی 100 روزه و برخی 200 روزه استفاده کنند.

لازم به ذکر است که هر سرمایه گذاری با توجه به استراتژی های خود این میانگین ها را انتخاب میکند. از میانگین های متحرک برای استفاده از اعتبار تحلیل هم میتوان استفاده کرد. به عنوان مثال هنگامی که از میانگین متحرک 200 روزه استفاده میکنیم ممکن است تعداد برخوردها به اندیکاتور بسیار پایین باشد ولی آن نقطه برخورد دارای اعتبار بالایی است و میتوان گفت حمایت و یا مقاومت در برخورد با اندیکاتور به درستی عمل میکند. اما زمانی که از میانگین متحرک 10 یا 20 روزه استفاده می شود ممکن است تعداد برخوردها بالا باشد و شرایط نوسانی ایجاد کند.

نکته:

زمانی که میانگین متحرک کوچک (سریع تر) میانگین بزرگ تر (کندتر) را رو به پایین قطع کند نشان دهنده کاهشی بودن قیمت می باشد.

میانگین متحرک

زمانی که میانگین متحرک کوچک (سریع تر) میانگین بزرگ تر (کندتر) را رو به بالا قطع کند نشان دهنده افزایشی بودن قیمت می باشد.

میانگین متحرک

به عنوان مثال در شکل زیر و در انتهای نمودار میانگین متحرک 50 روزه میانگین 200 روزه را رو به پایین قطع کرده است و به همین دلیل رسما سیگنال فروش صادر شده است.

میانگین متحرک

میانگین متحرک

پیشنهاد می کنم مقالات زیر را هم حتما مطالعه کنید.

روانشناسی بازار بورس و عوامل موثر بر رفتار معامله گران (بخش۱)

چگونگی طراحی سیستم معاملاتی

مجامع شرکت های بورسی

نوشته های مرتبط

5 نکته کلیدی برای روانشناسی

5 نکته کلیدی برای روانشناسی بازار سرمایه که باید بدانید!

منظور از روانشناسی بازار سرمایه، مجموعه نکات معامله گری است که هر سرمایه‌گذاری پس از ورود به بازار سرمایه باید بر آن‌ها مسلط شده و از تک تک‌شان در معاملات خود استفاده کند. عواملی مانند حرص، ترس و طمع که در مقالات روانشناسی بسیاری در.

چگونه سرمایه گذاری در بورس را شروع کنم؟

چگونه سرمایه گذاری در بورس را شروع کنم؟

سرمایه گذاری در بورس یکی از انواع سرمایه‌گذاری ها در بازار های مالی می باشد و برخلاف بقیه بازار ها به سرمایه زیادی هم نیاز ندارد و هر سرمایه‌گذاری می تواند با حداقل 100000 تومان اولین سهم خود را خریداری کند و از طرفی سرمایه.

ارتباط ارزش معاملات با ورود نقدینگی

ارزش معاملات بازار چه ارتباطی با ورود نقدینگی دارد؟

ورود نقدینگی به بازار یکی از راه کارهایی می باشد که سرمایه گذار با استفاده از آن می تواند تشخیص دهد که چه زمانی پول خود را وارد بازار کند و با استفاده از آن سهام بخرد. در بخش های قبل در خصوص ارتباط بین.

مدیریت سرمایه در بورس

مدیریت سرمایه در بورس چگونه موفقیت شما را تضمین می‌کند؟

چگونگی مدیریت سرمایه در بورس یکی از موضوعاتی می باشد که هر سرمایه گذار در بدو ورود به بازارهای مالی باید آن را آموزش دیده و در معاملات خود استفاده کند. یکی از انگیزه های افراد برای سرمایه گذاری در بازار بورس و یا هر.

6 قانون طلایی برای معامله گری و سرمایه گذاری در بورس

قوانین معامله گری در بازارهای مالی سرمایه گذاری در بورس دارای قوانین منحصر به فردی می باشد که هر سرمایه گذاری باید قبل از ورود، آن را بداند. هر سرمایه گذاری برای شروع معامله در بازارهای مالی و موفقیت در آن نیاز به رعایت یک سری.

طراحی سیستم معاملاتی مناسب

طراحی سیستم معاملاتی مناسب شاید یکی از بزرگترین دغدغه های سرمایه گذاران در بازار سرمایه به حساب آید و نکته جالب این است که بسیاری از سرمایه گذاران اصلا به این موضوع توجهی ندارند و شاید یکی از دلایل از دست دادن سرمایه در بورس.

25 نظر در “ میانگین متحرک : ابزار معامله در بازه های زمانی متفاوت ”

مجید گفت:

سلام استاد میشه اسم کامل این اندیکاتور را هم بگین برای انتخاب این اندیکاتور از سامانه آگاه

mehdi afzalian گفت:

MOVING AVERAGE EX

mohamad گفت:

سلام.وقتي از دوتا ميانگين متحرك استفاده ميكنيم مثلا 21 و 55 بهتره كه به صورت نمايي باشن دوتاشون؟يا ساده؟

mehdi afzalian گفت:

در استفاده از میانگین ها بهتر است از میانگین نمایی استفاده کنید

مرتضی بختیاری گفت:

سلام استاد عزیز.از اطلاعات خوبتون تشکر میکنم.اندیکاتور moving average ex نه تو داینامیک تونستم پیدا کنم نه تو مفید تریدر.در صورت امکان لطفأ راهنمایی بفرمایید.متشکر

mehdi afzalian گفت:

این میانگین متحرک مد نظر شما میانگین نمایی هست و در نرم افزارهایی که گفتید وجود داره. در سامانه معاملاتی آسا تریدر که متعلق به کارگزاری اگاه هست میتونید این اندیکاتور رو استفاده کنید.

ashianeh20022002 گفت:

mehdi afzalian گفت:

hamed گفت:

ممنونم ، خیلی مفید و کاربردی توضیح دادید.

mehdi afzalian گفت:

mehdi afzalian گفت:

محمد گفت:

با سلام و احترام خدمت استاد گرامی…
تقریبا 1 هفته ایی روی همین میانگین های متحرک کار میکنم / جواب یه سری سوالاتم رو با این مطلبتون گرفتم / تشکر فراوان

mehdi afzalian گفت:

خوشحالم که مفید واقع شده

مینا گفت:

مثل همیشه واضح و بسیار عالی

mehdi afzalian گفت:

مینا گفت:

ممنونم
مثل همیشه واضح و بسیار عالی

mehdi afzalian گفت:

سعید گفت:

سلام استاد ، مثل همیشه عالی بود ،
استاد امکانش هست اعدادی برای بورس ایران برای کوتاه مدت و میان مدت و بلند مدت بفرمایید ، مثل همان بررسی انواع اندیکاتور میانگین متحرک اعداد ۲۱ و ۵۵ که دوستمون در بالا فرمودند و اینکه در تنظیمات از exponential استفاده کنیم و یا
linear_weighted ؟
باتشکر

mehdi afzalian گفت:

علی گفت:

سلام ممنون از مطالب خوبتون، سوالی داشتم چجوری میشه دوتا میانگین با بازه‌های زمانی متفاوت کنار هم ایجاد کرد؟ و اینکه تعداد روز ها رو از کجا باید مشخص کنیم؟ ممنون میشم راهنمایی کنید، از آسا تریدر آگاه استفاده میکنم.

mehdi afzalian گفت:

وقت بخیر. در هر سامانه معاملاتی متفاوت است. در سامانه معاملاتی اسا بر روی اندیکاتور کلیک میکنیم و پس از آن movig average exp رو انتخاب میکنید. پس از انتخاب نمودار رسم میشود که با کلیک بر روی آن میتوانید بازه زمانی مورد نظر را انتخاب کنید.
برای رسم میانگین دیگر کافی است همین کار را مجددا تکرار کنید.

alireza گفت:

استاد سلام
برای macd و ema در سامانه آساتریدربرای هدف کوتاه مدت و میان مدت,میشه عددهایی رو که خودتون مناسب میدونید رو بیان کنید.همانطور که مستحضر هستید در این سامانه ema یک پارامتر ورودی و macd سه پارامتر ورودی داره.
ممنون

mehdi afzalian گفت:

برای macd با توجه به زمان های میان مدت و کوتاه مدت و بلند مدت باید عددهای متفاوت کار کنید.

برای میانگین هم 20 روز و 50 روز مناسب هست

پژمان خلیلی گفت:

شما برای میانگینها از اندیکاتور الیگیتور استفاده میکنید؟ ممکنه بفرمایید با توجه بخ تجربتون میانگینها با چه پارامترهایی بهتر جواب میدهند؟ مثلا ۸، ۲۱، ۵۵ …

mehdi afzalian گفت:

بوت کمپ ارز دیجیتال آکادمی سیتکس، آموزش پیچیده‌ترین مباحث به زبانی ساده

یک‌شنبه 01/3/08 ، (اخبار رسمی): بازار ارزهای دیجیتال به دلیل سودهای بالا و امکان کسب درآمد دلاری تعداد زیادی را جذب کرده است اما نکته این است که این بازار به دلیل عمق کم، با نوسانات بالایی همراه و پر ریسک است

بوت کمپ ارز دیجیتال آکادمی سیتکس، آموزش پیچیده‌ترین مباحث به زبانی ساده

بوت کمپ ارز دیجیتال آکادمی سیتکس، آموزش پیچیده‌ترین مباحث به زبانی ساده

طی چند سال گذشته، انقلاب دیجیتال دیدگاه خیل عظیمی از مردم و دولت‌ها را نسبت به پول و خدمات مالی و بانکی تغییر داده است. به‌طوری که بسیاری از کارشناسان این حوزه، فناوری بلاکچین را انقلاب چهارم دنیا در نظر می‌گیرند. این تکنولوژی، سیستم‌های مالی سنتی را به چالش کشیده و با حذف دخالت و نظارت نهادهای واسط و متمرکز مانند بانک‌ها موجب کاهش تقلب و رانت و افزایش شفافیت شده است.

به‌ دلیل اهمیت، کارایی بالا و جذابیت حوزه کریپتوکارنسی، در این مدت، شاهد حضور و سرمایه‌گذاری شرکت‌های بزرگ و شخصیت‌های مطرح دنیا در بازار ارزهای دیجیتال بودیم. اما بازار ارزهای دیجیتال به دلیل نقدینگی کم، با ریسک‌ها و خطراتی برای کاربران خود همراه است. در سال‌های قبل، بعضی افرادی بدون دانش و تجربه کافی و تنها به امید کسب سود به بازار ارزهای دیجیتال وارد آن شدند اما به دلیل عدم آشنایی با این بازار متضرر شده و حتی کل سرمایه خود را از دست دادند. اگر شما جزء افرادی هستید که می‌خواهید با نحوه ورود و روش‌های کاهش ریسک در این بازار آشنا شوید با آکادمی سیتکس همراه باشید.

بوت کمپ ارز دیجیتال آکادمی سیتکس

بازار ارزهای دیجیتال به دلیل سودهای بالا و امکان کسب درآمد دلاری تعداد زیادی از کاربران حوزه‌های مالی را به سمت خود جذب کرده است اما نکته جالب توجه این است که این بازار به دلیل عمق کم، با نوسانات بالایی همراه است و در نتیجه جزء بازارهای پر ریسک محسوب می‌شود. به‌همین دلیل بهتر است همه افراد قببل از ورود به این حوزه، به خوبی با این بازار آشنا شوند. در همین راستا، آکادمی سیتکس قصد دارد در خرداد ماه سال جاری، اقدام به برگزاری بوت کمپ ارز دیجیتال ‌کند.

توجه داشته باشید که این بوت کمپ از 4 دوره مختلف « مبانی رمزارزها و تکنولوژی‌های مرتبط»، «آموزش تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال»، « آموزش اندیکاتور ایچیموکو» و «آموزش تحلیل فاندامنتال ارز دیجیتال» تشکیل شده است. آکادمی سیتسکس قصد دارد در این دوره‌ها، با آموزش صفر تا صد ارزهای دیجیتال به زبانی ساده و تخصصی در کنار علاقمندان حضور در این بازار باشد. توجه داشته باشید که این دوره‌ها بر اساس سرفصل های udemy طراحی شده و به صورت آنلاین و حضوری برگزار خواهند شد.

سر فصل‌های دوره مبانی رمزارزها و تکنولوژی‌های مرتبط:

  • تکامل پول و توسعه رمزارزها
  • آشنایی با تکنولوژی دفتر کل توزیع شده
  • کوین شناسی اتریوم و قراردادهای هوشمند
  • امور مالی غیرمتمرکز توکن‌های غیرمثلی (NFT) متاورس
  • معرفی کیف پول‌ها و روش‌ نگهداری دارایی‌های دیجیتال
  • ورود به بازار رمزارزها
  • نحوه انتخاب پروژه مناسب برای سرمایه‌گذاری

سر فصل‌های دوره آموزش تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال:

  • تعریف تحلیل تکنیکال انواع روش‌های تحلیل
  • تعریف پرایس اکشن و مفهوم آن
  • عرضه و تقاضا حمایت و مقاومت قله و دره شکست معتبر و شکست کاذب
  • بررسی روندهای قدرت و اعتبار روند موج‌های جنبشی و اصلاحی
  • تغییر روند ترسیم خط
  • روند ترسیم کانال کندل‌ها و انواع آن
  • مفهوم انواع کندل نشانه‌های خرید و فروش روی نمودار الگوهای شمعی (تک کندلی، دو کندلی و سه کندلی)
  • روش‌های تأیید گرفتن از الگوهای شمعی الگوهای نموداری (الگوهای بازگشتی و ادامه دهنده) اندیکاتورها
  • طبقه‌بندی اندیکاتورها میانگین متحرک و انواع آن
  • بولینگر باند شاخص قدرت نسبی (RSI) استوکاستیک شاخص واگرایی
  • همگرایی میانگین متحرک (MACD) انواع واگرایی و نکات آن
  • پیووت ماژور فیبوناچی حجم معاملات

سر فصل‌های دوره آموزش اندیکاتور ایچیموکو

مقدمه‌ای بر ایچیموکو کاربرد استفاده‌ صحیح از خطوط ابر کومو و ویژگی‌های این ابر کندل‌ها و الگو‌های کندلی تئوری امواج پیش‌بینی آینده

سر فصل‌های دوره آموزش تحلیل فاندامنتال ارز دیجیتال

نسل اول ارزدیجیتال و بیت‌کوین نسل دوم ارزهای دیجیتال و اتریوم بررسی اولیه یک پروژه و اطلاعات بررسی انواع اندیکاتور میانگین متحرک شبکه برای نمونه ورود به بازار و روش‌های کسب درآمد.

اندیکاتور چیست و چه کاربردی دارد؟

اندیکاتور در بورس

اندیکاتور در اصول تحلیل تکنیکال برای ارزیابی اوراق قرضه و بهادار است و با استفاده از داده‌‌‌‌‌‌‌هایی مثل قیمت،حجم معاملات و نمودارها نیز بدست می‌‌‌‌‌‌‌آید. تحلیل تکنیکال روشی بسیار مناسب برای بررسی سهام‌‌‌‌‌‌‌ها و قیمت‌‌‌‌‌‌‌گذاری آن‌ها است، همچنین هدف‌گذاری برای یک سهم را به وجود می‌‌‌‌‌‌‌آورد. تحلیل تکنیکال در واقع معامله‌‌‌‌‌‌‌گری بایدها و نبایدها و معامله گری مدیریت سرمایه‌‌‌‌‌‌‌گذاری است. در واقع علمی است که بررسی انواع اندیکاتور میانگین متحرک از آمار کمک گرفته است و با بررسی رفتارها در گذشته احتمال رخ دادن آن را در حال و آینده بیشتر می‌‌‌‌‌‌‌کند. همچنین می‌‌‌‌‌‌‌تواند در تمامی بازارهایی که عرضه و تقاضا در آن انجام می‌‌‌‌‌‌‌شود معامله شود. مثل بازارهای بورس، فارکس و بازارهای اوراق بهادار، مسکن، بازارهای ارزهای دیجیتال و… . درواقع تحلیل تکنیکال پیش بینی رفتارهایی است که بازارهای فارکس در آینده از خود نشان می‌‌‌‌‌‌‌دهند و قیمت‌‌‌‌‌‌‌هایی که به مشتری می‌‌‌‌‌‌‌دهند.

اندیکاتور چیست؟

اندیکاتورها با استفاده از محاسبات ریاضی بدست می‌‌‌‌‌‌‌آید و بر روی قیمت و حجم معاملات و اطلاعاتی از آن‌‌‌‌‌‌‌ها اثر می‌‌‌‌‌‌‌گذارد و شتاب حرکتی و روند حرکتی بسیار سریعی دارد. معمولا از اندیکاتورها برای تایید و اعتبارسنجی سهم‌‌‌‌‌‌‌ها استفاده می‌‌‌‌‌‌‌شود و در آخر با کمک اندیکاتورهای دیگر سیگنال خرید را به وجود می‌‌‌‌‌‌‌آورد. اندیکاتورها در واقع دو نوع هستند: اندیکاتورهای پیشرو و دنباله رو. اندیکاتورهای دنباله رو معمولا همیشه با تاخیر انجام می‌‌‌‌‌‌‌شوند و بعد از این که از بازار خارج شدند هشدار و پیش بینی‌‌‌‌‌‌‌های لازم برای تغییر قیمت و حجم معاملات را ارائه می‌‌‌‌‌‌‌دهد تا دراختیار عموم مردم قرار گیرد و اندیکاتورهای پیشرو عموما و همیشه با نوسات قیمت سهم و حجم معاملات همراه است.

اندیکاتور حجم معاملات

در چه مواردی از اندیکاتور استفاده می‌شود؟

با توجه به تعریفی که از اندیکاتور ارائه شد، طبیعتاً این ابزار استفاده‌های گوناگونی در تحلیل دارد. در حقیقت، استفاده از اندیکاتور در تحلیل تکنیکال به سه شیوه عمده زیر انجام می‌شود:

گاهاً تحلیل‌گران برای این که بهترین زمان ورود به یک معامله را مشخص کنند، از اندیکاتورها بهره می‌گیرند. در واقع، یکی از کاربردهای اندیکاتورها، پیش‌بینی زمان صحیح ورود به معاملات در بازار است.

گاهی تریدرها با استفاده از تحلیل تکنیکال یا بنیادی، پیش بینی‌های متنوعی در مورد وضعیت بازار انجام می‌دهند؛ اما با توجه به این که هیچ پیش بینی در بازار به‌صورت ۱۰۰٪ صحیح نیست،‌ پیش‌بینی‌ها و تحلیل‌ها نیز نیاز به بررسی دوباره دارند. اندیکاتور یکی از بهترین ابزارهای موجود برای چک کردن تحلیل‌ها و پیش‌بینی‌های انجام شده در بازار بررسی انواع اندیکاتور میانگین متحرک است. در واقع به کمک اندیکاتورها می‌توان برای تأیید و تشخیص صحیح بودن تحلیل‌ها استفاده کرد. لازم به ذکر است که یکی از پرکاربردترین استفاده از اندیکاتورها در جهت تأیید گرفتن است.

یکی دیگر از کاربردها و موارد استفاده‌ی اندیکاتورها، اعلام هشدار است؛‌ به صورتی که به کمک این ابزار می‌توان برای تشخیص تغییر خط روند و بازگشت قیمت‌ها استفاده کرد. اندیکاتورها می‌توانند قبل از تغییر روند یا همزمان با آن،‌ نشانه‌هایی از تغییر در بازار و بازگشت روند را به نمایش بگذارند.

هشدار، پیش‌بینی و تأیید از جمله مهم‌ترین فعالیت‌هایی هستند که یک تریدر انجام می‌دهد؛ البته در هر سه این موارد می‌توان از اندیکاتور استفاده کرد. بنابراین اندیکاتورها در کنار سایر ابزارهای تحلیل، استفاده‌ی وسیعی دارند که هر تریدر مبتدی و حرفه‌ای باید به آن‌ها واقف باشند.

معرفی ۹ اندیکاتور اصلی در تحلیل تکنیکال

اندیکاتورهای بسیاری وجود دارد که در تحلیل تکنیکال می‌توان از آن‌ها بهره گرفت. از اندیکاتورهای مهم و پرکاربرد در بازار بورس و تحلیل تکنیکال می‌‌‌‌‌‌‌توانیم به اندیکاتورهای زیر اشاره کنیم:

این اندیکاتور از اندیکاتورهای پرکاربرد در بازار بورس است که حالتی محدوده‌ای و برگشتی دارد. استوکاستیک سرعت حرکت و نوسان را نشان می‌‌‌‌‌‌‌دهد. در حقیقت این اندیکاتور نشان دهنده قدرت یک سهم بوده و گسترش آن، نشان دهنده‌ی قدرت گرفتن قیمت است؛ با این وجود، هرچقدر محدوده‌ی استوکاستیک باریک‌تر شود، قیمت نیز با کاهش و نزول همراه خواهد بود.

اندیکاتور استوکاستیک

این اندیکاتور نشان دهنده قدرت روند سهم است؛ در نتیجه قدرت حرکت را نیز نشان می‌‌‌‌‌‌‌دهد و همچنین تعیین کننده صعودی و نزولی بودن نمودار است. کندل‌های نزولی و صعودی را می‌توان به کمک اندیکاتور RSI دریافت کرد و تحلیل‌های خود را به کمک آن انجام داد. این اندیکاتور در پیش‌بینی قیمت‌ها در بورس و دیگر بازارهای مالی که بر پایه‌ی تحلیل تکنیکال صورت می‌گیرد، کاربرد وسیعی دارد.

اندیکاتور اِی‌دی‌ایکس نیز مهم و پرکاربرد است و نشان دهنده میزان ضعیف و قوی بودن سیگنال‌‌‌‌‌‌‌ها است. در این اندیکاتور باید میزان کمتر ۲۵ را روند ضعیف و بیشتر را تا ۵۰ روند متعادل دانست و از ۵۰ به بالا را قوی در نظر گرفت. با توجه به اینکه قدرت و ضعف سیگنال را می‌توان از روی اندیکاتور ADX تشخیص داد، پس این مورد نیز یکی دیگر از اندیکاتورهایی است که هر تریدر باید از عملکرد آن آگاهی داشته باشد.

اندیکاتور ADX

اندیکاتور ام‌اِی‌سی‌دی، به تعقیب روند و همچنین مقدار حرکت آن مربوط می‌شود. بالا بودن مقدار در آن، روندهای صعودی و قوی را نشان می‌دهد. طبیعتاً نزولی بودن آن نیز نشان دهنده‌ی روند قوی نزولی در بازار خواهد بود. سیگنال محل خرید و فروش این اندیکاتور را می‌توان از روی خطوط متقاطع آن تشخیص داد. معمولاً زمانی از این ابزار استفاده می‌شود که اندیکاتور ADX، سیگنال موردنظر در رابطه با روند را صادر کرده باشد.

سنجش نوسانات از جمله کاربردهایی است که اندیکاتور باند بولینگر در اختیار تریدرها قرار می‌دهد. در حقیقت، عرض این اندیکاتور است که نوسان موجود را به نمایش می‌گذارد. زمانی که قیمت در باند بیرونی این اندیکاتور قرار بگیرد، به معنی افزایش بیش از حد قیمت است. این افزایش قیمت، نشان دهنده‌ی روند قوی بازار خواهد بود. بنابراین سیگنال برگشتی را می‌توان از روی این اندیکاتور صادر کرد.

اندیکاتور میانگین متحرک، حرکت و تغییر حجم معاملات آن را نشان می‌دهد. این اندیکاتور ابزاری چند منظوره است که به دلایل مختلفی از آن استفاده می‌‌‌‌‌‌‌شود. این اندیکاتور در هرجایی که قیمت وجود داشته باشد می‌‌‌‌‌‌‌تواند سیگنال را نشان دهد. شیب اندیکاتور میانگین متحرک، قدرت روند را مشخص می‌کند. همچنین برای آگاهی از سیگنال روند و شرایط محدوده‌ی آن، می‌توان روی اندیکاتور میانگین متحرک حساب کرد.

هر اطلاعاتی که درباره قیمت وجود دارد را می‌توان از روی اندیکاتورهای واگرایی به‌دست آورد. در واقع سیگنال‌هایی که از این اندیکاتور حاصل می‌شود را نمی‌توان در خود قیمت مشاهده کرد. از این گروه از اندیکاتورها، بیشتر برای شناخت نقاط برگشتی و زمان معامله بهره می‌گیرند. روند ضعیف و حرکت آرام بازار را می‌توان به کمک این ابزار مشاهده کرده یا تشخیص داد.

اندیکاتور اِی‌آرتی، ابزاری است که به کمک آن می‌توان کندل‌های گذشته قیمت را مورد سنجش قرار داد. تشخیص تغییر پذیری و محدوده‌ی قیمت نیز از عهده‌ی این اندیکاتور برمی‌آید. لازم به ذکر است که معمولاً از این ابزار برای مشخص کردن محل کسب سود و زیان، از روی نوسان استفاده می‌شود!

اگر قیمت وارد یک روند صعودی قوی شود، مدت زمان بیشتری در محدوده اشباع خرید یا فروش باقی می‌ماند. در چنین شرایط و موقعیت‌هایی است که می‌توان سیگنال برگشتی را به کمک اندیکاتور اشباع خرید یا فروش صادر کرد.

نمونه‌های نامبرده از مهم‌ترین و پرکاربردترین اندیکاتورها در تحلیل تکنیکال بودند. از این اندیکاتورها در بازارهای مالی محبوبی چون بورس استفاده می‌شود. در دیگر بازارها نیز می‌توان از آن‌ها بهره گرفت. اما لازمه‌ی استفاده صحیح از این ابزار، فراگیری دانش تحلیل تکنیکال است. شما می‌توانید آموزش تحلیل تکنیکال خود را به کمک کارشناسان دلفین وست استارت بزنید.

آیا می‌توان به‌صورت ترکیبی از اندیکاتورها استفاده کرد؟

برخی از تریدرها تصور می‌کنند که هرچقدر از ابزارهای بیشتری بهره بگیرند، بهتر می‌توانند به تحلیل بپردازند. اما در حقیقت این‌گونه نیست؛ یک تریدر زمانی می‌تواند بهترین عملکرد را داشته باشد، که بتواند ابزارها را به شیوه مناسبی با هم ترکیب نماید. وقتی شما بدانید که هر اندیکاتور، دقیقاً در چه شرایطی مورد استفاده قرار می‌گیرد، طبیعتاً در شرایطی که چند موقعیت مختلف ایجاد می‌شود، خواهید توانست از ترکیب متناسبی از ابزارها بهره بگیرید. بنابراین استفاده ترکیبی از اندیکاتورها می‌تواند یک روش کاملاً اصولی و کاربردی باشد؛ به شرطی که تریدر توانایی استفاده‌ی صحیح از هرکدام از اندیکاتورها را داشته باشد. در واقع اگر تریدر از کاربردهایی که برای هر اندیکاتور معرفی کردیم، آگاهی کامل داشته باشد، می‌تواند از ترکیب زیر بهره بگیرد:

  • ترکیب استفاده از سه اندیکاتور «ADX»، «RSI» و «باند بولینگر» در کنار هم رایج است. به کمک این ترکیب می‌توان نوع حرکت، میزان آن، نوع روند و نوسانات قیمت را در کنار هم مشاهده کرد!

هر اندیکاتور می‌تواند توضیح اضافه برای اندیکاتور دیگر باشد؛ بنابراین اگر از کاربرد آن‌ها آگاهی داشته باشیم، می‌توانیم از ترکیب اندیکاتورها به نتایج مناسبی برسیم. دیگر اندیکاتورهای نامبرده را نیز به روش فوق با هم ترکیب کرد. آن‌گاه از اطلاعات گسترده و هم‌راستای آن‌ها، تحلیل‌های قوی بدست آورد!

ترکیب اندیکاتور ADX و RSI

اندیکاتور حجم معاملات

اندیکاتورهای حجم معاملات برای هر سهم دریک رنج قیمتی قراردارد و دریک بازه زمانی مشخصی صورت می‌‌‌‌‌‌‌گیرد. اما بیش‌‌‌‌‌‌‌تر زمان‌‌‌‌‌‌‌ها سرمایه‌‌‌‌‌‌‌گذاران به دلیل سادگی سهام از آن سهم استفاده نمی‌‌‌‌‌‌‌کنند. این درحالی است که سرمایه‌‌‌‌‌‌‌گذاران با استفاده از اندیکاتور volume می‌‌‌‌‌‌‌توانند سود سهام خود را افزایش دهند و همچنین ریسک معاملات خود را به حداقل ممکن برسانند. با تجزیه و تحلیل حجم معاملات می‌‌‌‌‌‌‌توانند امکان ضعیف و قوی بودن این سهم را دریابند.

نمودار قیمت حجم معاملات

در نمودار قیمت حجم معاملات دو رنگ سبز و قرمز وجود دارد که رنگ سبز در این نمودار نشانه زیاد شدن حجم معاملات یک سهام نسبت به حجم معاملات سهام در زمان قبل از آن و بررسی انواع اندیکاتور میانگین متحرک رنگ قرمز نشانه‌‌‌‌‌‌‌ای برعکس رنگ سبز دارد، یعنی نماد کم شدن حجم معاملات سهام نسبت به وضعیت قبلی سهام است. حجم معاملات سهام در نمودارها معمولاً به صورت ستون‌‌‌‌‌‌‌هایی عمودی است که میله‌‌‌‌‌‌‌ای مانند است. در واقع نمودارهای میله‌‌‌‌‌‌‌ای که در علم آمار نیز به آن اشاره می‌‌‌‌‌‌‌شود برای حجم معاملات سهام از آن ها استفاده می‌‌‌‌‌‌‌شود. البته این رنگ‌‌‌‌‌‌‌ها در نمودارها و اندیکاتورهای مختلف متفاوت است.

حجم معاملات در نمودار برای شروع یک روند است که ممکن است این روند هم صعودی و هم نزولی باشد. گاهی ممکن است یک زمان طولانی روند این نمودار صعودی باشد یعنی حجم معاملات دائماً افزایش داشته باشد یا برعکس، آن روندی نزولی داشته باشد که دائماً حجم معاملات کاهش یابد، یا ممکن هر دو روند را در مدت های کوتاه داشته باشد. وقتی که روند نمودار نزولی باشد به این معنی است که سرمایه‌‌‌‌‌‌‌گذاران تمایلی به معامله سهام ندارند. حجم معاملات نیز به صورت یک راهنما عمل می‌‌‌‌‌‌‌کند که حرکات سهام را وقتی که صعودی یا نزولی باشد را شناسایی می‌‌‌‌‌‌‌کند. چون معامله‌‌‌‌‌‌‌گران به دنبال موقعیت مناسب برای ورود به بازار بورس می‌‌‌‌‌‌‌گردند و وقتی که روند یک سهم نزولی باشد و حجم معاملات نیز ضعیف باشد موقعیت مناسب نیست و معامله گران وارد این سهم نمی‌‌‌‌‌‌‌شوند. این بحث در تحلیل تکنیکال بسیار مهم و پرکاربرد است و سیگنال‌‌‌‌‌‌‌های بسیار قوی را ایجاد می‌‌‌‌‌‌‌کند. حجم معاملات یعنی تعداد سهام‌‌‌‌‌‌‌های خرید و فروش شده در یک بازه زمانی معین. حجم معاملات در واقع یک شاخص آماری است و درتمام بخش‌‌‌‌‌‌‌های بازار مورداستفاده قرار می گ‌‌‌‌‌‌‌یرد.

اندیکاتور بورس

برای یک شخص سرمایه‌‌‌‌‌‌‌گذار در بازار بورس بسیار مهم است که درمورد اندیکاتورها بداند که در اینجا بعضی از این اندیکاتورهایی که در بازار بورس بسیارپرکاربرد هستند را نام می‌‌‌‌‌‌‌بریم. اندیکاتورهای volume هستند که از آن‌‌‌‌‌‌‌ها می‌‌‌‌‌‌‌توان در همه بازارها استفاده کرد مخصوصا در بازارهای بورس یا بازار فارکس. آشنایی با این اندیکاتورها کمک بسیار بزرگی به معامله‌‌‌‌‌‌‌گران دربورس می‌‌‌‌‌‌‌کند و همچنین به نحوه ترکیب اندیکاتورها در بازار فارکس کمک می‌‌‌‌‌‌‌کند.

  1. اندیکاتورهایی که حرکت‌‌‌‌‌‌‌ها را پیش بینی می‌‌‌‌‌‌‌کند.
  2. اندیکاتورهایی که روند در بازار را تعقیب می‌‌‌‌‌‌‌کنند.
  3. اندیکاتورهایی که حجم معاملات را پیش بینی می‌‌‌‌‌‌‌کند و در واقع نمایشگری است برای تغییر روند حجم معاملات درنمودار میله ای.
  4. در آخر نیز اندیکاتورهای ثبت اطلاعات درنمودار تغییر حجم معاملات.

بهترین اندیکاتور

معرفی بهترین اندیکاتور

از اندیکاتورهای مهم و پرکاربرد در بازار بورس می‌‌‌‌‌‌‌توانیم به اندیکاتورهای زیر اشاره کنیم: اندیکاتورهای استوکاستییک از اندیکاتورهای پرکاربرد در بازار بورس است که حالتی محدوده ای و برگشتی دارد و سرعت حرکت و نوسان را نشان می‌‌‌‌‌‌‌دهد. این اندیکاتور نشان دهنده قدرت یک سهم است. اندیکاتور RSI که نشان دهنده قدرت روند سهم است و در نتیجه قدرت حرکت را نیز نشان می‌‌‌‌‌‌‌دهد و همچنین تعیین کننده صعودی و نزولی بودن نموداراست و اندیکاتور ADX نیز مهم و پرکاربرد است که نشان دهنده میزان ضعیف و قوی بودن سیگنال‌‌‌‌‌‌‌ها است و در این اندیکاتور باید میزان کمتر۲۵ را ضعیف و بیشتر را تا ۵۰ متعادل دانست و از۵۰ به بالا را قوی دانست. حرکت‌‌‌‌‌‌‌هایی که روند صعودی و رو به بالا دارند تداوم و ماندگاری بالاتری دارند نسبت به سهم‌‌‌‌‌‌‌هایی که روند نزولی دارند. اندیکاتورهای متحرک نیز حرکت و تغییر حجم معاملات آن زیاد است. این اندیکاتور ابزاری چند منظوره است که به دلایل مختلفی از آن استفاده می‌‌‌‌‌‌‌شود. این اندیکاتور در هرجایی که قیمت وجود داشته باشد می‌‌‌‌‌‌‌تواند سیگنال را نشان دهد.

کلام آخر

اندیکاتورها نیز برای محاسابات ریاضی استفاده می‌‌‌‌‌‌‌شود و در علم آمار برای تحلیل تکنیکال نیز استفاده می‌‌‌‌‌‌‌شود و اندیکاتورها با نمودارهای میله‌‌‌‌‌‌‌ای محاسبه می‌‌‌‌‌‌‌شوند و درهمه ی بازارهای سرمایه گذاری نیز استفاده می‌‌‌‌‌‌‌شود، مثل بازارهای بورس و فارکس و بازارهای تعیین کننده شاخص کل بورس. اندیکاتورهایvolume نیز یکی از اندیکاتورهای مهم و پرکاربرد است که در این مقاله به صورت مفصل در مورد آن صحبت کردیم. شما می‌‌‌‌‌‌‌توانید در خصوص نیاز به مشاوره و آموزش بورس از صفر با مشاوران ما در دلفین وست ارتباط برقرار کنید.

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا