شاخص قدرت نسبی چیست؟

خطوط افقی روی اسیلاتورها در سطوح 30 و 70 ترسیم میشوند. پیش از این متوجه شدیم که حرکت RSI به زیر عدد 30 یک اخطار جدی برای ورود بازار به منطقه فروش‌های افراطی می باشد. در چنین حالتی معامله‌گران منتظر وقوع کف میباشند و روند قیمت را برای مشاهده سیگنال خرید تعقیب میکنند. آنها زمانی که اسیلاتور عدد زیر 30 را نشان میدهد با دقت بیشتری عمل میکنند. خلیی از حالتهای واگرایی و یا کف‌های دوقلو ممکن است در حالتی که اسیلاتور حالت فروش هیجانی را نشان میدهد رخ بدهد. تقاطع RSI با عدد 30 نقطه ای است که برای خیلی از معامله‌گران اثبات چرخش بازار است و انتظار شروع روند صعودی را دارند.

آموزش و تنظیمات اندیکاتور آر اس آی (RSI) با فیلم آموزشی

اندیکاتور RSI (بخوانید آر اس آی) جزو دسته نوسانگرها است. نوسانگرها اندیکاتورهایی هستند که در پایین نمودار رسم می‌شوند و بر حسب پرایس اکشن بین دو سطح صفر و صدی یا مانند آن نوسان می‌کنند. در کل از نوسانگرها برای تشخیص چیزهای مختلفی استفاده می‌شود، مانند قدرت روند، میانگین نوسانات قیمت، حد حمایت و مقاومت و دیگر خصوصیات نمودار معاملاتی که برای تصمیم‌گیری شما مهم هستند. اگر بر اساس تحلیل تکنیکال معامله می‌کنید، تحلیل الگوهای شمعی و اندیکاتورها برای شما ابزارهایی ضروری هستند. RSI جزو اندیکاتورهای بسیار مهمی است که در اغلب تحلیل‌های بازار که توسط متخصصین انجام می‌شود نام آنرا مي‌شنوید.

✅✅✅ می‌توانید با دیگر اندیکاتورهایی که در تشخیص قدرت روند به شما کمک می‌کنند نیز آشنا شوید: آموزش اندیکاتور ADX (ای دی اکس)

فیلم آموزشی اندیکاتور RSI

این فیلم کوتاه ترسیم، تنظیمات اندیکاتور RSI در متاتریدر را برای شما توضیح می‌دهد و مثال‌هایی از نحوه سیگنال‌گیری با RSI ارائه می‌کند.

معرفی اندیکاتور RSI یا آر اس آی

نام اندیکاتور RSI یا Relative strength index را به فارسی می‌توان شاخص قدرت نسبی ترجمه کرد. دقیقا این کاری است که این اندیکاتور انجام می‌دهد: یعنی به شما می‌گوید روندی که شاهد آن هستید تا چه حد قدرت یا اصطلاحا مومنتوم دارد، اما این قدرت را به طور نسبی بر حسب روندهای پیشین نشان می‌دهد. در کل اغلب نوسانگرها همین خاصیت را دارند، یعنی مقادیر نسبی به شما می‌دهند که باید آنها را بر اساس گذشته نمودار تعبیر کنید.

برای توضیح ساده و شفاف مفهوم مومنتوم می‌توان گفت که مومنتوم همان شتاب تغییر قیمت است. هر چه نمودار شیب تندتری داشته باشد یعنی مومنتوم بیشتر است.

کار دیگری که اندیکاتور RSI انجام می‌دهد این است که به شما در تشخیص نقاط معکوس شدن روند کمک کند.

زمانی که در بازاری مانند سهام، فارکس، کریپتو یا غیره، قیمت کالا بیش از حد بالا رفته باشد به احتمال زیاد به سطح مقاومتی برخورد خواهد کرد و سپس روند نزولی خواهد یافت. همچنین اگر بیش از حد فروخته شده و پایین رفته باشد، احتمالا پس از برخورد به سطح حمایتی جهت نمودار تغییر خواهد کرد و روند صعودی خواهد شد.

با استفاده از اندیکاتور RSI می‌توان تا حدی این نقاط حمایتی و مقاومتی که نقش محور را ایفا می‌کنند، یعنی روند قیمت در آنها معکوس می‌شود را شناسایی کرد.

اندیکاتورRSI در سال ۱۹۷۸ توسط شخصی با نام ویلدر در کتابی به عنوان «مفاهیم جدید در سیستم‌های معاملاتی تکنیکال» معرفی شد.

فرمول محاسبه اندیکاتور RSI

تمامی پلتفرم‌ها به صورت خودکار اندیکاتور را برای شما ترسیم می‌کنند، اما دانستن نحوه محاسبه اندیکاتور از یک جهت مفید است: به شما درک عمیق‌تری از نحوه کارکرد آن می‌دهد و در نتیجه بهتر می‌توانید آنرا بخوانید و تفسیر کنید.

اندیکاتور RSI به صورت زیر محاسبه می‌شود.

میانگین سود همان میانگین افزایش قیمت در دوره مد نظر است و میانگین ضرر نیز میانگین کاهش قیمت. برای محاسبه اولین مقدار RSI معمولا مقدار دوره را ۱۴ در نظر می‌گیرند و میانگین‌ سود و ضرر را به این صورت محاسبه می‌کنند:

در دوره‌های بعد میانگین سود و ضرر به صورت زیر محاسبه می‌شود:

نحوه استفاده از اندیکاتور RSI

همانطور که گفتم از RSI می‌توان به دو منظور استفاده کرد:

• تشخیص قدرت یا اصطلاحا مومنتومی که پرایس اکشن دارد؛
• تشخیص این که چه زمان ممکن است روند تغییر جهت دهد.

در ادامه هر کدام از این موارد را مفصل توضیح می‌دهم.

تشخیص قدرت روند با استفاده از اندیکاتور RSI

مقدار اندیکاتور RSI همیشه بین صفر و صد در نوسان است. در این بازه دو مقدار دیگر نیز مهم هستند: رقم ۳۰ و رقم ۷۰.

به طور کلی اغلب اوقات مقدار اندیکاتور RSI بین ۳۰ و ۷۰ در نوسان است. هر چه پرایس اکشن حرکت عرضی‌تری داشته باشد (روند قدرتمندی وجود نداشته باشد) مقدار اندیکاتور به حد وسط یعنی ۵۰ نزدیکتر است.

زمانی که مقدار اندیکاتور از ۳۰ پایینتر و یا از ۷۰ بالاتر برود، یعنی روندی قابل توجه در بازار حاکم است. اگر روند خیلی قوی باشد ممکن است اندیکاتور حتی به صفر یا ۱۰۰ نیز نزدیک شود.

در کل هر چه اندیکاتور به سمت صفر برود یعنی روند نزولی مومنتوم بیشتری دارد. در مقابل هر چه مقدار اندیکاتور RSI به ۱۰۰ نزدیک‌تر شود یعنی مومنتوم روند صعودی بیشتر است.

تشخیص تغییر روند با استفاده از اندیکاتور RSI

نقطه محوری یا Pivot point جایی است که روند در آن می‌چرخد و جهت عکس را در پیش می‌گیرد، مثلا روندی صعودی تبدیل به روند نزولی می‌شود و یا روندی نزولی به روند صعودی تبدیل می‌گردد.

برای استفاده از اندیکاتور RSI در تشخیص این نقاط باید ابتدا با مفاهیم «اشباع فروش» و «اشباع خرید» آشنا شوید. این وضعیت در هر بازاری ممکن است ایجاد شود، مثلا در فارکس و مثلا جفت‌ارزی خاص یا در سهام یا کریپتو و غیره.

وقتی که کالای مدنظر شما روندی صعودی را طی کرده باشد و برای مدتی بیش از حد عادی در این حالت مانده باشد و به عبارت دیگر، قیمت آن به طور غیرواقعی بالا رفته باشد، می‌توان گفت که در وضعیت اشباع خرید قرار دارد. به عبارت دیگر مقدار خریدی که از آن کالا انجام شده بیش از حد است.

در مقابل، وقتی که کالایی روندی نزولی را طی کرده باشد و قیمت آن به طور غیرواقعی پایین رفته باشد می‌گویند در وضعیت اشباع فروش قرار دارد. به عبارت دیگر بیش از حد فروش رفته است.

اندیکاتور RSI به شما در تشخیص این نقاط اشباع خرید و اشباع فروش کمک می‌کند.

به عنوان قاعده‌ای کلی، وقتی که مقدار اندیکاتور از ۷۰ بالاتر برود یعنی بازار به وضعیت اشباع خرید رسیده است و قیمت بیش از حد بالا رفته است. در مقابل، وقتی که مقدار اندیکاتور از ۳۰ پایینتر برود، یعنی بازار به وضعیت اشباع فروش رسیده است و قیمت بیش از حد پایین آمده است.

اما کار به همین سادگی‌ها نیست و نمی‌توان هر زمان که RSI از ۷۰ بالاتر رفت با اطمینان گفت که قرار است روند برعکس و قیمت‌ها نزولی شود.

اولا، ممکن است مثلا پس از این که اندیکاتور از ۷۰ بالاتر رفت قیمت شاهد کاهش باشد، اما این کاهش صرفا حرکتی اصلاحی یا Correction باشد که به واسطه آن قیمت به حد واقعی خود برگردد ولی روند نزولی ایجاد نشود. همین ماجرا درباره زمانی که اندیکاتور از ۳۰ پایینتر برود و سپس حرکتی افزایشی در قیمت رخ دهد هم صادق است.

مسئله دیگر این است که وقتی که روندی قوی حاکم باشد مقدار RSI می‌تواند برای مدتی طولانی بالای ۷۰ یا زیر ۳۰ باقی بماند. پس نمی‌توان توقع داشت که حتما به محض این که مقدار RSI از ۷۰ یا ۳۰ رد کرد، قرار است شاهد تغییر روند باشیم.

پس چگونه تشخیص دهیم که چه زمانی RSI احتمال چرخش روند را به ما سیگنال می‌دهد؟

در اول کار باید دید که وضعیت روند به چه صورت است.

زمانی که قیمت برای مدتی طولانی حرکت عرضی داشته و در کانالی مشخص بالا و پایین شده است می‌توان از همان سطوح ۷۰ و ۳۰ به عنوان شاخص‌های اشباع خرید و اشباع فروش استفاده کرد.

اما اگر روندی قوی در بازار مسلط باشد لازم می‌شود که مقداری این سطوح را بالا و پایین کرده و اصطلاحا آنها را تنظیم کنید. برای مثال، اگر در بازاری روند صعودی قوی حاکم باشد می‌توان گفت که حد اشباع فروش را باید بالاتر از ۳۰ در نظر گرفت و مثلا آنرا در ۴۰ گذاشت؛ و در مقابل حد اشباع خرید را نیز باید بالاتر از ۷۰ در نظر گرفت و مثلا در ۸۰ قرار داد.

همین شرایط برای روند نزولی هم وجود دارد. اگر روند نزولی قدرتمندی حاکم باشد، بدان معنا است که احتمالا حد اشباع فروش پایینتر از ۳۰ است و مثلا باید آنرا در ۲۰ گذاشت؛ و به علاوه حد اشباع خرید نیز پایینتر از ۷۰ خواهد بود و مثلا ممکن است دور و بر ۶۰ باشد.

پس برای استفاده صحیح از اندیکاتور RSI باید در اولین قدم وضعیت روند و قدرت آنرا بررسی کنید تا بتوانید سطوح RSI را درست تعیین کنید.

تنظیم اندیکاتور RSI بر اساس روند غالب

به نمودار پایین نگاه کنید. در وهله اول می‌توان گفت که روند نزولی قدرتمندی در اینجا حاکم است. مقادیر پیشفرض اندیکاتور برای حد اشباع فروش و اشباع خرید به ترتیب ۳۰ و ۷۰ هستند، اما با توجه به قدرت روند نزولی ما تصمیم می‌گیریم که مقدار حد اشباع خرید را پایینتر بیاوریم و مثلا روی ۵۰ قرار دهیم.

همچنین می‌توان مقدار حد اشباع فروش را نیز پایینتر برد و مثلا به جای ۳۰ روی ۲۰ یا ۱۰ تنظیم کرد. به عنوان قاعده‌ای کلی، هر چه روند قوی‌تر باشد و نمودار شیب تندتری داشته باشد، باید بیشتر حدود اشباع خرید و اشباع فروش را جابجا کنید. تشخیص دقیق این مقدار اما به عهده خود شما است و به دانش و تجربه شما بستگی دارد.

سیگنال‌دهی اندیکاتور RSI بر اساس همگرایی و واگرایی

زمانی که اندیکاتور RSI رو به پایین برود ولی نمودار قیمت روند صعودی داشته باشد، و یا اندیکاتور رو به بالا برود ولی نمودار قیمت روند نزولی را طی کند؛ می‌گوییم که بین اندیکاتور و پرایس اکشن «واگرایی» وجود دارد. در واقع وقتی اندیکاتور به یک طرف و پرایس اکشن به طرف دیگر برود از یکدیگر واگرا هستند. این واگرایی می‌تواند به ما سیگنال خرید (گاوی) یا فروش (خرسی) بدهد.

به نمودار پایین نگاه شاخص قدرت نسبی چیست؟ کنید. اندیکاتور RSI به منطقه اشباع فروش وارد شده و سپس دو کف ثبت کرده است، به صورتی که کف دومی از کف اولی بالاتر است. در همین حال پرایس اکشن جهت نزولی دارد. بین RSI و پرایس اکشن در اینجا واگرایی است. مشخصا این نوع واگرایی در اینجا سیگنال خرید است.

در مثال بالا، پس از این که اندیکاتور کف دوم را بالاتر از اولی ثبت می‌کند و سپس از منطقه اشباع فروش (که اینجا روی ۳۰ تنظیم شده) خارج می‌شود، سیگنال خرید یا اصطلاحا سیگنال گاوی است. به این حالت واگرایی گاوی می‌گویند.

عکس این وضعیت برای سیگنال فروش صادق است. اگر اندیکاتور RSI وارد منطقه اشباع خرید شده باشد و سپس دو سقف را ثبت کند به صورتی که سقف دومی از اولی پایینتر باشد و از طرف دیگر، در همان بازه زمانی پرایس اکشن دائما سقف بالاتری را ثبت کند، وقتی که اندیکاتور از منطقه اشباع خرید خارج شود به ما سیگنال فروش می‌دهد. به این حالت واگرایی خرسی می‌گویند.

سیگنال اندیکاتور RSI بر اساس طرد چرخش (Swing Rejection)

به تصویر زیر نگاه کنید. این نمونه‌ای از سیگنال خرید بر اساس حرکات اندیکاتور RSI و پرایس اکشن است.

در نقطه‌ ۱ اندیکاتور از حد اشباع فروش (واقع در ۳۰) پایینتر می‌رود و یک کف را ثبت می‌کند. سپس در نقطه ۲ دوباره بالای حد اشباع قرار می‌گیرد. در ۳ سقفی را ثبت کرده و سپس پایین می‌رود اما این بار از حد اشباع گذر نمی‌کند. سپس در ۴ دوباره با نقطه ۳ برابر می‌شود. این رفتار در اندیکاتور می‌تواند حاکی از ایجاد روند صعودی و در نتیجه سیگنال خرید باشد.

ترسیم و تنظیمات اندیکاتور RSI در متاتریدر

در درجه اول باید بدانید که این اندیکاتور در تمامی پلتفرم‌ها قابل دسترس است اما در اینجا از متاتریدر برای آموزش استفاده می‌کنیم.

طبق تصویر زیر، از این مسیر می‌توان اندیکاتور RSI را به نمودار اضافه کرد:

Insert > Indicators > Oscillators > Relative Strength Index

پس از این کار پنجره تنظیمات اندیکاتور برای شما باز می‌شود.

همچنین اگر از قبل اندیکاتور را به نمودار اضافه کرده‌اید می‌توانید روی نمودار راست‌کلیک کرده و گزینه indicator list را انتخاب کنید. سپس از پنجره باز شده اندیکاتور RSI را انتخاب کنید تا پنجره تنظیمات آن برایتان باز شود.

در بالا چهار زبانه داریم. در اول کار به سراغ Parameters می‌رویم. در این زبانه سه قسمت داریم:

• Period: تعداد دوره‌هایی که اندیکاتور بر حسب آنها محاسبه می‌شود. مثلا اگر چهارچوب زمانی یا تایم‌فریم شما روزانه باشد، عدد ۱۴ به معنای ۱۴ روز خواهد بود و اگر تایم‌فریم ساعتی باشد، به معنای ۱۴ ساعت. در کل هر چه اندیکاتور برای دوره‌های بیشتری محاسبه شود حساسیت آن به نوسانات قیمت کمتر می‌شود و خود اندیکاتور هم کمتر نوسان می‌کند و سیگنال‌های کمتری می‌دهد اما سیگنال‌های کاذب نیز کمتر می شوند.
• Apply to: مشخص می‌کند که هنگام محاسبه اندیکاتور RSI از کدام قیمت هر دوره استفاده شود. در اینجا گزینه Close انتخاب شده است که به معنای قیمت پایانی است.
• Style: ظاهر اندیکاتور را تعیین می‌کند. از سمت چپ رنگ اندیکاتور،‌ از وسط شکل خط (نقطه‌چین و غیره) و از سمت راست می‌توانید ضخامت منحنی اندیکاتور را تنظیم کنید.

زبانه بعدی در بالا گزینه Levels است. در اینجا شما می‌توانید حدود مد نظر را در اندیکاتور قرار دهید.

به طور پیشفرض دو حد ۳۰ و ۷۰ به عنوان حدود اشباع فروش و اشباع خرید روی اندیکاتور تنظیم شده‌اند. همانطور که گفتیم می‌توانید این حدود را بر حسب قدرت روند حاکم تنظیم کنید و یا آنها را نگه دارید ولی حدود دیگری را هم اضافه کنید.

برای تنظیم حدی که وجود دارد کافی است روی آن دابل کلیک کنید و مقدار آنرا تغییر دهید.

با استفاده از دکمه Add می‌توانید حد جدیدی را اضافه کنید.

جمع بندی: راهکار افزایش دقت سیگنال‌های اندیکاتور RSI

همانطور که گفتیم، یکی از مهم‌ترین نکاتی که هنگام استفاده از RSI باید به آن توجه کنید تنظیم حد اشباع خرید و اشباع فروش است. در حالت پیشفرض حد اشباع خرید روی ۷۰ و اشباع فروش روی ۳۰ قرار دارد و این حدود برای زمان‌هایی که روند قدرت متوسطی دارد مناسب هستند، اما در مواجهه با روندهای قوی‌تر بهتر است که بر حسب قدرت و جهت روند این حدود مقداری بالاتر یا پایینتر تنظیم شوند.

چون در زمان وجود روندهای قوی مقدار اندیکاتور RSI می‌تواند برای زمانی مدید در منطقه اشباع خرید یا اشباع فروش باقی بماند و از نظر سیگنا‌ل‌دهی چندان خوب عمل نکند، بهترین زمان استفاده از این اندیکاتور زمانی است که روند صعودی یا نزولی کاملا تسلط ندارد. به عبارت دیگر وقتی که بازار بین روند‌های صعودی و نزولی جابجا می‌شود و یا در کانالی افقی حرکت می‌کند.

نکته مهم دیگر این است که بسیاری معامله‌گران ترجیح می‌دهند از RSI در جهت روند حاکم بلندمدت استفاده کنند. یعنی مثلا اگر در بلندمدت روند صعودی حاکم است، تنها از سیگنال‌های خرید (یا اصطلاحا گاوی) آنرا جدی می‌گیرند و اگر روند بلندمدت نزولی باشد، تنها سیگنال‌های فروش (خرسی) آنرا لحاظ می‌کنند. این کار باعث می‌شود که سیگنال‌های کاذب کمتری توسط اندیکاتور RSI ایجاد شود.

برای این کار کافی است که میانگین متحرک بلند مدت (مثلا میانگین متحرک ۳۰، ۶۰ یا ۹۰ روزه و یا طولانی‌تر) را ترسیم کنید و زمانی سیگنال‌های خرید را جدی بگیرید که پرایس اکشن از منحنی این میانگین متحرک بالاتر برود. نقطه ضعف این روش این است که فرصت استفاده از حرکات صعودی مقطعی در پرایس اکشن را از دست می‌دهید.

⚪⚪⚪ راه دیگر کاهش سیگنال‌های کاذب استفاده از الگوهای شمعی است که در این مقاله مفصل شرح داده شده است: آموزش استفاده از الگوهای شمعی

آموزش اندیکاتور RSI

جی ولز وایلدر در سال 1978 در کتاب معروفش با نام “مفاهیم جدید در تحلیل تکنیکال” با معرفی اندیکاتور RSI نحوه بررسی و تفکر جدیدی را در سیستم‌های خرید فروش تکنیکال معرفی کرد. به علت اینکه این اندیکاتور از محبوبیت بالایی برخوردار است و استفاده از آن به طرز شاخص قدرت نسبی چیست؟ چشمگیری گسترش یافته در این مطلب به معرفی و تفسیر این اندیکاتور میپردازیم.

اندیکاتور RSI چیست؟

اندیکاتور RSI مخفف عبارت Relative strength index است.

RSI نشان میدهد که در روند صعودی هستیم یا در روند نزولی. و مشخص میکند که انرژی درونی سهم برای حرکت قیمت به سمت بالاست، یا اینکه به دلیل فقدان انرژی لازم، قیمت افت خواهد کرد.

یک نمونه قابل لمس توپ بسکتبال است. اگر آن را از بالا رها کنیم، در برخوردهای متعدد به زمین، هر بار در ارتفاع کمتری قرار خواهد گرفت و نهایتاً روی زمین قرار خواهد گرفت.

اگر نمودار شاخص قدرت نسبی چنین وضعیتی به خود گرفت، به این معنی است، که قیمت سهام، کاهنده خواهد بود و بالعکس، اگر نمودار شاخص قدرت نسبی در وضعیت توپی قرار گرفت، که به‌طور متناوب توسط دست‌های بازیکن به آن ضربه زده می‌شود و می‌تواند تا ارتفاع بیشتری بالا بیاید. حکایت از افزایش قدرت نسبی سهم برای حرکت به سمت بالاست.

شیوه محاسبه اندیکاتور RSI

قدرت نسبی (RSI) از حاصل میانگین رشد بر میانگین کاهش بدست می آید.برای بدست آوردن میانگین رشد میزان تغییرات روزهای مثبت را باهم جمع میکنیم و حاصل را بر تعداد کل روزها تقسیم میکنیم. و برای محاسبه میانگین کاهش میزان تغییرات روزهای منفی را باهم جمع میکنیم و حاصل را بر تعداد کل روزها تقسیم میکنیم

دوره زمانی مناسب برای RSI

در محاسبات روزانه از میانگین های 14 روزه و در محاسبات هفتگی از میانگین های 14 هفته استفاده میشود. وایلدر در اصل از میانگین 14 روزه استفاده نمود. استفاده از زمان کوتاه‌ مدت‌تر باعث حساس‌تر شدن اسیلاتور میشود و دامنه نوسان آن را بیشتر میکند. استفاده کردن از زمان بلند مدت‌تر باعث پیوسته‌تر شدن نمودار خروجی و باریک شدن دامنه نوسان می شود.

بنابراین معامله گری که تمایل به انجام معاملات کوتاه مدت دارد و می خواهد اسیلاتورش نوسانات کوتاه مدت بازار را نیز به او نشان بدهد می‌تواند از بازه زمانی کمتری در اسیلاتورش استفاده کند. حالت های 9 و 14 روزه بین معامله‌گران محبوبیت بیشتری دارد. اما معامله‌گر بنا به تجربه شخصی خودش میتواند از هر عدد دیگری استفاده کند.

بهترین کارایی RSI زمانی است که به باندهای بالا و پایین برسد.

تفسیر اندیکاتور RSI

RSI روی چارت بین اعداد 0 تا 100 ترسیم می شود. حرکت خط RSI به سمت اعداد بالاتر از 70 نشان دهنده حرکت بازار به سمت خریدهای هیجانی می باشد. و حرکت این شاخص به سمت اعداد کمتر از 30 نشان دهنده حرکت بازار به سمت فروش های هیجانی می باشد. معمولا عدد 80 را به عنوان نشان دهنده حالت خریدهای افراطی در روند صعودی و عدد 20 را به عنوان نشان دهنده حالت فروش های افراطی در یک روند نزولی تعبیر می کنند.

سیگنالهای معامله گری بر اساس شاخص RSI

نکات ارزشمند زیادی در سیگنالهای استفاده از سطوح 30 و 70 – نوسان غلط و یا واگرایی، در نمودار RSI وجود دارد. در چنین شرایطی این تفکر که بازار به سمت خرید یا فروش هیجانی می رود هر اخطار زود هنگامی میتواند موجب خروج بی‌موقع از بازار شده و باعث از دست رفتن یک روند سودآور باشد.

در یک روند صعودی قدرتمند در بازار، وضعیت خرید هیجانی میتواند برای مدتی ادامه داشته باشد. اخطار اسیلاتور مبنی بر ورود بازار به وضعیت خرید هیجانی برای اقدام به فروش کفایت نمی کند. (و بالعکس برای اقدام به خرید)

استفاده از سطوح 30 و 70 به عنوان سیگنالهای عمومی

خطوط افقی روی اسیلاتورها در سطوح 30 و 70 ترسیم میشوند. پیش از این متوجه شدیم که حرکت RSI به زیر عدد 30 یک اخطار جدی برای ورود بازار به منطقه فروش‌های افراطی می باشد. در چنین حالتی معامله‌گران منتظر وقوع کف شاخص قدرت نسبی چیست؟ میباشند و روند قیمت را برای مشاهده سیگنال خرید تعقیب میکنند. آنها زمانی که اسیلاتور عدد زیر 30 را نشان میدهد با دقت بیشتری عمل میکنند. خلیی از حالتهای واگرایی و یا کف‌های دوقلو ممکن است در حالتی که اسیلاتور حالت فروش هیجانی را نشان میدهد رخ بدهد. تقاطع RSI با عدد 30 نقطه ای است که برای خیلی از معامله‌گران اثبات چرخش بازار است و انتظار شروع روند صعودی را دارند.

در مقابل در حالت خریدهای افراطی تقاطع با خط 70 را میتوان به عنوان اخطار فروش تلقی نمود.

پدیده نوسان غلط (Failure Swing)در RSI چیست؟

“نوسان غلط” نامی بود که وایلدر برای پدیده‌ای که در RSI بالی 70 و یا پایین‌تر از 30 رخ میدهد قرار داد.

• نوسان غلط سقف زمانی رخ میدهد که در یک روند صعودی RSI نتواند به قله قبلی خود دست پیدا کند و عدد کمتری نسبت به آن اختیار کند. که این حالت نشان دهنده نزول آتی قیمت می باشد.
• نوسان غلط کف در حالتی رخ میدهد که RSI در یک روند نزولی نتواند به عدد کف قبلی خود دست پیدا کند و عدد بالاتری را اختیار کند.

واگرایی بین RSI و خطوط قیمت (Divergence)

واگرایی بین RSI و خطوط قیمت در زمانی که اعداد بالاتر از 70 و یا پایین‌تر از 30 را نشان میدهد اخطار بسیار جدی‌ای تلقی میشود که حتما باید به آن توجه کرد. خطوط روند نیز می توانند در شناسایی تغییرات در روند RSI کاربرد داشته باشند و نیز میانگین های متحرک می توانند نقش مشابهی را برای این شناسایی ایفا کنند.

واگرایی بین RSI و خطوط قیمت (RSI Divergence)

اولین ورود به ناحیه خرید یا فروش هیجانی تنها یک اخطار محسوب می شود. این اخطار به ما میگوید که اسیلاتور به منطقه خطر نزدیک شده و نیاز به توجه بیشتری به حرکت دوم آن می باشد. اگر حرکت دوم نتواند به میزان قبلی خود در قله و یا کف دسترسی پیدا کند، (مثلا در حالت کف و یا سقفهای دوقلو) احتمال وقوع واگرایی (Divergence) وجود دارد. اگر اسیلاتور شروع به حرکت مخالف کند و سطح یا کف قبلی را بشکند میتوان به جرات گفت که واگرایی رخ داده است.

واگرایی در اندیکاتور RSI

RSI Divergence و ترکیب آن با سایر شاخص ها

واگرایی RSI یا همان RSI Divergence نشان می‌دهد که روند فعلی قیمت در حال تزلزل است و به ما می‌گوید که آیا زمان اقدام به خرید یا فروش آن سهام خاص رسیده است یا خیر. هنگامی که یک اندیکاتور مخالف قیمت باشد، این عدم هماهنگی نشان دهنده یک تغییر احتمالی درچارت است.

کاربرد سطح 50 برای RSI

سطح 50 خط میانی برای RSI می باشد و اغلب به عنوان خط حمایت برای روندهای نزولی و خط مقاومت برای روندهای صعودی عمل میکند. برخی از معامله گران تمایل دارند تا تقاطع RSI با خط 50 را به عنوان مرجع انتخاب کنند. و رد شدن از این خط را اخطارهای خرید و فروش ارزیابی کنند.

اندیکاتور RSI چیست و چه کاربردی دارد؟

برای ورود به بازار بورس و آغاز فرآیند سرمایه‌گذاری در گام اول باید نسبت به مفاهیم و ابزارهای تحلیلی در این بازار آشنایی لازم را کسب کنید. در این مقاله در ارتباط با تحلیل تکنیکال سهام با استفاده از ابزار اندیکاتور RSI بپردازیم. تحلیل تکنیکال یکی از ارکان اصلی پروسه تحلیل و ارزیابی سهام در بازار بورس است که بسیاری از فعالان و معامله‌گران در فرآیند خریدوفروش‌های خود از این دانش برای کسب سود بیشتر و به حداقل رساندن ضرر و زیان استفاده می‌کنند. در این میان اندیکاتور RSI از محبوبیت بیشتری برخوردار است که تحلیل‌گران به منظور تشخیص روند فعلی سهم و پیش‌بینی قیمتی در آینده از آن بهره می‌برند. به منظور آشنایی بیشتر با اندیکاتور RSI در بازار بورس و نحوه استفاده از این ابزار در فرآیند تحلیل تکنیکال، با این مقاله با ما همراه باشید.

اندیکاتور چیست؟

اندیکاتور یکی از ابزارهای مهم در فرآیند تحلیل تکنیکال به شمار می‌آید که با استفاده از محاسبات ریاضی و معادلات پیچیده روی قیمت سهم و حجم معاملات، اطلاعات بسیار مهمی را در اختیار تحلیل‌گران قرار می‌دهد. اندیکاتور به عنوان شاخص قدرت نسبی چیست؟ یک ابزار مهم در تحلیل تکنیکال به منظور کشف الگو و پیش‌بینی روند سهم در آینده قابل استفاده است. از اندیکاتور نیز می‌توان به راحتی سیگنال خریدوفروش دریافت کرد. در ادامه به موارد استفاده از اندیکاتورها در بازار بورس اشاره می‌کنیم.

بررسی موارد استفاده از اندیکاتور

همان‌طور که در بخش قبلی اشاره کردیم از اندیکاتورها به عنوان ابزاری برای بررسی روند فعلی و آینده سهم استفاده می‌شود. در این بخش به انواع روش‌های استفاده از این ابزار در فرآیند تحلیلی سهام اشاره می‌کنیم:

1. هشدار: یکی از کاربردهای اندیکاتورها در تحلیل سهام این است که با استفاده از این ابزار می‌توان زودتر از موعد روندهای برگشتی یا تغییر نمودار سهام را متوجه شد که در اصطلاح با عنوان هشدار از آن یاد می‌شود.
2. پیش‌بینی: ابزارهای مختلفی در فرایند تحلیل سهام در بازار بورس وجود دارد و در این میان اندیکاتورها به عنوان یکی از بهترین ابزارها به منظور تشخیص نقاط ورود و خروج از سهم محسوب می‌شوند. پس با این حساب با استفاده از اندیکاتورها می‌توانید روند سهم در بازار را پیش‌بینی کنید و از این فرآیند سیگنال خریدوفروش دریافت کنید.
3. تایید: شاید این امکان مهم‌ترین ویژگی اندیکاتورها باشد. تحلیل‌گران با ابزارها و روش‌های مختلف برای ارزیابی سهام اقدام می‌کنند. در گام‌های بعدی نیاز دارند که صحت این ارزیابی را سنجیده و آن را تایید کنند. در شاخص قدرت نسبی چیست؟ این مرحله با استفاده از اندیکاتورها می‌توان این پیش‌بینی و تحلیل‌ها را مورد تایید قرار داد.

اندیکاتور RSI چیست؟

نام دیگر اندیکاتور RSI شاخص قدرت نسبی است که مخفف عبارت Relative Strength Index است. تحلیلگران از اندیکاتور RSI به منظور کشف نقاط بازگشتی سهام استفاده می‌کنند. از این اندیکاتور به اصطلاح به عنوان ابزاری برای نمایش قدرت بازار و قدرت خریدارها و فروشنده‌ها نسبت به هم استفاده می‌شود. از نظر بازه زمانی برای تحلیل سهام از طریق این اندیکاتور، بازه 14 روزه در نظر گرفته می‌شود.

بررسی اندیکاتور RSI در سامانه معاملاتی آنلاین

در این بخش قصد داریم کارکرد اندیکاتور RSI در سامانه معاملات آنلاین کارگزاری آگاه را با هم بررسی کنیم. در گذشته تحلیلگران با استفاده از فرمول‌های پیچیده و سخت ریاضی مجبور به محاسبه این فرآیند بودند ولی الان به راحتی می‌توان با استفاده از سامانه معاملات آنلاین کارگزارهای بورس از این ابزار برای تحلیل هر سهامی در بازار استفاده کرد. برای استفاده از این ابزار لازم است در گام اول در کنار نام سهم مدنظر آیکون نمودار را کلیک کنید تا وارد بخش تکنیکال سهم بشوید.

مطابق تصویر پایین ابتدا باید روی آیکون اندیکاتورها کلیک کنید و در گام بعدی نوع اندیکاتوری که مد نظر شماست (اندیکاتورRSI) را وارد کنید و روی آن کلیک کنید. با انجام این کار اندیکاتور مد نظر پایین نمودار اصلی سهام نمایش داده می‌شود.

اندیکاتور RSI در تحلیل تکنیکال چه کاربردی دارد؟

طبق تصویر بالا متوجه شدیم که اندیکاتور خطی در قالب یک نمودار خطی زیر چارت اصلی سهام نمایش داده می‌شود. باید دقت داشته باشید که در این نمودار دو سطح مهم 30 و 70 وجود دارد که طبیعتاً بین 0 تا 100 قرار گرفته‌اند. سهم‌ها به طور معمول بین بازه 30 تا 70 در حال نوسان هستند. از سطح افقی 30 به عنوان سطح حمایتی و از سطح افقی 70 به عنوان سطح مقاومت روند سهام یاد می‌شود. به این تفاسیر تحلیلگران در بازار بورس با استفاده از این دو سطح به نوعی می‌توانند سیگنال خریدوفروش سهام را دریافت کنند.

یکی دیگر از جذابیت‌های اندیکاتور RSI این است که شما می‌توانید از خطوط روند در آن استفاده کنید. طبق تصویر زیر مشاهده می‌کند که با استفاده از خط روند می‌توان نقاط خریدوفروش سهام را پیش‌بینی کرد. برای درک بهتر این بخش به تصویر زیر توجه کنید.

گاهی اوقات در نمودار سهام و نمودار اندیکاتور ما شاهد یک واگرایی هستیم، این پروسه به این شکل است که در نمودار اصلی سهم یک قله بلندتر از قله قبلی وجود دارد و در نمودار اندیکاتور عکس این قضیه مشاهده می‌شود. به زبان ساده خطی که قله‌های نمودار اصلی را به هم متصل می‌کند حالت صعودی داشته و خطی که قله‌های متناظر را در اندیکاتور به هم متصل می‌کند روند نزولی دارد.

برای اطمینان بیشتر شما باید توجه داشته باشید که قله دوم در نمودار اصلی سهام باید به طور کامل تشکیل شده باشد و بعد از آن چند کندل پایین‌تر هم شکل گرفته باشد تا به طور یقین بتوانیم بالاترین سطح قبلی را به عنوان قله در نظر بگیریم. در صورتی که به این نکته توجه نداشته باشید طبیعتاً نتیجه‌ای که از تحلیل ما حاصل می‌شود با واقعیت فاصله خواهد داشت. برای درک بهتر مطلب به تصویر زیر دقت کنید.

برعکس حالت قبلی ممکن است ما در استفاده از اندیکاتور RSI واگرایی مثبت هم در چارت سهام مشاهده کنیم. این پروسه به این شکل است که قله اول در چارت اصلی سهام در نقطه بلندتری نسبت به قله قبلی قرار دارد و با رسم خطوط روند یک روند نزولی را از آن مشاهده می‌کنیم و عکس همین فرآیند در نمودار اندیکاتور قابل مشاهده است که با رسم خط روند حالت صعودی را مشاهده می‌کنیم که در نهایت به این نتیجه می‌رسیم که واگرایی مثبت در نمودار اصلی سهام و اندیکاتور مشاهده می‌شود. در این حالت هم مانند حالت قبلی باید به این نکته توجه کنید که در نمودار اصلی بعد از قله دوم باید نمودار در چند کندل به سمت بالا رشد داشته باشد که بتوانیم آن نقطه را به عنوان قله دوم در نظر بگیریم. برای درک بهتر به تصویر زیر توجه کنید.

مزایا و معایب استفاده از اندیکاتورها چیست؟

اندیکاتورها نیز مانند سایر ابزارها در بازار بورس به عنوان ارزیابی و تحلیل روند فعلی آینده سهم مورد استفاده قرار می‌گیرند. تحلیل‌گران در زمان استفاده از این ابزار با برخی چالش‌ها مواجه می‌شوند. در این بخش به برخی از مزایا و معایب استفاده از این ابزار در فرآیند تحلیل سهام اشاره می‌کنیم:

· با استفاده از اندیکاتورها می‌توان روند فعلی سهم را بررسی و قدرت سهم در بازار را سنجید.

· اندیکاتورها امکان پیش‌بینی روند سهم در آینده را ممکن می‌سازد و در نتیجه سیگنال خریدوفروش دریافت می‌کنید.

· اندیکاتورها به منظور هشدار تغییر روند سهام، پیش بینی روند سهام و تایید پروسه تحلیل و ارزیابی سهام ابزار قدرتمندی هستند.

· اندیکاتورها به نوعی با اطلاعات ورودی شما نتایج حاصله را اعلام می‌کند و در گذر زمان در تلاش است که پاسخ قطعی‌تری به شما ارائه دهد. همین امر به تنهایی مشخص می‌کند که برای تشخیص و پیش‌بینی قیمت یک سهم نباید فقط از اندیکاتور استفاده کرد.

· برای کسب نتیجه بهتر از این ابزار پیشنهاد می‌شود همزمان از چند اندیکاتور استفاده کنید.

· نتیجه کسب شده از تحلیل سهام با استفاده از یک اندیکاتور را به استراتژی معاملاتی خود تبدیل نکنید. برای تدوین استراتژی معاملاتی موفق از ابزارهای مختلف به همراه اندیکاتورها استفاده کنید.

معرفی 2 اندیکاتور پرکاربرد دیگر

در این مقاله به خوبی با اندیکاتور RSI و نحوه استفاده از این ابزار به منظور ارزیابی و تحلیل سهام در بازار بورس آشنا شدیم. در این بخش به دو اندیکاتور پرکاربرد دیگر اشاره می‌کنیم:

مکدی (MACD)

از اسیلاتور مکدی به عنوان ابزاری برای تعیین جهت روند سهم در بازار استفاده می‌شود. این اندیکاتور از سه بخش اساسی خط مکدی (تفاوت بین میانگین‌های متحرک نمایی ۱۲ و ۲۶)، خط سیگنال (میانگین نمایی خط مکدی با دوره ۹) و هیستوگرام (تفاوت خط سیگنال و مکدی) تشکیل شده است.

استوکاستیک (STOCHASTIC)

از این اسیلاتور بهتر است در زمان بازار خنثی استفاده شود. اسیلاتور استوکاستیک دارای دو خط با نام‌های K% و D% است که با استفاده از آن‌ها می‌توان سهام مورد نظر را ارزیابی کرد. این اسیلاتور به اصطلاح بین دو سطح 0 و 100 در حال نوسان بوده و در دو بازه 0 تا 20 شاخص قدرت نسبی چیست؟ اشباع فروش و 80 تا 100 اشباع خرید را به تحلیل‌گران نمایش می‌دهد.

کلام آخر

در این مقاله به اهمیت تحلیل تکنیکال در روند معاملات و پیش‌بینی آینده سهام در بازار بورس پرداختیم. یکی از ابزارهای پرطرفدار در این زمینه، اندیکاتورها هستند که در این میان ما به اندیکاتور RSI پرداختیم. شما با استفاده از این اندیکاتور می‌توانید نقاط حمایت و مقاومت سهم را پیش‌بینی کرده و برای خریدوفروش به موقع سهم در بازار بورس اقدام کنید. به نوعی شما با استفاده از تکنیک‌های این مقاله می‌توانید از هر سهمی سیگنال خریدوفروش را دریافت کنید. پیشنهاد می‌کنیم با آموزش این تکنیک در روند معاملات خود تغییرات مثبتی را ایجاد کنید و حاشیه سود بیشتری برای معاملات خود در این بازار به وجود بیاورید. برای کسب نتایج بهتر از تحلیل‌های خود سعی کنید از ابزارهای ترکیبی در این فرآیند استفاده کنید و تنها به یک ابزار برای بررسی روند سهم اکتفا نکنید.

اندیکاتور شاخص قدرت نسبی (RSI)

اندیکاتور rsi یک اسیلاتور ( osillator ) می باشد.

عبارت rsi مخفف relative strength index که به معنای شاخص قدرت نسبی است.

بخش های تشکیل دهنده اندیکاتور rsi

این اندیکاتور داخل دو خط یا نوار، نوسان می دهد که مقدار خط پایینی 30 است و مقدار خط بالایی 70 است.

این اعداد نشان دهنده این هستند که اگر خط rsi بالای 70 حرکت کرد، اشباع خرید است یعنی خریداری وجود ندارد و اگر پایین 30 حرکت کرد یعنی اشباع فروش است و فروشنده ای وجود ندارد.

گفتیم که اندیکاتور های اسیلاتور پیشرو هستند یعنی جلو جلو به ما سیگنال می دهند پس اگر اسیلاتور ها را برای غیر از روند خنثی ( side ) استفاده کنیم یعنی در روندهای صعودی و نزولی استفاده کنیم سیگنال های فیک زیادی به ما می دهند.

سیگنال های اندیکاتور rsi

1- در اشباع فروش باشد یعنی دیگر فروشنده ای وجود ندارد.در تصویر زیر قسمت های مشخص شده اشباع فروش هستد.

2- در اشباع خرید باشد یعنی خریداری وجود ندارد.در تصویر زیر قسمت های مشخص شده اشباع خرید هستند.

بهترین موقع استفاده از این اندیکاتور در روند های ساید هست که بگوییم در کف بخریم و در سقف بفروشیم. مانند تصویر زیر که در یک روند ساید قرار داریم و بهترین تایم برای این اندیکاتور است.

در این اندیکاتور هر چه قدر دوره کمتر باشد نویز های بیشتری به ما می دهد و مانند نوار قلب عمل می کند و زمانی که عدد دوره را بیشتر کنیم می بینیم که کمتر به اشباع خرید یا فروش رفته و نوسان کمتری داده است .

گفتیم که بر خلاف روند اصلی بازار معامله نکنید، یعنی اگر روند اصلی بازار صعودی است حق اینکه فروش بزنیم را نداریم (در بازار های دوطرفه) .

خب حالا از اسیلاتور ها هم، باید موافق روند اصلی استفاده کنیم یعنی در روند صعودی بازار اشباع خرید اسیلاتور ها معنایی ندارد و برای ما سیگنالی محسوب نمی شوند و فقط اشباع های فروش برای ما در روند صعودی ارزش دارند. به طور خلاصه اگر بگوییم در روند های صعودی فقط به قسمت های پایین اندیکاتور دقت کنید و در روند نزولی به قسمت بالایی یا اشباع خرید ها دقت کنید .

نکته مهم دیگر اینکه شما می توانید برای اندیکاتور rsi خط 50 هم رسم کنید که بسیار می تواند مهم و کاربردی باشد. در این اندیکاتور شما دو خط 70 و 30 را داشتید حال می توانید خط 50 را که بین این خطوط قرار دارد را با ابزاری که در تصویر پایین مشاهده می کنید مشخص کنید .

و سپس شما می توانید مانند تصویر زیر خط 50 را روی اندیکاتور رسم کنید.

نا گفته نماند که شما می توانید روی این اندیکاتور خط روند هم رسم کنید و از شکست آن برای سیگنال گیری استفاده کنید .

خب حالا برای مثال روند ما صعودی است و می خواهیم خرید کنیم. چه زمان هایی سیگنال خرید را به ما می دهد؟

زمانی که خط rsi خط 50 را روبه بالا قطع کند. وقتی که این اتفاق افتاد در 80 درصد مواقع خط rsi به اشباع خرید می رسد یعنی صعود ادامه دارد .

به طور کلی اگر روند ما صعودی باشد ملاک ما اشباع فروش و قطع شدن خط 50 توسط خط rsi رو به بالا است .

ولی زمانی که روند ما نزولی است، ملاک ما برای سیگنال گیری اشباع های خرید و قطع شدن خط 50 رو به پایین توسط خط rsi است.

دوره های پیشنهادی ما که می توانند کاربردی و مهم باشند:

گروه بی نظیر

مدرس و تحلیلگر بازار سرمایه تحلیلگر بازار مالی فارکس تحلیلگر ارشد سایت یار سرمایه برگزاری بیش از صد دوره آموزشی تحلیل بورس و فارکس عضو تیم icf_market تنها ارائه دهنده سبک ولوم تریدینگ به زبان فارسی در دنیا

شاخص قدرت نسبی (RSI) چیست و چه کاربردی دارد؟

شاخص قدرت نسبی (RSI) یکی از ابزارهای تحلیل تکنیکال است که عددی بین صفر تا صد را نشان می‌دهد. در این شاخص، عدد هفتاد و بیشتر را می‌توان به‌عنوان سیگنالی برای فروش و عدد سی و کمتر از آن را سیگنال خرید دانست.

در بازار سهام و ارزهای دیجیتال دو نوع رویکرد برای تجزیه و تحلیل بازار وجود دارد: ۱. تحلیل بنیادین (Fundamental)؛ ۲. تحلیل تکنیکال (Technical). تحلیل بنیادین از تحلیل تکنیکال دشوارتر و زمان‌بر‌تر است؛ به‌همین‌دلیل، افراد زیادی استفاده از رویکرد دوم را ترجیح می‌دهند. در تحلیل تکنیکال، می‌توان با دنبال‌کردن روند قیمت و استفاده از ابزار‌های مختلف، آینده بازار را تا حدی پیش‌بینی کرد. یکی از این ابزارها که برای تشخیص روند نزولی و صعودی بازار استفاده می‌شود، شاخص قدرت نسبی (RSI) نام دارد.

عناوینی که در این مقاله خواهید خواند

شاخص قدرت نسبی (RSI) چیست؟

شاخص قدرت نسبی (RSI) را شخصی به نام J. Welles Wilder در اواخر دهه ۱۹۷۰ معرفی کرده است. این شاخص اساسا ابزار تحلیل تکنیکال است که مقدار و سرعت نوسان‌های قیمت را اندازه‌گیری می‌کند. مقدار این شاخص بین صفر تا صد تغییر می‌کند و عملکرد آن را در یک جمله می‌توان این‌گونه توضیح داد: شاخص قدرت نسبی با افزایش تعداد و حجم موقعیت‌های بسته مثبت افزایش می‌یابد و با افزایش پوزیشن‌های در ضرر کاهش پیدا می‌کند.

در این شاخص، عدد هفتاد یا بیشتر نشان‌دهنده خرید افراطی یا ارزش‌گذاری بیش‌از‌حد یک دارایی است و احتمال دارد به تغییر روند یا کاهش قیمت به هدف اصلاح بازار منجر شود.در این شاخص، عدد سی یا بیشتر فروش افراطی یا ارزش‌گذاری زیر قیمت دارایی را نشان می‌دهد و می‌تواند بیانگر زمان مناسب برای خرید باشد.

محاسبه شاخص قدرت نسبی (RSI)

رقم متوسط سود یا زیانی که در محاسبه این شاخص استفاده می‌شود، میانگین درصد سود یا زیان در طول یک دوره بازنگری است. در این معادله، متوسط ضرر رقمی مثبت در نظر گرفته می‌شود. بازه استانداردی که برای اولین دوره بازنگری استفاده می‌شود، دوره‌ای چهارده‌روزه است.

اولین متوسط سود = جمع سودها در بازه ۱۴ روزه / ۱۴.اولین متوسط ضرر = جمع ضررها در بازه ۱۴ روزه / ۱۴.

محاسبات دوم و بعدی این اعداد براساس میانگین‌های سود و ضرر قبلی انجام می‌شود:

میانگین سود = [(میانگین سود قبلی) *۱۳ + سود جاری] / ۱۴.میانگین ضرر ​​= [(میانگین ضرر ​​قبلی) *۱۳ + ضرر جاری] / ۱۴.

در محاسبه دوم، اضافه‌کردن میانگین قبلی به مقدار فعلی روشی برای هموارسازی نمودار است. این روش برای اندازه‌گیری میانگین متحرک‌نمایی (EMA) نیز استفاده می‌شود. هرچه تعداد روز دوره بازنگری بیشتر شود، شاخص قدرت نسبی نیز با دقت بیشتری محاسبه می‌شود.

شاخص قدرت نسبی = ۱۰۰ - [۱۰۰ / (۱ + (میانگین سود / میانگین ضرر))]

با استفاده از فرمول بالا، شاخص قدرت نسبی محاسبه می‌شود. نمایش شاخص را می‌توان در زیر نمودار قیمتی ارزهای دیجیتال مشاهده کرد:

عملکرد شاخص قدرت نسبی (RSI)

در شاخص قدرت نسبی، عددی بین صفر تا سی اشباع فروش و عددی بین هفتاد تا صد اشباع خرید در بازار را نشان می‌دهد. بااین‌حال، این قرارداد را می‌توان بسته به تنظیمات این شاخص برای هر کاربر و قدرت روند بازار در صورت لزوم به‌شکلی متفاوت تنظیم کرد. برای مثال، برخی به‌جای ترکیب ۳۰-۷۰ از ترکیب ۳۳-۶۶ و برخی از ۲۰-۸۰ استفاده می‌کنند. اگر مقدار شاخص قدرت نسبی رقمی بین اعداد سی تا هفتاد را نشان دهد، آن منطقه را بازه‌ای بی‌روند و خنثی در نظر می‌گیریم.

تفسیر شاخص قدرت نسبی (RSI)

با بررسی عملکرد شاخص قدرت نسبی می‌توان امکان معکوس‌شدن روند بازار را نیز تشخیص داد: اگر روند بازار صعودی باشد؛ اما شاخص قدرت نسبی بعد از چند بار برخورد با عدد هفتاد (هر عدد قراردادی دیگر برای حد خرید افراطی) نتواند آن را بشکند و بعد به کمتر از عدد سی (هر عدد قراردادی دیگر برای حد فروش افراطی) نزول کند، می‌توان پیش‌بینی کرد که پایان روند صعودی نزدیک است و به‌زودی شاهد برعکس‌شدن جهت بازار خواهیم بود.

همین امر برای برعکس این موضوع نیز صدق می‌کند: اگر در روندی نزولی، شاخص قدرت نسبی بعد از چندین برخورد به عدد سی نتواند حد آن را بشکند و به‌سمت عدد هفتاد حرکت کند، متوجه می‌شویم که احتمالا روند نزولی در حال تضعیف و ممکن است به‌زودی شاهد معکوس‌شدن قیمت باشیم. شاخص قدرت نسبی، تنها در بازاری با روندی قوی، چه صعودی و چه نزولی، به صفر یا صد نزدیک خواهد شد.

در بازار صعودی (گاوی)، شاخص قدرت نسبی بین محدوده چهل تا نود باقی بماند و منطقه چهل تا پنجاه به‌عنوان حد پایین قیمت (پشتیبان) در نظر گرفته می‌شود.

در بازار نزولی (خرسی)، شاخص قدرت نسبی تمایل دارد بین ده تا شصت باقی بماند و منطقه پنجاه تا شصت به‌عنوان سطح مقاومت شناخته می‌شود.

اگر قیمت‌ پایه‌ای یک رمزارز بدون پیش‌بینی شاخص قدرت نسبی تغییر کند، آن را می‌توان به تغییر روند در بازار تعبیر کرد.

با اینکه این دو موضوع ممکن است برای کاربران تازه‌ وارد در تحلیل بازار کمی گیج‌کننده به‌نظر برسد، در‌صورت یادگیری استفاده و تفسیر درست اعداد این شاخص در زمان مناسب، می‌توان آن را به راهنمای بسیار خوبی برای کمک در تصمیم‌گیری در زمان مناسب برای خرید یا فروش در بازار کمک کند.

استفاده از سیگنال واگرایی در شاخص قدرت نسبی (RSI)

واگرایی (Divergence) در تحلیل تکنیکال زمانی اتفاق می‌افتد که ارزش دارایی در خلاف جهت شاخص مدنظر حرکت کند.

واگرایی در‌صورتی تشکیل می‌شود که قله‌های ایجاد‌شده در شاخص قدرت نسبی و قیمت از قله‌های قبلی خودشان بالاتر یا پایین‌تر باشند. هنگام مشاهده این اتفاق می‌توان این‌طور برداشت کرد که روند فعلی در حال تضعیف‌شدن است و امکان دارد جهت قیمت تغییر کند. واگرایی دو نوع شاخص قدرت نسبی چیست؟ صعودی و نزولی دارد:

واگرایی صعودی زمانی رخ می‌دهد که شاخص قدرت نسبی فروش افراطی را نشان دهد و هم‌زمان قیمت در حال افزایش باشد. در این حالت می‌توان این‌طور برداشت کرد که نوسان‌های بازار زیاد و زمان برای خرید مناسب است.

واگرایی نزولی زمانی رخ می‌دهد که شاخص قدرت نسبی نشان‌دهنده خرید بیش‌از‌حد در بازار باشد و هم‌زمان افزایش قیمت را شاهد باشیم. از واگرایی در بازار صعودی برای پیدا‌کردن نقطه احتمالی فروش نیز می‌توان استفاده کرد. واگرایی در روندهای طولانی‌مدت به‌ندرت اتفاق می‌افتند و در روند‌های خیلی قوی و تیز کاربردی ندارد.

استفاده از سیگنال رد نوسان در شاخص قدرت نسبی (RSI)

نزدیک‌شدن شاخص قدرت نسبی به حد پایین قیمت (Support Level) یا سطح مقاومت (Resistance Level) و دورشدن دوباره از آن بدون ردکردنش، روش رد نوسان نام دارد. رد نوسان دو نوع گاوی و خرسی دارد:

رد نوسان گاوی

وقتی شاخص قدرت نسبی به حد پایین تعیین‌شده برای قیمت (Support Level) نزدیک می‌شود؛ اما بدون ردکردن این حد، در جهت برعکس حرکت می‌کند:

RSI وارد منطقه فروش بیش‌از‌حد می‌شود.RSI از محدوده سی (حد پایین قیمت) بالاتر می‌رود.RSI دوباره به سطح سی برمی‌گردد؛ اما آن را قطع نمی‌کند.RSI بیشترین مقدار قبلی خود را می‌شکند و بالاتر می‌رود.

رد نوسان خرسی

وقتی شاخص قدرت نسبی به حد بالای تعیین‌شده برای قیمت (Resistance Level) نزدیک می‌شود؛ اما بدون رد‌کردن این حد، دوباره در جهت برعکس حرکت می‌کند:

RSI به منطقه خرید افراطی وارد می‌شود.RSI از بالای خطر مقاومت (عدد هفتاد) پایین‌تر می‌آید.RSI به عدد ۷۰ نزدیک می‌شود؛ اما وارد بازه هفتاد تا صد نمی‌شود.RSI کمترین مقدار قبلی خود را رد می‌کند و پایین‌تر می‌رود.

رد نوسان در روند‌های طولانی‌مدت، سیگنال مطمئن‌تری به کاربر می‌دهد.

محدودیت‌های شاخص قدرت نسبی (RSI)

شاخص قدرت نسبی حرکت‌ صعودی و نزولی قیمت را مقایسه می‌کند و نتیجه را در قالب نموداری نوسانی در زیر نمودار قیمتی نشان می‌دهد. مانند بسیاری از شاخص‌های تکنیکال، سیگنال‌های شاخص قدرت نسبی در‌حالی‌که روند‌های بازار طولانی‌مدت باشند، مطمئن‌تر هستند.

با اینکه این شاخص به‌ندرت درباره معکوس‌شدن بازار سیگنال می‌دهد، تشخیص آن‌ها از هشدار‌های کاذب دشوار است:

مثبت کاذب: زمانی که شاخص قدرت نسبی با حرکتی صعودی عدد هفتاد را رد کند (اشباع خرید)؛ اما خریدی در بازار صورت نگیرد.منفی کاذب: شاخص قدرت نسبی حد پایین (عدد سی) را با روند نزولی طی کند؛ اما قیمت افزایش پیدا کند.

ازآنجاکه این شاخص نوسان در بازار را نشان می‌دهد، نوسان چشمگیر در هر دو جهت صعودی و نزولی می‌تواند برای مدت طولانی خرید یا فروش افراطی را نشان دهد. بنابراین، شاخص قدرت نسبی در بازار نوسانی با حرکت‌های صعودی و نزولی متناوب، بیشترین کاربرد را دارد.

سیگنال خرید شاخص قدرت نسبی (RSI)

مقاله مرتبط:

بسیاری ردکردن حد پایین سی در شاخص قدرت نسبی را نشانه‌ای برای خرید می‌دانند؛ اما این امر بستگی زیادی به شرایط حاضر روند تغییرات قیمتی دارد. برای مثال، ممکن است در شرایط روند نزولی درخورتوجه قیمت‌ها، فروش همچنان برای مدتی ادامه پیدا کند. در این وضعیت، ممکن است کاربران تا تأیید سیگنا‌ل‌های بیشتری منتظر بمانند.

باید توجه کرد که استفاده از هیچ ابزار تحلیل تکنیکالی به‌تنهایی کافی نیست و نباید برای تصمیم‌گیری فقط به یک ابزار استناد کرد. ترکیب شاخص قدرت نسبی چیست؟ شاخص قدرت نسبی با شاخص‌های دیگر می‌تواند سیگنال‌های مطمئن‌تری دراختیار کاربران بگذارد.

شما کاربران زومیت تابه‌حال استفاده از شاخص قدرت نسبی را تجربه کرده‌اید؟ چه شاخص دیگری را می‌شناسید که در تحلیل تکنیکال بازار کاربرد داشته باشد؟

این مقاله حاوی توصیه یا پیشنهاد اقتصادی زومیت نیست. خطر از‌‌دست‌‌دادن سرمایه در هر سرمایه‌گذاری وجود دارد و سرمایه‌گذار باید پس از مطالعه و تحقیق، تصمیم نهایی را خود اتخاذ کند و مسئولیت تبعات آن را بر‌عهده بگیرد.